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2013年02月09日

天才的な先っぽのつかみかたでした【ランケン】

今月はもうダメダメもいいところでしたぁ〜。
直近は火曜日。
11100円の時に11500円のコール売ったら水曜日に400円上げて、11500円で先物買ってコールのヘッジしたら当然のようにそれが今年の最高値。。。


1ティック10円に負けました。
11500円をガマンできずに買ったんですが、これが最高値。
11400円で全部投げました。


いやぁ、天才的な先っぽのつかみかたでしたよ。
よく買えるわ、あれ。。。
大損。。。

ちょっと悔しいなぁ。
本当は11520円ぐらいで逆差し入れようかと思ってたんですが、iPhoneで逆差しって入らないんですよねぇ。
まさか、SQ間際に400円も上げるとは思わない。

300円あげた頃までは最高って思ってたんですけどねぇ。。。
驚くわ、自分のヘタさに。

って言うか、前回も今回もランケンがコール売るたびに爆上げしやがる。。。
前回は2日で500円あげて、今回は1日で400円ですか。
余計な事しなきゃよかった。。。

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やっぱり、ATM近辺のSQ前はもう少し手堅くいかないとダメですね。。。
結局ガンマに耐えられない。
ボラが高いと、ガンマも上がっちゃうし。

どうもインさせようという意識が強いんだなぁ。
おかげで、1月にインさせて出たお年玉、かなり飛ばしました。
まぁ、それ以上にはならなかったけど。。。

一回目の失敗はレンジの下でコール売っちゃったのが間違いですよね。
これは明らかにミスだったと思う。
反発あって当然な局面だし。

二回目はちょっと運が悪かったかも。。。
確かに押し目の下で売ったんですけど、それにしてもねぇ。
バブルだよなぁ。

プラチナと金で利益出てるのでいいかと自分を慰めてます。
にしても、コール売ったら翌2日で500円上げと、コール売って翌日400円上げってスゴイわぁ。
普通できないでしょう。
まぁ、リーマン以来の上げ幅を前日コール売ってたってのは、ある意味でスゴイのでネタにはなるでしょう。(笑)

しかし、このアゲアゲ相場で二連敗して負けるとは。。。
せっかく先月まで調子良かったのに。
まいったな。。。
上げすぎだっちゅーの。。。

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2013年02月01日

11250超えろー【ランケン】

火曜日にダメダメな話を書きましたが、CFDのポジションでもビックリな事が今週はありました。
プラチナとゴールドのスプレッドの戦略を組んでるんですが、水曜日にポジション確認したら、ゴールドの売りポジが消えてた。。。

えー!???。。。。とかって焦ったんですけど、IG証券って限月のロール自動でしてくれないんですね。。。
普通の先物と同じじゃん。。。
まぁ、日本市場とかシカゴ市場とかそういうのを意識しなくていいってのはあるんですが、なんかスプレッド分損かなぁとか思いました。

慌ててゴールド売りポジ作りました。
早めに気がついてよかったです。

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オプションの方は11250円ロングの11500円ショート、11750円ショートのコールスプレッドがいい感じです。
あと50円でロングがインしてきます。
来週の金曜日ぐらいに300円から550円ぐらい上がってくれると嬉しいんですけどねぇ(笑)。

入ってきたら、先週ロスッた奴が全部取り戻せてお釣りが来ます。
また2日とかで500円とか上げられると爆死しますが、SQも近いしまぁまぁ来るんじゃないかと取らぬ狸のなんとやら。
円安だし、来週は来るんじゃないのぉ?(笑)

う。。。
雇用統計で一撃くらった。。。
いたい。。。

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2013年01月29日

もーホントに下手。。。【ランケン】


あ、もーホントに今回はダメです。。。
どーしよーもなくヘタ。。。

どんだけヘタか恥ずかしいですけど書いちゃう。
水曜日に10500円割れでコールのレシオ建てました。

レンジの下限でショートふったも同然。
10750円ロング、11000円ショート、11250円ショート。

そしたら木曜日と金曜日の2日間で500円上げられて、11000円。
ど真ん中。
つまり、ガンマが最も効く場所です。
ガンマが上がりすぎててデルタヘッジが困難になりました。

で、金曜日のナイトセッションで11050円ぐらいまで行きましたかね。
ここで、たまらず損切りを決断。
と思ってたら10970円まで戻ってきたのと、買い気配と売気配の差が余りにも大きいので月曜日の朝に切ることにしました。

で、11000円付近で月曜日の朝に切り、損を確定。
レンジの上限で損切り。。。
事実上、上限でロング。
従ってレンジの下限でショートして、上限でショートした。。。

そこで、コールレシオを上側に逃がしたんですよね。
11250円買い、11500円売り、11750円売り。
月曜日の10時すぎになると、そのままズルズルと下げてって切らなきゃよかったと。。。

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で、今チャート見ると綺麗なレンジが見えちゃって、自分の下手さに衝撃を受けています。
こうなるんじゃないかと思ってたよ、みたいなね。。。

なんで、あれがガマン出来ないかねぇ。
ってか、そもそもレンジの下限でコールのレシオ作ってるのが大間違い。
いつものロングストラドルだったら余裕で取れてた。

くぅ。。。
結局、IVが高かったのでショートで、SQも近いしでインさせれるかなんて変な事を考えるからダメなんですよね。

なにやってんだか。。。
やっぱり、ボラティリティをしっかりと取れるようにしないとオプションはダメなんだろうなぁ。
まぁ、調子に乗ってたってことです。
お年玉、吹っ飛ばしました。

