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2012年11月02日

9250円見えてきた!【ランケン】

ヘッジに失敗してしまいましたぁ。。。
今月は2回連続。。。
最初のロングストラドルをまだ維持しているので、全体としての利益はまだ2ケタ今月だけであるんですが、25%行ってるのに余計な事しなけりゃ。。。

ホントヘタクソです。。。
特に昨日入れたヘッジが最悪。。。
バーティカルスプレッドをプットで入れたんですが、買いしか刺さらないで、ちょっと目を離した隙に日経平均が上がってしまいました。
プットの買いなので、上がれば損は出るんですが、それを補うはずの下の部分の売りポジションがなくかなり利益を減らしてます。

N22520121102.png

しょうがないので、今日プットの売りを倍建ててレシオにしました。
バーティカルスプレッドより強く売らざるを得ないと言う形です。
多く売った分、FarのOTM買いました。
これは暴落対策ですね。
破産したくないのでこういう所で数千円捨てるのは平気ね。

基本的に11月分と12月分は今回のSQで終わらそうと思ってたんですが、Putに関しては下落してこない限りはもう少し先延ばししようと思います。
少し組み替えも含めて撤退戦略を練る。

来週のSQは9250円勝負の可能性も高くなってきました。


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面白くはなってきましたよ。
円安は、やっぱり80円超えてきたのは大きいと思います。
日銀の金融緩和も部分的には効果があるのかもしれませんが、それ以前に円安が割としっかりとした方向感になりそうなのが大きい。

現在、9090円ですから後40円位上に行ってくれた、かなり面白い。
何と言っても9250円から9500円ゾーンはランケンの最高のポジションです。

いやぁ、テンション上がってきたぁ。
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2012年10月19日

ロングストラドルやっと来た【ランケン】

来ましたねぇ、日経平均。
ランケンが前回書いたロングストラドルどんぴしゃです。
やっとロングストラドルのポジションでしっかりとした利益が出せそうです(笑)。
先物買ってるのでロングストラドルと言うかは微妙化もしれませんが、損益曲線的には同じ。

まぁ、これだけずっと挑戦してるんですから、いい加減曲がらないでくれよって話ですよね。
結局、どうしたかと言うと月曜日に建てたプットの買いと先物の買いは両方とも維持して、コール売りをしたのが昨日です。

N22520121019.png

これが正解だった。
こんなに上がるとは思ってなかったのもあるんですが、9000円も9250円も爆上げです。
特に9250円のコールなんて3日で5円から55円とかまで行ってました。
これ売ってた知人がヤケドしてます。
9000円なんてインしてるに等しいですからね。

現在、コールの売りは9500円と9250円です。
両方とも赤字ですが、9250円の昨日建てた奴はいい感じで建てられて損益曲線は下の図のようになっています。

Option20121019.png


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もともとがロングストラドルですので、ATMからずれればずれるほどデルタが傾いてしまいます。
昨日の時点でデルタが0.5まで行ってました。
なので、9250円のコールを売ってデルタヘッジ、すなわちリカクです。

セータとしてはかなりプラスになってますので、これで時間を見方に一気にまわしました。
ロングストラドル建てた時点では時間が敵でしたが、今回のコール売りで味方になってくれましたので、後は9000円位でちょっともんでくれればうれしい。

で、来週から再来週ぐらいに向けて9250円目指してくれると嬉しいなぁ。
最大利益近くまで持って行けるかな。
先月は月利で10%でしたが、今月は20%を狙ってます。(←分かりやすい市場で調子に乗ってるやつ。。。)
今月は最低でも10%は確保する。
10%割りそうになったら撤退。


でも、だいぶ色々と使いこなせるようになってきてますかね。
特にグリークいじれてるのが大きいかな。
丸1年はかかってる。

ガンマで痛い目に合わないようにだけしておこう。
基本、プットは売らないぞ。(買ってなければね)
後は大相場の時にうまく対処できるかどうかの経験が必要だなぁ。

バックとかも理論は分かるんですけど、何せやったことがない。
もうちょい経験積んだら海外のオプションとかも試したいかも。


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2012年10月16日

ロングストラドル【ランケン】

Sarahちゃん、ランケンがバカ舌になる気持ち分かるって何?
バカ舌でなにか?


LAなんざに行くからいけないのだ。
シアトルだったらもう少しマシなもの食べれるもん。


さて、日経平均がどっちに行くか本当に分かりません。
ランケンもブレブレ。
上がるかなぁが基本路線なんですが、半日もすると下がる方向に賭けたくなる。

ちょっと整理してみたいと思います。

【ドル円】
ドル円が円安に振れる可能性があるようにチャート上見える
ドルが強いだけかもしれませんが、ドルインデックスが上がってるんですよね。
なんか、アメリカの銀行が来年あたりはFRBが金利引き上げる可能性アリなんて言ってるし。(個人的には懐疑的ですけど)


【ユロドル】
三角形保合いになってますね。
市場の迷いを反映してるように見えるのがコレ。


【アメリカ株】
今の水準割れるとちょっと下落モメンタムが出そうな所にいる


【ドイツ株】
アメリカと同じ


【スペイン株】
これは下向いてる。。。


【日本株】
レンジの下限


【原油】
レンジの真ん中

【金】
なんか下向いていますね。。。
なんじゃ、コリャ。
何があったんだろー。。。


どーしましょって所で悩んだんですけど、前回書いた通り先物買いのプット買いのポジション取りました。
これは上に行っても下に行っても勝てる戦略ですが、問題はボラの下落と時間を敵に回してしまう形になります。
特にボラの下落は結構痛くって、かるーく持ってかれる可能性は高いです。

となると、ボラが下がるのはどういう時かって話になって、やっぱり株価が上がった時だと思う。
そこで先物の買いを少し強めに充てようかと思ってます。
こうするとベガの不利益をデルタで相応にカバー出来るはず。

ただ、IVの下落もそんなに下はなさそうってのも事実です。
なので、12月のプットにしました。
ボラの影響は大きくなるけど時間の余裕が出てくるから。
先物のデルタでそれなりに利益が出てくるであろう。

