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2013年06月14日

市場はいつ落ち着く?【ランケン】

相場が本当に壊れてますねぇ。
ランケンの師匠に聞いたんですが、やられまくってる個人投資家が結構いるそうです。
そらーそーだろーなぁ。。。

SQの二日前にあれだけ下がって戻したかと思ったら、SQ前日がまた思いっきり下げてましたからねぇ。
ランケンもSQ前日の朝に1000円下のプット売って結構危ない橋を渡りました。
あぶなかったー。。。

木曜日の朝に寄り13000円でプットの12000円を6円で売ったんですよねぇ。
そしたら、お昼頃40円超えてて、引けで75円でしたよ。。。
マジ、どーしようかと思ったぁ。。。

ナイトでさすがに少し戻って今朝は12680円ぐらいでSQだったので、結局は大丈夫だったんですが、後1つ内側売ってたらやられてたかもしれませんね。
今の相場だと、SQの朝に500円近く動かされるリスクはかなりあった。
まぁ、ギリギリでしたかね。

プットは売ったらアカンわ。。。
IV見ちゃうから売っちゃうんだよなぁ。

でも、普通に考えたらSQ前日の1000円下なんて余裕じゃないですか。
いくら相場が荒れてるとは言え、500円下落はそうはないはずです。
その2倍離してるのに、あそこまで来たんですからたまりません。

日銀が市場を壊してるとしか言い様がありませんね。
黒田さん、どーするんだ。。。

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この異常な相場はいつまで続くんでしょうね。
落ち着くは落ち着くでしょうが、今の板の薄さを見てるとIVは当面高いんじゃないでしょうかね。

じゃぁ、売れるかというと、流動性がないもので売れない。
売りたい時に売れないってのが今の相場のまた難しい所です。
これだけスカスカだと、ポジション取りにくいですよね。

海外のオプションにしないとダメかなぁ。。。
ちょっと考えちゃいますね。
海外の難しい点はスマホで出来ない点なんですよ。
仕事してる兼業投資家にはスマホでやれないのはキツイ。
特にオプションなんてある程度機動的に動かさないとね。

執行リスクにオペレーションリスクに色々とあって悩ましいですな。。。

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posted by CFD at 21:08 | Comment(0) | 225オプション

2013年06月07日

相場が怖い【ランケン】

日経平均、相変わらず強烈ですねぇ。
売れないわぁ。。。

何回かロングを取りかけたんですが、板が低い訳ではないでしょうが売り買いのスプレッドが広すぎて躊躇している間に500円とか平気で動いちゃいます。
これでは、たまらん。。。

しかもIV高いもんだから、ボラが下がると怖いなんて言ってると全然買えないし。
おっかなくて売り手がいないんでしょうねぇ。
ほとんど板に玉が見当たりません。

ATM付近ですら板が薄い。
完全にバランスが崩壊してる感じします。

なんとなく、オプションが機能しないので、原資産である225の先物がこれだけ動いちゃうんだろうなぁなんて思ってます。
オプションの流動性が機能しないと225側でやるしかないですもんねぇ。

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日銀の金融緩和の影響を一番被ってるのは実はオプションかもなぁ。
オプション市場の低迷が225のボラを更に上げて、オプション市場は更に売り手がいなくなると。

IVがどんなに高くなってもこれではデルタとガンマに食われる可能性が高いんじゃないかと勝手に思っています。
ランケンの売り玉も結構怖いっちゃ怖い。
プット売ってるしなぁ。。。

腐らせようかと思ってたんですが、同値まで戻ったら撤退しよう。
後1週間で115が45円とか付いたらもうダメっしょ。
1500円下なんて安心出来ません。

今の市場はランケンには怖くて手が出せないわ。。。

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posted by CFD at 00:35 | Comment(0) | 225オプション

2013年06月01日

IV取れない。。。【ランケン】

先日のコールカレンダースプレッドは期先のロングを損切りして、期近のネイキッドショートに持ち込みました。
あんまり利益にならなかったなぁ。。。
売り玉を買い玉よりも多くして一応デルタヘッジになってたので、値動きの割にはほとんど変わってない状況です。

IVを取りたいと言う狙いは外れてないのですが、あんまり思い通りにはなってないなぁ。
結局、IVが下がってないんですよねぇ。
デルタヘッジしてるし、ガンマも消せてるとは言えカレンダースプレッドだとやっぱりグリークスがあんまりあてにならないってのはあります。

これだけ動いちゃうと難しいですよねぇ。
プット側も建てれば良かったかもしれませんが、どーなんだろ。
今日の下落も結構大きかったんでショート強めにしてたら結構やられてたかもしれません。