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2013年01月25日

ガンマと戦う【ランケン】

日経平均がスゴイですね。
2日で10500円から11000円を超えるとは。。。
一昨日、10500円のド底でコールレシオ建ててやられてます。。。

はぁ、下手くそー。。。
建てなきゃ良かった。。。
前回のボラ売り、結構うまくいってたんですよぉ。
全部吐き出して更にマイナスな状況。

ただ、最大利益が11250円なので、もうちょいあります。
と言っても、後2週間で200円上がらないとはとても思えない。。。
うーん、損切った方がいいかなぁ。

などと言いつつも、とりあえず先物買ってデルタヘッジをしました。
利確じゃなくて、損失確定のデルタヘッジみたいな。。。
やれやれです。

しばらく、ヨコヨコになると思ってたんですけどねぇ。
これじゃお正月と変わらない。
お正月の方が、まだ余裕あったぐらいかも。

最悪、フルヘッジでもなんでもして乗り切ってやるぅとか思ったりしてます。
なんか、コールレシオって意外と難しいですね。

やっぱり、ガンマなんだよなぁ。
ガンマを制さないとオプションはやられてしまう。
その意味では二次のパラメーターが大事。

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しょうがないので、ガンマのマイナスを補うべくロングストラドルを建てました。
これで、ネガティブガンマが少し軽くなって上昇に対する耐性が強くなるんです。
先物でヘッジしたデルタヘッジもロングストラドルでやった方がいいかもなぁ。

結局、ストラドルである以上はATMでコールプット合わせて1.0だし、コールレシオのネガティブガンマを埋めるなら、先物よりもオプション買ったほうがヘッジと言う意味ではいいでしょう。

と言うのは分かってるんですけど、もう2、3日様子を見ようかなと思ったりしてます。
IVが高いのがイヤなんですよねぇ。
少し分散してみようかと。
あがいておりますー。

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2013年01月23日

ボラ売り【ランケン】

初めてのボラ売りをしています。
先週書いたとおりのポジションを月曜日にとって見ました。
期近のボラが期先に比べて高いので、期近を売って期先を買う戦略です。

11000円のコールとプットの両方建てて、デルタニュートラルにしてます。
もちろん、先物も多少入れてます。

これ、単純にやるとベガがプラスになっちゃうんですよね。
期先のベガが大きいので、その部分を買ってるほうが大きいから。

なので、ベガをもう少し売りたくて期先Farの3月の10000円プットと12000円コールも売ってます。
そうすると、この部分だけ見ると、実はショートストラングルになって、売り枚数超過なのでプットはその更にFarを買ってみたりはしてま

す。

これで、ネガティブベガのポジティブセータ、デルタニュートラルな位置付け。
暴落系が無ければ、普通に粘ってりゃ勝てるはずですよね。
だって、高いはずのボラ売って、セータもプラスなんだから。

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今の時点で若干はプラスなんですが、正直もうちょっと利益になってくれないと、ストライクのポジションが分散してて執行リスクの方が

大きくなりそうです。。。
うーん、粘るしかないかなぁ。

基本的にはデルタニュートラルにしてりゃ、うまく行くはずじゃないですか。
なので、上と下に先物の逆指しをいれておきました。

そしたら、後場に下がって今日のド底を売ったみたいです。。。
はぁ。。。
コントロールできてないなぁ。

もう少しダイナミックヘッジをうまくやれるようになりたいんですが、兼業だと厳しいかなっていつも思います。

あ、今はなんかムチャ赤字になってるぞ。
デルタニュートラルとか言ってる割には結構動くな。。。
うーん、買いポジションが赤字だ。。。

下落してIVが上がってるって話だろうか。
ならば売り増しを考えたいなぁ。

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2013年01月12日

お年玉とれたー!【ランケン】

今日はSQでした。
ランケンは年初からかなり綱渡りをしてましたが、結局9750円のコールロングと10750円のコールショートをSQに持ち込みましたー。
SQの結果は10772円。

これ、わかる人は分かると思いますが、ほぼ最大利益です!
スゲー、俺、天才?って思っちゃいました(笑)!
ってか、よく生きてたな、俺。。。

2回ほどやられかけましたね。
年初の10750円スタートと、今日のSQ(爆)。
実は今日のSQも昨夜冷や汗かいてました。

って言うのは、昨日の場が終わると基本的にポジション動かせないんですよね。
夜に動かれて、まさか10750円超える?みたいな状況に追い込まれてました。
マジで先物売ってヘッジする寸前まで行きました。

その意味では、相当ラッキーだわぁ。
今日のSQが後100円とか上に行ってたら、思いっきり赤字ですもん。
本当はこう言う事はやっちゃいけないのかもしれないですね。

しかも、最大利益とは言いつつも先物でデルタヘッジなんかをかなりしたりして、そのマイナスは出ていますのでフルに取れたと言う訳でもありません。
コストは当然出てはいますが、上出来だと思う。
ちょっとお年玉になりました。

本来なら、今週はデルタヘッジもしにくい週ですので、先週ぐらいで確定すべきだったのはわかってるんですが、あえて引っ張ってみました。
なにせ、オプション本格化して半年なので、損失覚悟でちょっとギリギリやってみて限界に近い所を見てみたかったのが理由です。

自分でも、よくポジションを操作できたと思う。
あえて、ポジションをクローズせずにヘッジポジションを建てる方向を考えたりしてました。
利益を確保出来たのはもちろん良かったのですが、ポジションの操作ができたのが良かったかな。
だって、9750円のディープインをここまで引っ張ってるんですもん。

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途中、10250円をうまく確定できたのもよかったです。
水曜日ぐらいだったかな。
残りの日にちも少ないので10500円を超えてる時点で10250円コールも9750円コールもデルタとしては両方ともほぼ1.0で先物化してます。
なので、9750円コールと10250円コールの差はもう開かないかと思ってたんです。

ところが、一時的にですが、10500円割れた時に10250円がちょっと上がってたんですよね。
IVが反応したんです。
で、SQに持ち込むよりはちょっと有利なポジションが生まれたので、ここで10250円コールを確定しました。

その時に9750円の確定の代わりに先物を1枚ラージで売って置き換えちゃいました。
こうすることにより、デルタヘッジと言う意味では9750円コールとの差から生まれる利益は確定しつつ、その上の利益も確定。
要するにコールのバーティカルスプレッドの上側ポジションを先物で置き換えて、利益を確保しつつ、ポジションを維持したんです。