ボラが味方に付くケースは恐らく下落時だと思うので、次の節目が8250円。
これを下回る状況になるとかなりボラが上がってくる。
ボラが上がる分にはランケンの利益なので構わなくてプット買ってるので落ちれば落ちるほど利益が出てきます。

8250円あたりはちゃぶつくと思いますので、まずはここはデルタヘッジのポイント。
そこまで下げたらしっかりとリカクしたい。

もう1つの問題点の時間を敵に回す奴。
セータが確実に削られて損が出ちゃうので、ここはコールを上で売っておきたいと思ってるんですが、現時点ではまだ取ってません。
9000円で2枚売るか、1枚外側に出して9000円と9250円にするかかなぁ。

セータ強めの11月のコール売りで、ここは考えてます。

1セットあたりの最大損失と最大利益は、

最大損失10万円
最大利益22万円

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最大損失においてはベガが上がってるので、トントンじゃないかなぁと。
最大利益は逆にベガが下がってる可能性があって半分ぐらい?

後は9200円超えてきちゃうと破産コースになっちゃうので、そこはしっかり損を切るですが、あんまりないでしょう。
まぁ勝てると思う。

グリークまとめると

デルタ、ガンマ、ベガ、セータ

0.111488536 0.000198751 17.7971 -0.6241
Call -0.26929063 -0.00109 -9.6878 3.4437
Put -0.91922 0.00129 27.48487 -4.06778


色々と理屈こねまわしてますが、実はドルインデックスをCFDでやるのが硬いんじゃなかろうかって気がしてきました。。。
結局、サラちゃんと同じ結論か?

でも、なんか利益もう出てるぞ、オプション。
リカクしとけって?
嫌だ、もう少し粘る。

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2012年10月12日

8月のデジャブな戦略【ランケン】

今日はSQ日でしたね。
ランケンも無事に確定出来ました。

今月はかなりパフォーマンスいいですが、振り返ってみるとまぁデルタを結構傾けて勝負に出てたのがうまく当たって、それなりにヘッジもかけてたので曲がってもうまく利益を確保できた理由かなぁなんて思ってます。
割とチョコチョコとポジションいじってましたしね。

結局10月のSQは9000円勝負かと思いきや最後は8500円勝負でしたか。
今週一週間でだいぶ景色が変わりましたねぇ。
月火水の下げはなんなんでしょ。。。

まぁ、ドイツもアメリカも下げてたので決して日本だけでもないんでしょうが、それにしても弱さの先頭を切ってるんじゃないかなぁ。

と言う所で、ダウとDAXと日経平均を見るとまたしても揃いに揃ってテクニカルな節目に来てるじゃないですか。
なんかデジャブな気分ですね。
どこにデジャブかと言うと、8月18日に書いた下の記事


http://cfd-station.com/article/57643605.html


この時はレンジの上側だったんですが、今回はレンジの下側。

Nikkei225-20121012.png

と言う事は単純に戦略もひっくり返して、先物買いのプット買いでしょうかねぇ?
単純すぎるかしらん。。。
ま、その線で考えてみるべ。

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プットの買いは楽ですけどね、時間との勝負が不利なんだよなぁ。
まぁ、VIXも割と低位置だし。
もう少しIVが下がってくれたら取ろうかなぁ。

月曜日はきっといつものように小動きでIV下がると思うんだな。

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posted by CFD at 23:09 | Comment(0) | 225オプション

2012年10月09日

10月の戦略負けなしか?!【ランケン】

前回書いたコールのレシオ、終わらせました〜。
10月の9000円コールの買いを損切りです〜。
先週末、盛り上がってたのに結局9000円に達しないと見ました。

結局、昨日のヨーロッパ市場が悪かったのを見て、昨夜の遅くに今日の寄りの成り行き決済を入れたんです。
予想通り、32円位だったのが13円で成り行きが刺さった。


まぁ、20円ぐらいな損ですので2000円の損。。。
今は日経平均が8720円まで下がっちゃってコールの9000円はなんと4円。
当たり前のように下がってるので損切りして良かったと思うべきでしょう。


損切りしたと言っても9250円のコールも腐ったので、こっちで取り返してコールのレシオ全体で見れば結局は1万円ぐらいの利益です。
もっとも、9250円のコール売りはまだ決済してないですが、もう後2日じゃ大丈夫でしょ。

10月の売り玉が全部1円になっちゃってて、売り玉ばかりなもので証拠金も結構圧迫してます。
なので、なーんにも出来ないで、打つ手なしです(笑)。
1円って処分しにくいし。

10月物は先週の頭の時点でレシオを建てるつもりもなかったので、1万円はおこずかいだなぁ。

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雇用統計前のレシオって割と面白いかもしれないですね。
先週の金曜日の時点では結構盛り上がっていい感じだったのになぁ。
なんだよ、昨日のヨーロッパはぁ。。。
あれさえ、無ければ9000円行ってたと思うんだけどなぁ。

結局、日経平均もあっさりとチャートを割り込んでしまいまして、スッゴイ期待外れ。
これ、どーすっだ。。。

N22520121009.png

10月は割と良かったなぁ。
戦略レベルで負けはないかも。

不思議な事に日経平均の動きの読みは結構外してるんです。
でも、戦略としては機能してくれて、反対側に動いても利益になった。
売り戦略はほとんどなしですから(少なくとも戦略始めた時は)、だいぶ慣れてきたって事でしょうかね。

うまく波乗りできたって事でしょう。
ブツブツ言いながら結構適当にヘッジ入れてただけなんですけどね。
もう少し狙いの精度を上げたいですが。。。

でも、こっから先も悩ましいですね、正直。
ドイツ株価指数に注目かなぁ。

DAX20121009.png


DAX7200ポイント割れるなら日経平均も下目線で行きたい。
ちょうどSQの金曜日位にまた分かる位の位置になってるんじゃないでしょうかね。

デルタフラットの戦略か、ちょっと期先のコールレシオとかやってみようかな。
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2012年10月05日