うーん。。。
IV取りに行きたいなぁ。
来週、もう一回コールとプットでカレンダー作ってみようかなぁ。

後2週間ですよねぇ。
なんとなく今の相場見てると期近のIV下がるの結構ギリギリになる気もします。
となると慌てなくてもいいかな。

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来週の後半とかに3日ぐらいでやってみるか。
再来週入るとガンマが手に負えなくなる気もします。
これだけ動いてる相場でガンマが大きくなるとかなり怖いと思う。

コール側のIVって意外と低いですしねぇ。
プット側の方が面白みはあるんですが、プット売りはなぁ。。。
証拠金が来週から上がるのでそっちでやられる可能性も高いですしね。

しっかし、こういう時にロング玉をあんまり持ってない俺ってどんだけ下手よ。。。
一応利益は出てるんですが、師匠とかガッツリ利益出してるし。。。
たまにはガッツリ来てくれぇ。
ロングストラングルかぁ?

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posted by CFD at 00:14 | Comment(0) | 225オプション

2013年05月28日

IV売の戦略は?【ランケン】

日経平均、少し戻してますね。
14600円前後でしょうか。
一時はどうなるかと思いましたが、海外は比較的落ち着いていると言う見立ては間違ってなかったみたいです。

これで、少しは落ち着くんじゃないかなぁ。
ランケンのプット売りはだいぶ利益化しています。
後3週間はないし、IVが50超えてるのは売ってても大丈夫じゃないかと思うんですけどねぇ。

まぁ、暴落の恐怖はなくはないですが。。。

いくらなんでも、こっから3000円落ちたりしないでしょー。
12000円以下は来週以降は一気に下げるはずです。
もうちょいプット売りたいなぁとか思わなくはないですね。

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それに比べてコールのIVはかなり抑えられてますねぇ。
17000円でもIVが37ポイント。
結構上がりそうな感じもするので、コール売の方がやっぱりしにくいです。
プット売の方がしやすいってのが悩ましいよなぁ。

ファーでレシオ組むとかするぐらいなら、ネイキッドで売って先物でデルタヘッジしといたほうがいい気もするわなぁ。
久々にショートストラングルにしよーかなぁ。

IV売るならカレンダーの方がいい気はしますけどね。
ちょっとその方向で考えようかな。

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posted by CFD at 23:51 | Comment(0) | 225オプション

2013年05月24日

未知の未知はまだか【ランケン】

強烈ですね、日経平均。
売り玉持っていないので無傷でしたが、プット売ってた人がかなりやられている様子です。
有名トレーダーも数千万円の赤字を出したとか。

オプションで売り戦略やってる人は今の相場ではかなりやられるでしょうねぇ。
まぁ、オプションなんてこう言う時のためにあるようなもんだから、売り続けてたらいつかはやられるのはしょうがないと言うものかも。
予想できないからこそ、オプションなんて売買されるものですよね。

ランケンもさすがに慣れてきましたので、このIV40超えを放っておく手はない。
久しぶりにプットの売りをかけました。
しかも3000円下の11500円(笑)。

さすがに来ないでしょう。
これでやられたら勘弁だわぁ。
あんまり下がるようだったら、中に買い玉建ててプットのレシオに持っていこうと思いますがさすがにないと思う。

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基本的に硬い戦略を取ってて良かったぁ。
こういうのを「未知の未知」って言うんですかねぇ。

分かってたような気もするけど。。。
1000円の下落が過去になかったかって言うと無かったことはないのでそれは未知じゃないですかね。
その意味では「既知の未知」かな。

でも、大きなイベントがあった訳ではなく暴走するってのは未知な気がするけどなぁ。
と解釈するなら「未知の未知」だわ。
どーでもいいような気もしてきたけど、何が言いたいかというと更なる「未知の未知」があるであろうと言う事です。

何かって?
それが分からないから「未知の未知」なんです。
要するにうかつにプットなんか売ってはいけないって話ですね。
売ったわ。。。

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posted by CFD at 23:39 | Comment(0) | 225オプション

2013年05月14日

上がってるけどテンションいまいち上がらない。。。【ランケン】

今日はサラちゃんから珍しく電話がかかってきて衝撃的なニュースを聞きました。
まぁ、その内発表があるでしょう。
乞うご期待!!!

ランケンは会社が忙しくてほとんどなーんにもしてません。。。
バーティカルをキープしています。

今現在14960円をつけてますよ。
すげーな。。。
15000円間近だわ。

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これ、どーやってヘッジしたもんかなぁ。
完全にインしちゃってますからねぇ。
でも、SQまで時間が結構残ってるってのがまたミソで。。。

結構上に行ってる割には利益になってないし。。。
ってか、インしてる奴でポジション組めばいいのかな。
142と145とか積み増しちゃう?