加えて、コールとプットのロングストラングルを建てました。
ヘッジ目的だったんですが、こっちはちょっと失敗してIVの高い所で建ててしまいました。
結果、若干赤字が大きい。。。

もー損切ろうかな。。。
来週の半ばぐらいで見込みなければ切ろうかなと思います。
動いてくれればかなり取り戻せると思うんですけどね。

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2013年01月09日

ボラの下落にやられてます。。。【ランケン】

日経平均、結構動きますねぇ。
10750円で始まった年初の相場、10400円と言う状況になっています。

先週、書いたようにコールのディープインした9750円のロングと10250円のショート、10750円のショートと言う組み合わせはデルタヘッジを一杯して、だいぶいじくった挙句、ちょっとだけ利益で期近は終わりそうです。

今、残ってる1月分は9750円のロングだけ。
あさってSQの9750円のコールなんて決済できない(と思う)ので、完全に先物化してますし、1枚先物をショートして利益確定しました。
まぁ、もう変わらんです。

当初、全部SQに持ち込もうかと思ったんですけど、10250円がちょっと高かったんですよね。
SQに持ち込むより若干儲けが大きそうだったので、10250円ショートを返済買いして、一方で9750円のコールの利確のために先物を売ることで、利益を少しだけ増やせました。

もっとも先物を金曜日の朝一で成り行き入れた時にぶれるとあんまり意味なかったりすると言うリスクはあるかもしれませんが、まぁやらないよりはマシかなぁと。
とりあえず、1月のSQは無事Exitできそうです。

で、2月のポジションを作ったんですけど、これが大失敗。。。
ロングストラングルを建てたんですよね、金曜日に。
前回書いたように元々は1月の10750円コールロングと先物ショートがショートストラドルに実質なってたので、その外側を買ってヘッジしようと言う戦略でした。

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で、10440円まで下がれば当然利益が出てしかるべきなんですが、ロングポジションなので思いっきりIVの低下にやられてます。
ベガが大きかったの分かっちゃいたのですが、ちょっと甘かったなぁ。
それでもガンマがそろそろ効きだして、損失は多少軽くなりました。

かなり、計算どおりかも。。。
狙ったほどは利益にまだなってないんですけど、グリークスが計算出来ているので、ステイすべきか諦めるべきかがだいぶわかるようになってきた気がします。

利確が分かりやすいってのはいいかもなぁ。
色々と面白いです。

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2013年01月04日

あけおめでっす!【ランケン】

あけましておめでとうございます!!!
今年もどうぞよろしくお願いします!!!

年始は予想を超えてボラの激しい年初でした。
こんなに日経平均株価が上がるとは思ってなかったもん。。。
昨年末が10330円でしたが、財政の崖で多少上がっても10500円強って所じゃないかなぁなんて思ってたんですよ。

だって、あんなの妥協するってわかってたし。
実際、妥協した。
年末はIVも上がってたので、ダメだったら結構下落はするかもねぇなんて思いながら。
で、オプションも若干ですがデルタをマイナスに設定してポジションを持ち越しました。

そしたら、1月2日ぐらいの時点でシンガポールやらシカゴは10750円超えてくるじゃぁないですか、あなた。。。
10800円とかもあったなぁ。
正月早々、ランケンは冷や汗が出てましたよ。

なんてったって、一番外側で売ってるのコールの10750円でしたからね。
こっから先はまさに崖!
昨日の3日なんて気が気でしょうがなかったですよ、ホントに。。。

正月明けからいきなり追証かぁとか思ってました。
3日に予め追加しちゃったし。
じゃないと4日に市場が開いた時にポジションを維持できなくなるかもって思ったんですよね。

と言う、出足の悪い2013年の年初かと思ったりしたものの、どうもシンガポールやらシカゴを見てると10750円ぐらいで落ち着きそうな感じに夜になるとなってきました。
これなら、なんとかなるかなと思いつつ、どうやって4日の朝をやり過ごそうか、必死に考えてましたねぇ。
正月はオプションの事ばっかり考えてましたわ(笑)。
かなり勉強になりました。
ちょっとレベルアップした気がします。

で、今朝は朝の9時から市場にベタっと張り付いて、まずは思いっきりマイナスになってるデルタを先物のラージでデルタヘッジしました。
とりあえず朝は10750円ぐらいから先物は寄り付き、現物も10700円ぐらいだったかなぁ。
10750円は超えずに済みました。

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最初は数万円の赤字だったんですが、ベガが大きいポジションなもので時間の経過とともにプラ転。
今は結構黒字。
とりあえず、予定通りの動きにホッとしたりして。。。
いやぁ、焦ったぁ。。。
無事、お年玉になってくれそうです。(まだSQまで分からないけど。。。)

現在、セータが33ポイント超えております。
計算上は動かなければ1日3万円ずつ利益が増えてくはず(笑)。
逆に言うとベガのマイナスが大きいんですけどね。。。
直近のATM売ってるんだからしょうがない。。。

現状、コールの9750は先物化しちゃいましたので、実質的にはショートストラドルです。
期先のプットとコールを買おうかなぁと思ってます。
その方が安定するんですよね。
今日いっぱいは見守る予定ですが、雇用統計もあるので雇用統計を意識しつつ次のポジションを組んできます。

お正月にかなりオプションの勉強しましてだいぶ色々とわかってきた気がします。
オプションを制するにはセカンドオーダーの理解をもっと深めないといけないって事が分かった。
これが難しいんだ。。。

デルタ、ガンマ、ベガ、セータしかないかと思ってたんですけど、Vanna、Vommaとかって出てきちゃって。
収益に繋がるかどうかは別なんですけども、戦略を考える上では非常に重要な概念と言う事が分かりました。