雇用統計のコールレシオ【ランケン】

今週はコールのレシオを組みましたぁ。
10月の9000円のコール買って、9250円のコール売ってます。

デビットなのでSQまで持ち込むと2000円位の負け。
逆にSQで9000円超えてくると数万円から数十万円の勝ちと言う都合のいいポジションです。
9250円超えると数百万円の負けかもですが。。。

元々、来週のSQは9000円勝負になるかなぁと思って建てたポジションです。
来週のSQを占ううえで大事なイベントが今日の雇用統計です。
今日の雇用統計が悪ければ9000円勝負はなくなるかと思って、ダメならとっとと買いポジション落としてコールの裸売りにしようかなぁと言う戦略でした。

で、今日の雇用統計は身構えてたのですが、結果はまずまずだと思います。
失業率7.8%と過去3年半で最低の失業率となりました。
予想の8.1%よりも良い結果。

ただねぇ、それにしちゃ株価の上昇の仕方がイマイチでしたが、水曜日のADLが予想より良かったので少し織り込んでたのかもしれませんね。
そもそも、株価が膨れ上がってるし。(風船が割れない事を祈ります。。。)

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ダウもモメンタムを維持して上がれるならば、来週の金曜日は9000円超えてるかもしれませんよ。(ちょー希望的観測)
実際、日経平均も反転した兆しがなくはない。

Nikkei225-20121005.png

いや、行くでしょ、コレ。
後50円だよ。
200円位行ってくれてもいいけど。


300円上がると最大利益ですが心臓に悪いのでやめてほしい。。。
そっから先は断崖絶壁。。。
奈落の底へ。

って言うか、9150円位になってきたら確定しないとシャレにならん。
ガンマの威力で死んでしまう。
ランケンのメンタルじゃ持ちません。。。
ランケンの腕じゃデルタとセータしか扱えないんだから。。。

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2012年09月28日

10月ものほぼ終わりましたぁ【ランケン】

今日は9月の最終日で来週から下半期入りと言う所で、225オプションはSQに持ちこむ予定のもの以外は利食いしました。
前回、書いたバーティカルスプレッドも無事利食いです

実は10月SQのプットの裸売りがちょっと残っちゃってるんですけど。。。
一応、1円で買いを下の方に入れてるんで、大丈夫だとは思うのですけど、値が付く前にとんでもないことが起こらない事を祈ります。。。

今日、利食いしたのは半期の境目だというのが1つと、もう1つはレンジになるかなと見立てていたところでレンジになって、方向性が分からなくなったのが理由です。
一昨日の8825円で下値を切り下げなくなったのが大きい。

N22520120928.png

テクニカル的にはいくつかの節目も並んでいますので、利を伸ばそうと粘ってみましたけど、いったん離れるべきと判断しました。
何と言ってもプットのバーティカルスプレッドで下向きに見てデルタをマイナスに向けてますから上に行くのは怖い。
下値も切り下げないし、タイミングも考えるとって所で、来週以降で下に行っちゃっても納得出来るかと言う感じです。
来週の雇用統計がらみ避けたいしね。(笑)

ランケンのオプション戦略、実はデルタを取りに行ってるのが多くて、あんまりオプションの意味ないじゃんって気が。。。
本当はボラを取りに行くもんなんですよねぇ、オプションって。
結局はレンジ相場だったってオチな割にはデルタでよく利益を出せてるのが自分でも不思議。
途中でレンジかなと思って切り替えれたのが良かった。(日銀の悪口書いた時(笑))

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だって、下に行くには中銀の金融緩和が揃ってるし、上に行くのにも金融緩和の効力が疑われてるしで、動きにくい相場になってきたなぁって思ったんだもん。
いつまでも方向性をおっかけて利食いのチャンスをって粘れないし。
だいたいにおいて、中銀の緩和前にデルタプラスにして上方向を取りに行って当たったはいいですが、その後であんまり効果ないねで萎んできちゃったってのが相場とランケンのポジション状況です。

上に行った時にデルタヘッジして下がっても利益を確定できるようなポジションを取ったので下がってきても利益が出る状況でほぼ終わったようなものの、コールのレシオ粘ってたら今頃利益ゼロか下手すればマイナスになっちゃってます。

その意味ではうまくポジション操作をしてるのかなぁと思ってます。
結果として今月9%のパフォーマンスは悪くはない。
もっとうまければもっとレバかけられるんですけど。

と言うか、今の相場だったらこんなにバタバタしなくてもショートストラングル組んでる人、何もせずにぼろ儲けって奴だよなぁ。。。
9500円と8000円位でポジション取っとけばショートストラングル最高においしいんじゃないかと。

怖いのでランケンはやれませんけどね。
無駄にバタバタしますよ、ハイ。

ヘッジしているので何とかここまで粘って持ってきましたが、ヘッジしてないとメンタルが持たないですね。
オプションみたいなレバ1000倍の奴をランケンのような兼業がやろうとすると何かヘッジしていないとちょっと身がもたない。

そういう意味ではオプションってランケンに合ってるような気はしますね。
教えてくれた師匠に感謝〜。

次は10月相場ですね。
ダウもDAXも下げ始めてるように見えますから、あんまり強気には見ていません。
10月になって最初の大事なイベントはアメリカの雇用統計とECBでしょう。

次の戦略は先物買ってプット買うプロテクティブプットかなぁなんてボンヤリと考えています。
んーと、月曜日は様子見でアメリカとヨーロッパの状況見た後の火曜日ぐらいにポジション考えようかなぁ。

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2012年09月25日

バーティカルスプレッド【ランケン】

コールの9250円を手じまいました。
これで、コールは9500円と9750円の裸売りだけ。
プットは11月の8500円を買ってて、10月の8250円を売ってる状況です。


11月のプット8250円も売ろうかと悩み中です。
多分、これ売ってプットの11月バーティカルスプレッドになる予定。(←極力プットの裸売りポジションは避けたい奴)

コールの9250円はちょっと持ちすぎたかなぁという気はしますね。。。
9250円は前回Cステ書いた辺りで日銀に遠吠えしてないで、さっさとリカクせよって話だったんだなぁ。
まぁ、利益は出たんですが小さくなっちゃった。
もう、この時期なのでタイムディケイに削られる買いをいつまでも維持しておけんなと言う所で決済です。