と言う所で、今年はオプションを頑張るぞ。
ヤケドしないようにしないとね。
年初から結構危なかったですよ、ホントに。。。


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2012年12月29日

ポジション、年末持ち越しー【ランケン】

今日は大納会の日ですね。
最終日の今日、ランケンのポジションは鬼のようにたくさんあります。
全部年越し決定です。(笑)
デルタは一応ニュートラルなので、まぁ大丈夫かなぁと。

もっとも思いっきりベガマイナスなので、ボラがあがると弱いポジションですが、あと5日ぐらいのものなので、なんとかなるべぇと。

昨日は一瞬赤字になりかけましたけどねぇ。
9750円のコールのロング持ってるのにですよ。
ビックリしますわ。。。

あそこで売れるといいんでしょうし、よっぽど入金しようかと思ったんですが、結局はやめちゃいました。
まだまだ経験が浅いですよね。
経験値が高ければ昨日はショートストラドル組めたはず。
考えれてたし、勝てる自信もあったんですが、証拠金とかの心理と財政の崖でどうなるか分からんかなぁと思ったりしてやめました。

ベガが既に大きいのでこれ以上ベガポジションを増やしたくなかったってのもポジションを取れなかった理由ですね。
チャンスなのは分かってただけに悔しいかなぁ。
この辺がメンタルがダメな所ですよ。

まぁ、もっともショートストラドルだけじゃなくて、買いポジションも考えてたんで、本当に利益になったかどうかは不明です。
逆に痛い目にあってたかもしれない。
でも、期先だったらマネージできたと思うんだけどなぁ。

今日はIVが大きく下がってますのでランケンのポジションも昨日とはうって変わって利益が増えてます。
なんてったって、9750円コールロング、10250円コールショート、10750円コールショートですから、今度こそドンピシャ。
普通に考えればそこそこの利益が出るはず。
といっても今の時点で最大利益の半分しか行ってません。。。

正直、こんなにIVが上がることを想定してませんでした。
今日ぐらいにはまずまずの利益でExitできると思ってたんだけどなぁ。
まぁ、今の時点でExitしてもいいんですが、さすがにこのレベルだとSQに持ち込みたくなります。

こっから先はデルタをうまく操れるかどうか。
先物のポジションを増やしたりしながらなんとか操ってるつもりではあります。
なんか、先物のポジションがひたすら増えてるんですけどね。。。
下に行かれた時の事を考えるとちょっと怖い。。。

出来れば10250円と10750円の間に落ちて欲しいなぁ。
ちょうどどストライクなので、今のままならイケル気はするんですけどねぇ。
意外と足が速いので、微妙に難しいんですが。。。
これを操れなければ、今後を考えちゃいますよねぇ。
兼業じゃできないって事になっちゃう。。。

何が怖いって売ってるやつのガンマですよね。
一番リスクが大きいのは恐らくそれ。
時間が解決してくれるとは思うんですが、会社に行ってみてない間にドッカーンと動かれたら即アウトかも。

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さっさと利確しとけよって話ですね。
これだからうまくならんのだ。

2012年はオプションが大きく飛躍できた年だと思ってます。
2011年の地震で一度は距離をちょっと置きましたが(かーなーり危なかったのでね。。。)、それでも勉強は続けてたのが良かったかも。
今年の後半は月間ベースでは負けなしです。
まぁ、オプションの場合は10連勝しても一回の負けで全てを失う所が怖いところですが。。。

でもなぁ、プットほとんど売ってないしなぁ。
プット売りなしでこれだけやれりゃ上出来じゃないのって気はします。
ショートストラングルなんてほとんど作らなかった。
ポジションを動かしてる最中とかはありましたけどね。

ショートストラングル作った時も更にファーのプット買ってたし。
まぁまぁよく管理しながらやってたように思います。


と言うところで、今年もお世話になりました!
来年もCFDステーションをよろしくお願いいたします!
皆様、よいお年を!


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2012年12月22日

楽天証券のスマホアプリ【ランケン】

楽天証券からiSpeed先物がリリースされました。
今までは携帯電話用の画面しかなくて、何年か前に楽天証券の方とお話した時にもオプションをもう少しやりやすくしてくれぇってお願いしたんですが、やっとですかね。

なんつったって兼業投資家ですから、外出先でポジションを動かせないってのは超怖いです。
特にオプションなんてレバ1000倍やってる人間には、もうそれだけで使いづらい。

特に最近ってスマホの時代ですから、スマホでやりたいんですよね。
だって、文字だけでオプションのあの情報はちょっと理解できませんからねぇ。

スマホで先物やオプションの世界で最も進んでるのは松井証券でしょう。
ランケンも楽天証券でやってたんですが、松井証券の方でスマホでよくできてるので乗り換えました。
でも、これで楽天証券もまたありかなぁなんて気分になってきたりしてます(笑)。

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どっちがいいかと言うと微妙なんですが、楽天証券はグリークスまで見られますね。
これは松井証券にないかも。
2つの口座で別の戦略を建てて動かすなんてのも面白いかもしれないですね。

所で、このブログ見てる人でオプションプレイヤーってどれぐらいいるんでしょうかねぇ。
ちょっと出来る人だったら、青天井って言うオプションの愛好会みたいな会がメンバーを集めています。
ランケンもメンバーにならせて頂いているのですが、極めてレベルの高い会でして、入会にも審査があります。
全くの初心者の方は遠慮いただいたほうがいいと思いますけど、見学も出来るので、ある程度分かる方はご検討ください。

青天井
http://aoten.org/


宿題あったりしますよ(笑)。

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2012年12月18日

ボラティリティサーフェース【ランケン】

ショートストラドルを試したいと思ってたんですけど、なかなかその機会がないなぁと思ってました。
気がついたのは今回の選挙の前にやれば良かったんだ。。。

中途半端に木曜日なんて遅い時期に買ったもんだから、高いIVでロングストラドルになりました。
結果、月曜日はベガに結構やられて昨日はちょっと大きめな赤字を抱えてました。
どーしよーって思ってたんですけど、まぁ10000円を狙いに行くと見ていたのでガンマで取り戻せるべぇと思ってたら今日になって無事だいぶ取り戻せました。
とりあえず10250円のコールを売ってヘッジしておきましたけど、いやぁ危なかったぁ。。。

さて、こっからどーすっか。
プットの売りを入れたい気もしますが、一回下がってもおかしくないので、もう少し待ちます。
ただ、来週って4日しかないんですよねぇ。
年明けも4日ぐらいしか実働ないし。

そうなると意外と時間が少なくて、今週終わる頃からはあっという間に腐りそうです。
そこは意識しておきたいな。

で、最初のショートストラドル。
条件はIVが高い時でしょう。
恐らく、明後日辺り日銀関連でまたIVがちょっと上昇するんじゃないかと思ってます。
そこで売り玉をいくつか入れたいとは思ってるんです。
今のポジションのコールとかプットとかの売りと共に、ショートストラドルを入れられると面白いかなぁと。

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 PR コモディティならドットコモディティ

難しいのはザラ場が見えないので、デルタヘッジしにくい点です。
ショートストラドルで取りに行くのは結局はベガとセータなので、デルタとガンマを抑え込む必要があるんだと思ってます。
そんなのランケンに出来るのかと。。。

うーん、まったく自信なし。。。
ショートストラドルは有名なオプショントレーダーさんもちょっと失敗してらっしゃるので、実はこれだけじゃ無理みたいです。
本当は外側買っとかないといけないみたい。
バックですよね。

相当、難易度高いわ。。。
多分できないな。。。
専業レベルで張り付けないと厳しいと思う。
ボラティリティサーフェースって言うみたいです。




本も買ったんですけど、時間がなくて全然読めてなく。。。
ハンパなく難しいし。。。
いやぁ、金融工学っぽくなってきましたよ。

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2012年12月15日

なんちゅうドンピシャのSQだ。。。【ランケン】

今日のSQは衝撃的でした。。。
だって、9720円ですよ。
2週間前のポジション維持してたら今月の利益50%だったのに。。。

最大利益ドンピシャじゃねぇかぁ。。。
結局、わずか数%の利益でした。
ホントに下手くそ。。。
下手だ下手だと思ってましたが、今回はビックリする。。。

下の記事に書いたようにマジで絶妙なポジションでしたよ。
年に一回作れるか作れないかの。。。

http://cfd-station.com/article/60255544.html

うーん、どーすれば良かったんだろうか。
プットのヘッジが浅かったかなぁ。
ポジションを増やさずにやるにはあそこしかなくって、じゃないと売り枚数が増えちゃうってのはありますよねぇ。

コールと合成にしておけば良かったのかなぁ。
この辺、理屈からしてイマイチわかってないので、使えこなせいないんですけどね。。。

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 PR コモディティならドットコモディティ

新規では昨日ロングストラドルのポジションは建てました。
選挙対策で、多少の利益にはなっています。
月曜日に動くかどうか分からないのですが、まだ保持しています。
さっさと利確しとけってね(笑)。

だって、こないださっさと逃げたら今回の結果なんだもん。
動かなかったら撤退しますよ、ハイ。
師匠が笑ってるに違いない。

いいんです。
いや、やっぱり良くない。。。

誰か利確の仕方を教えてくれー
利を伸ばすってなんだー?

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2012年12月08日

携帯トレーダーのオプションリスク【ランケン】

金曜日の地震は怖かったですねぇ。
久々にヤバイかもって思いました。
長くて強くなってく地震はイヤですよね。
3.11の恐怖を思い起こさざるを得ない。

今週の頭ぐらいにロングストラングルを建てました。
基本的に市場が動いて欲しい戦略です。
いつものランケンの好きなコールとプットのロングのポジションですね。

ちょっと違うのはコールとプットの距離があいてる点です。
狙いは基本的にロングストラドルと同じです。
ホントは中を売ると別の利点が出てきていいんでしょうが、今回は見送りました。

この場合のリスクはあんまり動かない状況です。
ドル円が動きにくくなってきてるので、日経平均も動かないだろうなぁとも思いながらも、ひょっとしてって思ってポジションを取りました。
で、ぜんっぜん動かない。。。

Option20121208.png


1日100円程度の動きじゃ、セータにやられて日々お金を失ってしまいます。
毎日失う額は1万円って所でしょうか。。。
結構バカにならない額を持ってかれるんですよねぇ。

ただ、ちょっとした爆発力はあるポジションなので割と好きでガマンしてたんですが、さすがに今週一週間ほとんど動かないと負けを覚悟し始めました。
そこに起きたのが昨日の地震。

市場の不安が一気に広がりましたので、当然コールもプットも上昇です。
ランケンもここぞとばかりに利確に動きました。
アイフォン出して証券会社にオーダーを。。

んが、しかし。。。
携帯電話の規制を通信会社が始めましてインターネットにそもそも繋がらない。。。
繋がっても次の画面に進めない。。。
うぎゃー。。。


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ランケンが取ってるような両建て(と言うかどうか知らんですが。。。ま、原理は似たようなもの)のポジションの場合は、複数のポジションを全部閉じて利確が完成するのですが、このようなネットが繋がったり繋がらなかったりする状況では片約定のリスクが出てきます。
しかもオプションなんてのはFXと違って板寄せですから、下手なプライス刺しても刺さらない。
成り行きで行く可能性が高くなるんですが、これはこれで不利なプライスになります。

でもねぇ、これ成り行きにしないと痛い目にあうんですよねぇ。。。
過去、何度もあってきた。。。

でも、刺さらない。。。
ポジション3つクローズするのに15分もかかった。。。
もーね、相当あせりますね。。。
これは携帯トレーダーのリスクですわ。

最初プットから利確に動くべきかと思ったりもしたんですが、あぁいう時はコールから利確しないといけませんね。
なぜならば買ってるから。

225が下落すればコールは下がってしまいます。
225が下がってもプットは上がりますので、買ってる場合にはコールから利確が正しいんでしょう。
焦って頭が回らなかったけど覚えておこう。
だって15分もかかるんだもん。。。
その間に思いっきり動かれたら悲惨な事になりかねませんよね。