その上にいるコール側の売りはまぁあんまり心配ないでしょう。
こないだのQEでも日銀も両方とも反応しないだから、他に何に反応して9500円行くよ。
IVでも上がって9500円が上昇したらコール裸売りしてやるー。

それにしても、またしても売りポジからの利益が大部分です。
結局のところ、オプションって言うのはIVであるImplied Volatilityで価格が付いてるんだなぁと。で、そのIVは市場が判定するリスク度合いであって、そのリスクを売ってる人が基本的には儲かる仕組みではある訳です。

このリスクを売るってのは逆に言えば他人のリスクを背負い込む訳ですから、3.11の地震のような事があった時には吐き出さざるを得ない事になります。
リスクをひたすら売ってれば、いつかは飛んでしまうのがオプションの怖い所で、絶対に読めない何かが起こる確率はポジションを持つ期間が長ければ長い程100%に近付いていきます。

具現化系とか操作系とか言う言い方もするみたいですが、最近のランケンはやや操作系かな。
いっつも具現化系を狙いつつ、曲がってしまって操作系になるってのはそもそもが間違ってるのだろーか。。。

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だって、具現化系って結局売り戦略なんだもん。
そこをいかにかわすかが重要なんで、買いを入れたりなんだりしてるんですよね。
やっぱり売りは怖い。
特にプットは。

今回のプットのバーティカルスプレッドもやや実験的な側面が強いです。
って言うか、下がってくれないと負ける可能性高いかも。。。
まぁ、来週の雇用統計ぐらいまではずるずるなんじゃないかと思ってる部分はあるんですけどね。

ちょっと落ちたらさっさとリグイたいかな。
って言ってる内に赤字化してきた。。。
ちっ。。。

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2012年09月18日

利益確定のヘッジと守りの戦略【ランケン】

前回のポジションを維持して利益を伸ばしながらどうやってヘッジするか。
次の一手に色々悩みましたが、戦略のチャンポンのポジション取るつもりです。
まだ完成していないのですが、少しずつ時間と値動きを見ながらやってく。

前回、Callの9250を買って9500円と9750円を売ってる状況を説明しました。

今日はあんまり動きが冴えなかったので、プットを買いました。
日曜日は少し攻めのポジションに動こうかとおもってたんですが、どーもダウもユーロも動きがイマイチなので、守りの戦略から導入です。

という所でプットのスプレッド。

10月のプットのレシオじゃなくて1つ期先(11月)のプットを買いました。
期近の10月はセータで削られる可能性高いのでまずはそれを避けたいんですよね。
デルタのヘッジ機能をしてくれればいいので、下がった時に利益を出してくれればいいと思ってます。
ストライクプライスとしては、8500円の買い。

プットの買いが入ったので、売りも建てないともったいない(笑)。
という所で、8250円の売り。
こちらは、期近の10月で売りました。

セータ狙いなので、近い方がいい。
カレンダースプレッドですかね。

さすがに今8250円を日経平均が割れることはないので下がってもたかが知れてると思うのでまぁ大丈夫じゃないかと。
損失無限大な奴じゃなくてまずは同数です。
これなら死なない。

8500円のプットの買いはコールの利益減少のヘッジと共にプットの売りのヘッジとしても機能するという一石二鳥(笑)。
こいつ自体は損が出るかもしれないけど、まぁいいかなと。

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後、もう1つ攻めの戦略も考えてます。
この攻めの部分は前回の3番を少し弱めにやりたいかなと思ってます。

9500円を半分決済して、外側の9750円を更に売り建てします。
要するに上を見越してコールのレシオを半分だけ外側に移してやる感じです。

こうするともともと売ってた奴が上側に移動するので、相場の上昇によるマイナスの感度が鈍くなります。
ギリシャ文字で書くとデルタが全体として強くなる。

かなり上がってるので一回停滞する可能性があるもののQEの影響は馬鹿にならないはずとの見立てにより、上げる方向を少し考えてる感じです。

で、またヘッジをするという感じだろうか。
こういうのってダイナミックヘッジって言います???
さて、思惑通りになるでしょーかー。

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2012年09月14日

QE3が炸裂!【ランケン】

サラちゃん、スペイン株買ったよぉ〜。
ただ、量が少ないんだよ(いつものように)
レバ賭けていっぱい持てたら、ホンモノなのになぁって言う話。
デイトレじゃないのでレバ賭けないのが正解なんでしょうけど、ランケンが金持ちにならない訳ですわ(爆)。


さてさて、FRBがQE3やってきましたねぇ。
QE3自体の感想はランケンのブログにだいぶ感動的に書いたので(笑)、こっちには書きません。
前回書いた10月の9250円と9500円のレシオがうまく行った話をこっちにします(笑)。

スペイン株価指数来たよ【ランケン】
http://cfd-station.com/article/58085340.html


SQ9000円勝負は本当にその通りになりまして、9070円で今日はSQは終わりました。
昨日、9000円を一瞬付けたかつけなかったか位だったと思います。
で、QEに結果を託して9000円手前で止まってました。
実に面白い所で止まってるもんだなぁと思って見てたんですけど、QE3が意外性もあって一気に火を噴いた感じでしたよね。
価格の意味が分かると面白いものです。

で、ランケンも9000円を試すだろうという前回書いた怪しげな相場観でコールレシオを今週のあたまに建てました。
あえてデルタをゼロにせずに若干デルタプラスで建てました。

9250円のロングと9500円のショートを同数ずつ。
同数にしたらレシオって言わないか、それ。。。
でも、その後の水曜日ぐらいに9750円を売ったので、まぁやっぱりレシオかな。

と言うところで一応勝ちはほぼ確定出来たような感じはするんですが、難しいのはどこまで伸ばせるか。
いつもながらリカクは悩ましい。。。

今現在の日経先物はちょうど金曜日の終値の9160円位です。
9250のロングですから、こっから9500円までが先物化してきて利益が伸びやすい所です。
さすがに、この流れで全部リカクも無かろうという所ですが、そこそこ利益が出てるのもあって少しデルタヘッジしておきたい気分もありー。。。