分かってはいましたが、地震にこうも弱いとは。。。
神経まいります。。。
ほんっとにプットなんか売れないって改めて思いました。

師匠なんかプット2円から17円まで上がったの売ったって言ってましたからね。
病気よね、この人も。。。

まぁ、でもこう言う時に備えてオプションの買い戦略をやってるので、安心感はありますよね。
ホントはもっとスマートにやりたいものですが。。。
マジ、焦ったっす。。。

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2012年11月30日

オプションの感情は二次曲線【ランケン】


ポジション、10000円のコール売り以外は全部片付けましたぁ。
ほとんど利益にならずに事実上の撤退です。。。
損は出していないのですが、メンタルに負けました。。。

はぁ、ヘタクソ。。。
まったもって情けない。。。

今週の火曜日にプットの買いを建てました。
9000円に建てたんです。

で、その後日経平均が下がってきて、2、3日前にプットを損出して決済して、9250円割った時にコールの買いを外したんですよね。
下がると見てコールの売り玉だけで逃げ切ろうと思ったんです。

そしたら、日経平均がまた上がってくるじゃぁありませんか。。。
コールの買いが無いので、9750円が一気に怖くなってきまして、こっちも撤退です。。。
全部理由は売り玉の恐怖に負けたと言っていい。
ほんと、何をやってるんだか。。。

まぁ、今日になって9500円台に入ってきましたので、9750円の売り玉を切っておいたのは正解だったんですが、そもそも今週の月曜日のポジションを維持出来なかったからこうなったんですよねぇ。
勝てたポジションだったのに。。。
悔しすぎる。。。

このまま9750円なんかに今度のSQで行かれた日には泣きますよ、マジで。。。
ほとんど完全に自滅です。

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やっぱり3日ずれてたんだよなぁ。
火曜日のプット売りがもう1つ下にあれば違ったんでしょうけどね。
9000円のプット売りは9250円を勢いよく割られてしまうの耐えられない。
これが失敗でしたね。
デルタヘッジのつもりだったんですが。
もうランケンの先週のテンションは180度反転しましたよ。。。
自分に腹が立つぅ。

SQに近いところの売りってガンマが怖いんですよねぇ。
特に今みたいに2週間ぐらい残存がある所で1つ離れたぐらいって本当に怖い。
日経平均がそっち側に動いちゃうとめちゃくちゃ反応しちゃいます。

自分の恐怖もガンマと同じで二次関数で増えちゃうのがオプションの怖い所。
そして欲望も二次関数で上がったりします。
スゴイゲームだわ、これは。。。

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posted by CFD at 23:42 | Comment(0) | 225オプション

2012年11月27日

ベガヘッジをしたい【ランケン】

昨日は日経平均が9500円を付けそうで、付けずな展開でしたね。
望んでいた展開な気もするんですが9400円まで割り込んじゃってもう。。。
我慢してたらさっき9420円まで上がりましたけどね。。。

上がってほしいんだか欲しくないんだか分からないってのも意外とメンタル的に疲れます。
とりあえずデルタヘッジはしておいたつもりですが、今週の後半か来週ぐらいに9500円は超えて欲しいなぁ。

最近やっぱりグリークスをもう少し正確に取らないとイケナイかなぁと思ってます。
特にデルタ。
松井証券のスマホすごく良く出来てると思うんですが、やっぱりデルタヘッジまではやりきれないですねぇ。

昨日の朝に9500円付かないなと判断した時にデルタヘッジしたかったんですが、できませんでした。。。
少し先物を売れれば良かったんでしょうが、うーん。

でも日経平均が100円動くと7万円変わって来ると。
デルタが0.2か0.3なので半分以上はベガって事になりますね。

どうすれば良かったんだろう。
ベガヘッジに行かないといけなかったんだなぁ、きっと。

例えばコールの9250を売って、先物を買い増す。
しまった、これだ。。。
完璧なベガとデルタヘッジができたのかもしれない。。。

1つか2つ期先のATMコールかプットを売ってやればベガがだいぶ小さくなります。
で、それをデルタでヘッジですな。これをやっておけば利益を確保しつつ上を狙えたんだなぁ。

次にボラが上がった時はやりたいけど、2つ壁がありますねぇ。

1つは先日書いたようにベガのリアルタイムの推移を見られない。
もう1つは外からグリークスを見る方法がない。。。

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外からグリークスを見るのはサーバー立てるしかないでしょうねぇ。
そこまでするかって気がしなくもないが。。。
どっかのサーバー借りると高いしなぁ。

そもそもアイフォンなんかでサーバー見れるんだろうか。
技術的には見れるんですけど、結局使いにくいって嫌になっちゃう気も。。。

シストレとかでサーバーって一時流行りましたよね。
シストレにはほとんど興味がなかったんですが、オプションを外からやるとなると考えたくなりますねぇ。
そーいや、シストレってだいぶ下火になりましたね。。。

まぁ、正直予想通り。。。
あんなんIT屋じゃないとできまへん。
IT分かったって、勝てるかどうかは別の世界だし、ハードル高すぎますもん。

実はちょっとだけ調べたり聞いてみたりしたんですけどね。
あんまり勝てる感じしなかったもんなぁ。

さて、市場はダウが下がってきつつあって、ユーロも臭い。
日経平均だけが上を向いてる訳ですが、これは結局は円安です。
ただ、このモメンタムそれなりにあると思われるので、リスク資産と言う観点から見ると下なんですが、為替の観点から見ると上に行く可能性はまだある。