今のレシオのポジションを維持しつつも利益を確保できる戦略としては以下でしょうか。


■ 1.プットのレシオ
プット側のレシオを建てるってのが1つ思い浮かびます。
近いプット買って遠いプットを売って、コールと合わせてネコミミな奴ね。

ただ、ランケンはプット売るのがあんまり好きじゃない。
予想外の事態に対処できないんだもん。
更に外側も買ってバックを組んでおけばいいって話もあるんでしょうが。。。



■ 2.先物を売る
これはツマラナイ戦略かもしれないなぁ。。。
上がるのがある程度見込まれてて伸ばそうとしてる時に売るかって話はあるんですよね。

今の流れだと、9250円割と簡単に超えちゃうかもしれないし。
って言うか、もう9200円だもんねぇ。。。
後一か月もあったら超えると思う方が普通じゃないかと。



■ 3.9500円で売ってるコールを無くして、9750円を売り増し
これは全然ヘッジじゃなく利益確定でもなんでもなく、むしろ積極策かなぁ。
今売りで持ってる9500円を買い戻して、更に外側を売り増しするので、事実上は外側に更にコールのレシオを建てるのと同じはず。

これを考えてる理由は1つで9500円が今ちょうど50円ぐらいだからなんですよねぇ。
この辺ってレシオにはいいんだぁ。

問題はデルタが更にプラスになってしまうという事。
9750円を強めに売ってデルタ緩和ってのはありかもですけどね。
9750円を相当売らないとヘッジ出来ないので売りポジションが大きくなるのが怖いかな。


■ 4.期先のプットを買う
これもリカクのポジションではないな。。。
割と消極的な守り戦略な気がする。


■ 5.何もしない
果報は寝て待てって奴でしょか。
逆に結局利益ゼロで終わる戦略(笑)。

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しばらく上げ相場が続くと思うんですよねぇ。
なので、どーも売り側に賭けて利益をヘッジと言う気分じゃないんだなぁ。

最近、割とオプション戦略うまくいってるのもあって、強気なんですが、締めてかからないといけないとは思ってます。
でも、オプションの買い戦略ほとんどうまく行ってるんだよなぁ、今年。
どーしたランケン?

まぁ、無難に戦略1で下がってもいい所を狙うかな。
8750円と8500円かな。
今朝はもう1つ下が狙えたのに迷ってたら上行っちゃって。。。

本当は8250円が当面の地面なので、そこを売って1つ上を買うのが硬かったと後悔してます。
下手くそ。。。

日経平均が下がって利益が削られて来たら次は迷うまい。

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2012年09月04日

2週間前のエントリー確定しました〜【ランケン】

やっと日経平均が動き出しましたね。
辛抱強く待った甲斐があったってもんです。
9月1日のエントリーで8700円位までは下げてほしいって書きましたが、無事到達したので今日リカクしてます。
ちょっと甘めに8740円で。


今回、確定したのは2週間前に書いたこの記事。

VIX最低と節目突破【ランケン】



チャートは以下の感じ。

Nikkei225-20120904.png


今回のポジションは9250円のコールを買って9110円位の先物をショートしてました。
上のリンク先に書いたように9110円で先物のショートしてたのは前回の高値が9150円ぐらいだったからです。
ここを上に抜ければ走るかなぁと思ったのと、逆に跳ね返されたならば下落にモメンタムに入るだろうと言うのがポジションを作るきっかけになりました。

で、上に行くにしろ下に行くにしろそれなりには動くんじゃないかと思ったので、最初はコールとプットの両方を買うロングストラドルを考えました。
もちろん、ボラが低いのもあってオプションのロングを考えてたんですよね。

ただ、ロングストラドルと同じ損益曲線を先物使っても出来るなと思ったんです。
結局、ロングストラドルはセータで削られる部分が大きいので、コールとプットの両方で毎日削られるのも嫌だという所で、片側は先物にしてロングで確実にやられてしまうセータ部分を減らしました。
もちろんデルタヘッジで。

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ロングポジションですから後は時間との勝負。
早く動いてくれればくれるほど、利益にはなりやすい。
逆に言うとレンジはツライんですよね。

レンジもある程度は想定していたので(まぁ、あれだけVIX低かったから当たり前ですけど)、ちょっと期先のコールにして、やっぱりセータの影響が低めの期先でやりたかったという理由です。
結果としてはほぼシナリオ通りに運べたので、満足です。
一番最初の思惑通りに上には行かなかったのにも関わらずヘッジをしてた部分で(先物の方で)利益が出た形なので、いい感じ。

欲を言えば、リカクが浅かったかもしれないぐらいかなぁ。
まぁ、でもこれもフィボナッチで決めてたのでしゃーないか。
よしとしようっと。

動いてるので次のポジションを早めに作りたいんですが、今度はプット買いの先物買いにしようかな。
8250円あたりとかね。
イベント多いし。

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2012年08月18日

VIX最低と節目突破と【ランケン】

日経平均が9150円を超えてきましたね。
取引高の少ない中でちょっと強すぎる気はしますが、円安も影響してるようです。
ドル円は79円半ばに来ていて、少しリスクオンの流れが見えます。

ただ、日本だけじゃなくて世界中が割と休みの中での動きですから、どこまで気合の入った上昇かと言う気はしますねぇ。
日経225のVIXが最低レベルなのは前回のエントリーでも記事にしましたが、実は日本だけではなくて本家アメリカのSP500のVIXも最低レベルだったりします。
下はVIX指数のチャート。
現在13.6ポイント。

VIX20120818.png

ここまで低いのではオプションの売り戦略もやりにくいのですが、一方で9150ポイントも上に抜けてきましたので、このまま上がる可能性は高いかもしれません。
ユーロ問題が燻りつつも材料難な局面だと思うので、素直に乗っていく方がいいかなぁとは思います。

と言いつつもランケンが取ったのは日経先物売りの期先コール0250買い。
上がってもコール側はデルタが大きくなってくるはずで、コールの利益が先物を上回るんじゃないかなぁと。
下がったらデルタが下がって先物のショート側での利益が上回るはずで、9150円からどっちかにモメンタムが出るはずであるという観測の元に作ってみたりしました。
今のところたいして利益も損もないですが、さぁ、どーなるか。

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個人的には落ちてほしい気はするんですがね。。。
IVも上がるだろうし。

まぁ、上に行くなら上でもいいですが、ちゃんと上に行ってほしい。
あんまり同じところにいてほしくないポジションです。
実は先物が9月限だったりするので、どっかでロールしないといけないかもしれませんが、ロールする前に決着ついてほしいなぁ。


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2012年08月15日

日経平均はレンジじゃないかと【ランケン】

昨日、書いて保存したのにエントリー消えてた。。。
おかしい。。。
なんかオペレーションミスしたかな。。。

Sarahちゃんは日経平均を上向きに見てるみたいですが、ランケンはレンジ相場が続くと思ってます。
最低でも9150円を超えないことにはどうしようもない。
あんまりモメンタムを感じないし、正直上がる要因があんまりない気がしてしょうがないです。

特にIVが小さいのがエネルギーを感じない最大の理由だったりします。
下はランケンが自分で作ってるボラチャート。(おととい作った(笑))

IVHV-chart.png

左上が日経平均株価、左下が225のVIXチャート。
んで、右側の縦長チャートがIVとHVのボラチャート。
赤い線がIVで青いのがHV、緑がその差分。



直近はHV(青)は上がってるのにIV(赤)が下がってるんですよねぇ。。。
IVってのはImplied Volatilityで、市場が予想しているボラの大きさです。
要するに将来の値動きを予想しています。


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HV(青)はHistorical Volatility(過去一か月)ですので、実際に過去はどうだったかを表すという意味では遅行性指数ですね。
IV(赤)は6月ぐらいが盛り上がってるでしょ。
これ、ギリシャの選挙の時です。

ちなみに緑はどう見るかと言うと、IVからHV引けば恐怖分で乗っかってる部分が出てくるんじゃないのと思ってやったんですが、あんまり意味ないかも。。。
まぁ、そっちの緑の方もゼロって事は少なくとも恐怖分のプレミアムはのっかってないので大きな下落が心配されている状況ではなさそうです。

と言うところで方向感が掴みにくいんですよねぇ。
オプショントレーダーの人は苦しんでるんじゃないでしょうか。
レシオでも建てるしかないかなぁ。
でも、来週以降かな。
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2012年08月11日

オプション確定プラマイゼロ(ちょっと負け)【ランケン】

CFD的にはトウモロコシなんかが面白そうな相場ではありますが、今日もオプション。
なんか今までにみたいにBROCOが見えなくなっちゃったのと、オプションって行使価格がいっぱいあるから見るものが多くなってきて、他まで追いついて来れなくなったのが要因です。。。


MT4で指数とか見たかったんですが、見やすいチャートがなくなったってのは痛いですね。。。
一気に興味が失せる。。。
一応、指数系は見やすいチャートがあるFXCMで見つけたんですけどMT4にはちょっと及ばないです。
CMCとかよりはだいぶマシなんですが。。。


火曜日に書いた先物やらデルタロングやら全部終わりにしました。
結果はプラマイゼロ。。。
正確に言うと331円の負け。。。


くぅ、何やってんだか。。。と思わなくもないですが、まぁよくここまで持ち込んだものだと思ったりもしてます。
前回書いたように最後はデルタロングになってましたから、単なるアウトライトともいえます。
方向性が合ってて8380円とかなり下で先物を買ってるにも関わらずプラマイゼロと言う事は他でかなりやられてるって事ですね。。。


何を持ってかれてるかと言うと、7月24日に書いたショートストラドルの損切りと、もう1つはコール売りに失敗した点。。。
9000円のコール売らなきゃ良かった。。。
まさか、ここまで9000円に近付くとは思わなく。。。


木曜日の9000円の攻防はかなりスゴイものがあったと思うんですが、結局9000円回復はできませんでした。
ランケンもどうなるかなぁとは思ってたので、8800円でコール売りはあきらめたんですが、SQに向けて8950円超えてくるだろうとは思ったので、先物は粘ってみました。
これはうまくいって8970円で決済しました。


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オプションの負け4つぐらいを先物1つで取り返してるので、プラマイゼロまで持ち込めたのは上出来と言えなくはない。。。と自分を慰めてたりします。
オプションの意味ないじゃんとか言わないでね。。。
前回、書いたようにあえて持ってた部分はあるので。。。


さて、次の戦略はどうしようかな。
ボラが低いので、ロングをこりもせず建てたいと思ったりしてます。
学習能力ないですな。。。


前回ロングストラドルでうまくいっていないし、ボラも低いのでオプション買いのカバードオプションやりたいんですよねぇ。
ボラが上がった時に売り抜けるのって、サラリーマンにはやりにくいのですが、今回も何回かあったチャンスを実は見逃しました。
その代わりにリカクとして建てたのが先物だったので、まぁ出来てないこともないのですが、最終的な利益にあんまりつながってないのがダメだなぁ。
もっと勉強します。

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posted by CFD at 01:17 | Comment(0) | 225オプション

2012年08月08日

レバ1000倍の安定した世界【ランケン】

オリンピック面白いですねー。
サッカーが面白いと言う方が正しいか。
それしか見てないし。

サラちゃんのメルマガの下世話な話が面白かったです。
自転車とかスゴイんですね。
金メダルで3000万かよ。。。

それに比べてこれだけ盛り上げて視聴率も稼いでる女子サッカーがなんとも少ない。。。
人数が多いからしょうがないかもしれませんが、150万ってどーなんだろー。。。
それこそ、FX会社がどこもスポンサーになってないのが不思議だ。

今、日本で一番輝いてる気がするんだけどなぁ。
ワールドカップも取ったし。

さてさて、今回もオプション。
先週から日経225の上昇がスゴイです。
金曜日がSQだというのに9000ポイントを確実の射程距離に入れてきており、現在8900ポイント。