と言う所で、何をすべきかなぁと思ったんですが。
出てきたのはダウのプットを買って、日経のコールを買うという異銘柄間のロングストラドル(笑)。

いやぁ、マニアだわぁ。
でも、機能する気がします。
海外口座作ろうかなぁ。。。

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posted by CFD at 22:45 | Comment(0) | 225オプション

2012年11月23日

上がってきたーテンション上がるー【ランケン】

前回のエントリーででロングストラドルを建てて、前々回のエントリーで9500円買いの9750円売り、10000円売りのコールレシオを建てましたって書きました。
コレ、なんか絶妙のポジションじゃないですか?
分からない人のほうが多いと思うんですが、師匠ならわかってくれると思う、ランケンの脳みそがスパークしてるのを(笑)。

こっから上がってったらスゴイですよぉ。
もう来週は会社の仕事できないんじゃないかとぉ〜。

12月のSQまで3週間な訳ですが、ランケンのポジション的には9750円から10000円が最大利益です。
微妙に上昇速度が速い感じはしなくはないですかね。
感覚的ですが3日から5日ぐらい早いかな。
3日後ぐらいに9500円だとかなり面白い。

Option20121123.png

このままの速度で10000円超えしちゃうとかえってヤバイんですが、こっから600円はそうは簡単に上がれないはず。
勢いがあるので、可能性は否定出来ないですけどね。
9500円と9750円の壁を2つ抜けて10000円の壁まで壊せるかって言うとどうでしょう。

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そうは行かないんじゃないかと、希望的観測です。
来てくれないかなぁ。
インしてきたらしっかりと利確を考えないといけないですね。
特に9750円超えてきたら、10000円の売り玉が相当怖くなってきます。
タイミングの問題ですが、チャート見てる分にはまだ遠いはず。

来週やるべき事は下側のヘッジをどうするかでしょうか。
ロングストラドルもちょっとどうすべきか実はわかってなかったりして(笑)。
もちろん上に行く分には利益出ます。

ただし、既にコールレシオが建ってるのでロングストラドルのデルタヘッジがしにくい。
コールを更に売れない事はないんですが、既にポジションが結構建ってるので、保証金的にタイトになってきちゃう。
まぁ、適当にボラが上がった所で利確するのがいいんでしょうかね。

うーん、ロングストラドルを両方共に利確してプットのバーティカルにするか、それともプットが既に入ってるので、先物をだけ利確してロングストラドルからカレンダーでプットのバーティカルスプレッドに移行でもいいのかなぁ。

まぁ、どっちにしても9000円のプットは売りたいですね。
ヘッジしていきたいフェーズです。
来週でなんとなくダイブ決まるか決まってなければランケンのテンションが更に上がってるはず(笑)。

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posted by CFD at 23:48 | Comment(2) | 225オプション

2012年11月20日

ボラのリアルチャートが欲しい【ランケン】

今朝、ロングストラドルを建てました。
もう利益になってる(笑)。
これ、後が怖いわぁ。

今回は先物買いとプット買いです。
なので、片方のポジションはプラスで片方のポジションは赤字になるはずです。

んが、しかし。。。
何故か両方とも利益になっている。。。
なんだこりゃ。。。

となると、考えられるのはベガしかないわけですが、ボラティリティってリアルタイムで見られないんですよねぇ。。。
ボラのリアルタイムチャートを見られるような仕組み作らないとなぁ。

日足ベースなら見えるようにしてあるんですけど、リアルタイムがないといざポジションを取るときにどうしてもテキトーになる。
今回は、低めで取れたって事なんでしょうけど、毎回できるとは限りません。
実際、ポジションを取る時にいっつも気にはなるんですよね。

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やっぱり売るなら高い時に売りたいし、買うなら低い時に買いたいじゃないですかぁ。
日足ベースでもまぁまぁ今のところは機能するんですが、ボラ売りの戦略とかだったら欲しいですよねぇ。
どっちかって言うと、そっちのほうがメジャーだと思うんですが、みんなどうやってるんだろ。。。

先週取ったコールのレシオも何故か全部黒字(笑)。
今朝取ったロングストラドルも黒字でニタニタです。
もうちょい動いてくれるとうれしいんだけどなぁ。

後は、今週末ぐらいにプット売りたいですかねぇ。
せっかくプット買ってるんだから売らない手はない。

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posted by CFD at 22:52 | Comment(0) | 225オプション

2012年11月16日

プットのリカバリー半分出来ましたぁ【ランケン】

日経平均がここ数日スゴイですね。
ちょっとビックリします。
ランケンはプットのレシオのポジションを昨日の夜に利確しました。

11月で失敗したヘッジの全額フルにはリカバリー出来ませんでしたが、半分以上はリカバリー出来ましたのでよしとします。
一昨日ぐらいは結構このままジリジリと落ちてくれると面白いなぁなんて狸の計算してたんですけどねぇ。
今日の日経の動きを見ると、昨日の時点でExitしてたのはまずまず良い判断だったんでしょう。

さて、今回のプットのレシオスプレッドも割と勉強になる事がいくつかあったので書いておきたいです。
まず、今回のプットのレシオが勝てたのは完全にマグレ!(爆)

何がうまくいったかと言うと、元々あったプットレシオを外側に逃がした1週間前のポジション調整がうまくいったに過ぎません。
あの時は下側が怖くて外に逃がしたんですが、この時にボラが上昇してたんです。
で、この時に内側を買って外側を2倍売ったものだから結果としてボラの逆張りになって、成功した。

その後で日経平均は反転しましたので、結果的に良かったってだけですね。
ただ、利確のタイミングと言うか逃げ方はちょっと一足遅かった気がする。
ドル円が動きそうだなって分かってはいたので、本当はそこで動いておくべきだったのかもしれません。

ドル円が動けば日経平均も動くのはわかってるし。
だって、ダウに最近全く日経平均は連動しなくなってましたからね。
そしたらドル円しかない。
実際、そういう動きが続いてきたし。

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と言う所で削らなくてもいい利益を削ってしまったのは若干の後悔がなくはないですが、まぁサラリーマンやってるのでしゃーない。
言い訳をしてみたりして。。。