これはちょっと想像を超えてます。。。
実はCallの9000円売ってて、今28円なり。。。
後60時間ぐらいかな。。。

先物を買ってるのでヘッジはきいてるのでたいした問題じゃないのですが、コール売りで負けそう。。。
一応デルタはプラスだし。
レシオにしておけばよかった。。。

今日の終値が8800円なので明日の朝はこのまま行くと200円上昇になります。
2%超える上昇になるんですが、さすがにちょっと上がりすぎだと思うので一回押し目が入ると期待。
なんか9000円のコールの値動き驚きですよね、最近。

これからしばらく動かない時間に入ってきますので、たぶん朝にはだいぶ下がってるとみてます。
なら売れよって話だよね。。。
そうすっとバランス悪くなるので売れない。


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曲がってもコントロールしやすいのがオプションのいいところですね。
難しいのは間違いないんですけど。
しかし、8380円の先物買いは正解。

これが無かったら結構痛い目にあってたはずです。
どこまで引っ張ったもんか。。。
少しPUT側を建てた方がいいかな。
デルタロングにになっちゃってるし。

セータ狙いだったはずが、いじってたらデルタロングになってましたって感じですね。
なんとなく戦略ないんですが、今回はあえて粘って持ってます。
デルタとかをいじってどう変わるかを見てみたいんですよね。

オプションのいい所は原資産価格の方向性とは別の世界で利益・損失を調整できる所です。
前回の損切り以来、赤字になってないんですが、結局はこれもデルタとかのギリシャ文字のなせる業。
レバ1000倍の世界で安易にやると怖いのですが、割と安定してる所が面白いです。

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posted by CFD at 00:26 | Comment(0) | 225オプション

2012年08月03日

レンジじゃないかなぁ【ランケン】

Sarahちゃんの日経平均予想どーかなぁ。。。
ダウは上が見えてるし、ドル円も円高だからなぁ。

Sarahちゃんは上向きに見てるみたいですが、ランケンはレンジ相場が続くと思ってます。
最低でも9150円を超えないことにはどうしようもない。
あんまりモメンタムを感じないし、正直上がる要因があんまりない気がしてしょうがないです。

特にIVが小さいのがエネルギーを感じない最大の理由だったりします。
下はランケンが自分で作ってるボラチャート。(おととい作った(笑))

IVHV-chart.png

左上が日経平均株価、左下が225のVIXチャート。
んで、右側の縦長チャートがIVとHVのボラチャート。
赤い線がIVで青いのがHV、緑がその差分。


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直近はHV(青)は上がってるのにIV(赤)が下がってるんですよねぇ。。。
IVってのはImplied Volatilityで、市場が予想しているボラの大きさです。
要するに将来の値動きを予想しています。


HV(青)はHistorical Volatility(過去一か月)ですので、実際に過去はどうだったかを表すという意味では遅行性指数ですね。
IV(赤)は6月ぐらいが盛り上がってるでしょ。
これ、ギリシャの選挙の時です。

ちなみに緑はどう見るかと言うと、IVからHV引けば恐怖分で乗っかってる部分が出てくるんじゃないのと思ってやったんですが、あんまり意味ないかも。。。
まぁ、そっちの緑の方もゼロって事は少なくとも恐怖分のプレミアムはのっかってないので大きな下落が心配されている状況ではなさそうです。

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レシオでも建てるしかないかなぁ。
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2012年07月27日

オプション戦略悩み中【ランケン】

火曜日の損切りは残りのロングストラングルでだいぶ取り戻しました。
一時は損切りを上回ってたんですが、日経平均が上に来ちゃったのでややマイナス。。。
ちっ。。。

ただ、損切り額を上回ってた時にデルタヘッジで先物のミニを充てたんですよね。
これが割と効果があって、マイナスの程度はさほど大きくありません。

あ、期近のレシオとPutの裸買いは超微益で確定しました。
こっちはあんまり意味なかったな。
バタバタしただけですが、まぁ経験値上昇という事で良しとしよう。

今の問題は、ロングストラングルのポジションがセータで持ってかれる点です。
放っておくわけにもいかないかと思いまして、8月のコールの売りを入れてセータのマイナスも緩和してるつもりです。

結局、売りでカバーするのかぁ。。。
なら、最初から売り戦略に徹すればいいのにと思わなくはないんですが、まぁ修行の身。
いかに売り戦略を避けながら、利益を出せるか(出してないけど。。。)

日経平均はこのレベルを超えて上にくるのは厳しいだろうと見立ててはいます。
来週はイベントいっぱいで動きがあるかとは思いますが、とりあえずはそこまではテクニカルな動きに支配されるんじゃないかと。

難しいのは要人発言の予想ですよね。
まぁ、発言系はファンダメンタルで考えるしかありません。
相変わらず口先介入が続くであろうというのが市場の思惑だし、普通に考えてこのタイミングでのアクションってあんまりないと思います。

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出来るとしてもECBの金利引き下げぐらいじゃないかなぁ。
これはECBが単独で決められる話なので、ドイツが口を挟む余地はないでしょう。

でも、あれか、銀行への預金金利(Deposit Facility)ってどうなっちゃうんだろう?
前回、ゼロにしたなぁ。
まさかマイナスってないでしょうから、そこは0で据え置きに決まってるか。

まぁ、これはどーでもいい話かも。。。
日本に倣うしかないので、金利をもう一段階下げるのはどっかでやるとは思うんですが、来週やるかどうかだなぁ。
まだ下げ余地あると思うんですがね。

さて、オプションどうすっかと。
またロング建てるか?
証拠金が余裕なくなる。。。

SQの一週間前に期近のロングストラドルもないだろうし。。。
うーん、下落に賭けたいんだけどなぁ。。。
じゃぁ、先物でも売っとけよってか。。。

時々オプションの意味ないじゃんとかって思う。。。

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2012年07月24日

ショートストラドル損切り〜【ランケン】

前回、建てたオプションの半分ぐらいを損切りしました。。。
狙い通り、IVが上昇したんですが、理論通り取れてません。。。
くぅ〜。。。
なんでだぁ。。。

ま、とりあえずIVチャート。
225VIX20120724.png

見て頂ければ分かりますが、おととい位から結構上がってます。
でもねぇ、どうもデルタの減少分に追いつけなかったみたいで、期近のATMの売り2枚ショートストラドルを損切りすることにしました。
まぁ、既に8500円割れてるし、先物化してきてますし期近なのでこれ以上下がられると痛手が大きくなりそうだったので、とりあえずはここはおとなしく撤退です。

ロングストラングルは利益が一応出てるし、まだ下がりそうだという怪しげな相場観と時間がまだあるという事でキープしています。
最初から期先のロングストラドルにしておけば良かったのかな。。。
中後半端にセータを狙うから悪いんだろうか。。。

課題はスキル不足だなぁ。
狙いがあってるのに、それを取れてないってのは痛い。。。
これがオプションが普通のトレードと違う所ですね。

ロングストラドルは勝てたんでしょうが、それはIVの上昇を取ってるとは言いがたくて、どっちかと言うとデルタを取ってます。
IVが上がる時は暴落してるんだから当たり前って話はあるにせよ、デルタを無くしながらIVを取りに行く予定だったんですけどねぇ。。。
もっと頻繁にデルタヘッジかけにいっとかないといけなかったのかなぁ。
となるとザラバでやらないと出来ないぞ。

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などと悩ましい状況になってますが、昨日少しポジションを追加してコール側でレシオを建てました。
後Put側を1枚買った。
まぁ、こちらは小動きな世界なのですがかなり下落に偏ったポジションにギリシャ上は出ています。

期先のロングストラドルと期近のレシオとPutの裸買いなので、危ないポジションは持ってないつもりですが、QE来たらアウトやね。。。
レシオは適当な所で外さないとですね。

なんかデルタが分かってきたと思ってたら、分からなくなってきたランケンです。。。
うーん、やっぱり難しい。。。
もう少し実戦経験が必要かもね。

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posted by CFD at 23:06 | Comment(0) | 225オプション

ショートストラドル損切り〜【ランケン】

前回、建てたオプションの半分ぐらいを損切りしました。。。
狙い通り、IVが上昇したんですが、理論通り取れてません。。。
くぅ〜。。。
なんでだぁ。。。

ま、とりあえずIVチャート。
225VIX20120724.png

見て頂ければ分かりますが、おととい位から結構上がってます。
でもねぇ、どうもデルタの減少分に追いつけなかったみたいで、期近のATMの売り2枚ショートストラドルを損切りすることにしました。
まぁ、既に8500円割れてるし、先物化してきてますし期近なのでこれ以上下がられると痛手が大きくなりそうだったので、とりあえずはここはおとなしく撤退です。

ロングストラングルは利益が一応出てるし、まだ下がりそうだという怪しげな相場観と時間がまだあるという事でキープしています。
最初から期先のロングストラドルにしておけば良かったのかな。。。
中後半端にセータを狙うから悪いんだろうか。。。

課題はスキル不足だなぁ。
狙いがあってるのに、それを取れてないってのは痛い。。。
これがオプションが普通のトレードと違う所ですね。

ロングストラドルは勝てたんでしょうが、それはIVの上昇を取ってるとは言いがたくて、どっちかと言うとデルタを取ってます。
IVが上がる時は暴落してるんだから当たり前って話はあるにせよ、デルタを無くしながらIVを取りに行く予定だったんですけどねぇ。。。
もっと頻繁にデルタヘッジかけにいっとかないといけなかったのかなぁ。
となるとザラバでやらないと出来ないぞ。

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などと悩ましい状況になってますが、昨日少しポジションを追加してコール側でレシオを建てました。
後Put側を1枚買った。
まぁ、こちらは小動きな世界なのですがかなり下落に偏ったポジションにギリシャ上は出ています。

期先のロングストラドルと期近のレシオとPutの裸買いなので、危ないポジションは持ってないつもりですが、QE来たらアウトやね。。。
レシオは適当な所で外さないとですね。

なんかデルタが分かってきたと思ってたら、分からなくなってきたランケンです。。。
うーん、やっぱり難しい。。。
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2012年07月20日

225のVIX超低空飛行【ランケン】

オプショントレーダー泣かせの日が続きますねぇ〜。
もっともランケンはオプション初心者なので、こんなもんで十分なんですが、それにしてもうごかなーい。。。
今日は日経平均1%以上下落していますが、225のVIXはほとんど変わらずです。

225のVIXチャート載せましょうかね。
今年に入ってからの最低を更新中みたいなね。。。

225VIX.png

ランケンが今持ってるポジションは期近のATMを売って、期先のニアを買う戦略です。
IVがあんまり下がらんだろうと思って作ったポジションなのですが、上のチャートにあるように下がっちゃってるもんだから困ります。。。
今週ずーっとATM8750円だったと思うんですけど、異常じゃないでしょうかねぇ。

だって8750円から上下に125円以上動いてないって事ですよ。
そりゃー、VIX下がるわなー。
今日少し動いてもまだ8750円だもん。

一応はタイムディケイは取れるようになってるのですが、それとほぼ同等ぐらいにボラでやられてるみたいです。
結果プラマイゼロか若干プラスかぐらい。。。

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基本的にどっちに動いても変わらないようには出来てたんですが、今見たらデルタが結構増えてるな。。。
0.14ぐらいまで来てるからミニ先物売ってデルタヘッジしないとかな。
あるいは9000円のCall1枚売ってもいいかもだな。

9000円のCall1枚売った方がいいのかも。。。
セータが上がってベガが下がって落ち着く。

多分、日経平均がちょっとやそっと上がってもIV噴きあがらないと思うんだなぁ。
Callの裸売りになるのが嫌らしいですけど、2枚売ってからその外を3枚売ればQEが来ても痛手はないかなぁ。

夜なので歪んでるだけかもしれませんが、月曜日になって状況が変わってないならば少し手を打たないとかもですね。
しかし、こんなんで本当に着地出来るんだろうか。。。

値洗い悪化してるぞ。。。
大負けしてそー。。。
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