どっちかって言うと、もっと悔しいのは一昨日あたりからロングストラドルを考えてたんですよねぇ。
特に昨日プットのレシオの内側2枚を決済して残るは一番外側の売り玉だけだった時に刺さらなかった。
この状態でロングストラドルを立てるとデルタがかなり傾いてしまうので、下に行ったことを考えるとポジションが取れなかったんです。

かなりシミュレーションもしてました。
まぁ、リスク管理の観点からはしゃーないんでしょうが、リスクを取らないと利益は出ないのが基本なので、後手に回ってしまった。
プットの利確が遅れた所からの流れを引きずってるんですよね、結局。

なんとなくサッカーの流れみたいだなぁ。
相場の変化に機動的に追いつけなかったがために、全てが一歩か二歩遅れてる感じです。
結局、今はノーポジ。。。(FarのOTM屑プットがヘッジ目的で残ってるんですけど、これはまぁいーや)

今日は現時点で9050円まで来てますので、9130円超えるまでは少し様子見しようかなぁと考えています。
ドル円も一回押す可能性があるので、日経平均も押してくるんじゃないかと思ってはいるので、プットを短期で買ってもいいかなぁとは思うんですけどね。
あるいはコールの売り戦略を少し考えるかな。

あ、9500円買って、9750円売って、10000円売りのポジション建てちゃいました(笑)。
いやぁ、硬いわ、俺。。。
しかもおもしろくねーなー、このポジション。。。
手数料で負けて終わるってパターンな気が。。。

まぁ、手数料負けしないようにSQ前に決済しちゃいます。
一ヶ月で1000円ぐらいは勝てるんじゃないかとぉ(爆)。
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posted by CFD at 21:19 | Comment(0) | 225オプション

2012年11月09日

11月、無事終了でーす【ランケン】

今日のSQは8745円ですかぁ。
8750円付けてくるとは先週は思わなかったなぁ。
先週、9100円でテンション上げてましたからね、ランケンは。

って言うか、今週の頭に9000円で決済してた悪運に感動する(笑)。
SQの週って基本的にデルタヘッジはできませんね。
先物化しちゃって、ポジションのコントロールが難しくなってくる。

前回書いたように、それが理由で決済したんですけど、SQ週の月曜日と金曜日で250円以上変わっちゃうとどうしようもなかったので、うまい出口だったと考えたいです。
9100円見たときはテンション上がったので、なんとなく期待値からは外れちゃったけど。。。

しっかし、8750円は相当強引に持ってきてますよね。
落ちるかなと言う気配はあったし、アメリカも下げてたのでびっくりしなくてもいいんでしょうが、5円超えてるってのがオプションを意識されて動いてる所でしょう。

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で、SQも超えたので前回書いたプットレシオをどうするかってな事を考えつつやってます。
まずは、プットのレシオは8750円の買いと8500円の売りで、これが微妙にデルタゼロ。
しかも、8750円はITMです。

8500円の売りが怖くなってます。
なので、8500円を半分外に逃がして8250円を倍売りました。
8050円割れなければ下側は利益でる形です。

このポジションの怖いところは暴落系。
8500円を来週の早いうちに超えてくると、ガンマにやられます。
でも、1週間で500円下げるってのもちょっとなぁ。
まぁ、10月の半ばにランケンがロングストラドル取った時は500円上げてるか。。。

うーん。。。
来週は下方向には考えてる。。。

ま、あんまり早く動くようならさっさと出口します。
大丈夫だとは思うんですけどねぇ。。。

あと、上側の手当を考えないといけないんですけど、下にプットのレシオ建てちゃった以上はコールのレシオぐらいしかないかなと。


Option20121109.png

とりあえず、9000円と9250円で建てておいて、こっちも9000円を超えるようなら外側に逃がす戦略で考えたいと思ってます。
コールのポジションはもう少し様子見してから建てたいですけど。
なーんてグズグズしてるとこないだみたいになっちゃうかな。

全体としては12月に入るか入らないかまでに決済する方向。
なんとかなるんじゃなかろーか。。。

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2012年11月06日

ロングストラドルしゅーりょー【ランケン】

オプションのロングストラドル、終わりにしました。
結局9000円で決済したので、完全に納得はしてないけど、まぁ良しとしようかな。

最後は先物化しちゃったので、どうも扱いにくくなっちゃった感じです。
まぁ、これはコールの売りがセータで利益化してきて、ヘッジとして機能しなくなっちゃうのでしょうがないと言うものでしょう。

という所で、これ以上、引っ張る理由もそろそろなくなってきたし、大統領選が近いのでコントロールできなくなるのでロングストラドルとしては終了。
後は、コールの売りをSQに放り込んでやればOKと。

後3日なのでセータとガンマの戦いだけど、コールだし十分セータが勝てるはず。
もう9250円超えるほどのパワーはないと思う。


ただ、問題がない事もなくって、ヘッジ目的の12月プットのスプレッドに失敗したのが残ってます。
この部分デルタが0.1でセータが7.4なんだけども、SQまで持ち込んでも10万近くやられちゃう。。。
まぁ、大したことないっちゃぁ大した事ないんだけどなぁ。。。

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デルタはプラスなので本来的には上に行けば利益が出るはずのポジションだけども、実は上に行くと負けが決まります。
なぜかと言うと、ヘッジが片約定でミスったから。。。

しょうがないので、上側で利益出せるようなポジションでヘッジするしかないかと。
ヘッジのヘッジになってきた。。。
訳分からん。。。

まぁ、でもいーや。
上側で利益出すには恐らくコールのレシオしかないかな。

9500円の買いと9750円の売りあたりでしょうかね。
なんか、ちょっとバタバタしててあんまりゆっくりと戦略を練ってる時間がないんですが、そろそろ次の戦略も立てたいなぁと思ってはいます。
でも、LSは厳しいかも。。。
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