売り買いのスプレッドは広がってますけど、まぁそれを置いておいてもいいかなぁという所に見えてしまいます。

15000円かぁ。
LSにしよーかなぁ。
上でもしたでもいいやって気になってきました(笑)。

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posted by CFD at 23:57 | Comment(0) | 225オプション

2013年05月11日

ドル円100円超えと日経225【ランケン】

ドル円、100円超えてきましたねぇ。
ランケンのブログにも書きましたがドンピシャでっす!

2、3日前に140ロングと142ショートのバーティカルを建てまして、めでたく利益化できています。
ただ、6月のSQなのでまだちょっと時間があって、やや伸びが悪い。
まぁ、時間が味方になってるポジションですので、しばらくすればそれなりになってくれるんじゃないかと。

あ、でも今月は次のSQまで5週間だ。。。
意外とこの違いが大きいんですよねぇ。

今回、自分で満足してるのはヘッジでファーのコールを売らなかった点です。
ドル円が100円手前で止まってたし、抜けたら日経平均が大きく上がるのもわかってる話なので、コールのファーを売りませんでした。

通常なら売りたい所なんですけどね。
どー見てもやられる可能性が高かったのと、SQまでの時間が遠かったのであえてつくりませんでした。
これがうまくはまってくれた。

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今はファーであってもコールは売れないなぁ。
いつ突き上げられてもおかしくないもん。
そー思うとLSでも考えようかとか思っちゃうですけどねぇ。
ボラが中途半端で取りにくい戦略だったりして。

そーなると、バーティカルでヘッジしながら上に張る。
前回書いたように完全に相場観でプレイですね。

まぁ、今ドル円ショートはありえないと思うので、基本的にはデルタロングでしょうねぇ。
プットのショートとか組んでおけば楽勝なんでしょうけど、怖いですよねぇ。

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posted by CFD at 01:21 | Comment(1) | 225オプション

2013年05月08日

オプションのツールと相場観【ランケン】

今日は予定通りの14100円でしたね。
ランケンは朝の時点で6月のコール160が25円ぐらいになったらコール売りしようかと思って朝方指値いれておきました。
残念ながらひっかからず。。。

IVが高ければ引っかかったはずなので、ひっかからなかったって事はIVが低かったって事でしょう。
売れなくて良かったんだろうなと。

ランケンは今日の日経平均株価を予測してブラックショールズからオプション価格を推定出来るようにしています。
やっぱり便利ですね。
昨夜の時点で今朝は14100円ぐらいかなぁと予想は建てれたので、IVを24%ぐらいで25円と見積もっていました。

結果20円ぐらいにしかならなかったので、ボラ売りはできなかったんですが、これはこれでいいかなぁと思ったりしてます。
外にいるとスマホからIVがわからないんですよねぇ。
なので価格から推定出来るようにしておかないと安い所をめくらで叩くハメに陥ります。
その意味でちゃんとツールとしてブラックショールズが機能しているのは素晴らしい。

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しっかし、オプションも結局は相場観ですね。
色々な戦略ありますが、いくらになりそうかとかいくらになるかとかが考えられないと意外と苦戦したりします。
まぁ、売ってればある程度は勝てちゃう所がオプションの麻薬な所なんですが。。。

怖いことを知らない時が懐かしい。。。
どんなにシミュレーションしてもプット売りとかは出来ません。。。

なんにせよ、オプションはツールが大事なのは間違いなくて、加えて相場観持ってやると面白い。
世界経済、世界の市場、自作ツール、デリバティブなんてちょっとプロじゃーんとか自分に酔ってます(笑)。
これでガンガン勝てれば言うことないんですけどねぇ(爆)

うまくならんのだぁ。。。
うまくなったかと思えば、日銀にぶっ飛ばされるし。。。
相場って難しいですよね。
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posted by CFD at 00:17 | Comment(0) | 225オプション

2013年04月24日

100円抜けてくれー【ランケン】

ドル円が100円つけたら結構跳ねると思っています。
どー見ても100円は意識されてる。
逆に言えば、100円付けるまでは上に行きにくいかなと思ってたんです。

でも、先に上に抜けてきちゃった。。。
ちょっと悩ましい。。。

先週の終わりにプット側のバーティカルを建てたんですけど、今週に入ってからドテンしました。
今はコール132の買いと135の売りを建てています。
割と機能しそうな気がしてます。
このまま、13400円以上で5月SQ迎えてくれれば勝てるんですけどね。

デルタニュートラルを入れるべきかなぁ。
基本的にセータがプラスなので時間的にはこっちの味方です。
なので、先物当ててこのまま引っ張ってくってのも手なんでしょうね。

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ただ、デルタを先物で調整するのって意外と難しくて、そもそもグリークをちゃんと計算できてるかが怪しかったりします。
それなりには使えるんですけど、どーも信用できない時がある。。。
多分、データの取り方が悪いんだろうなぁ。

先月、利確が遅くて痛い目にあったのもあるので、ある程度意識したい気はするんですよねぇ。
もうちょい上に行くとガンマ効いてくるはず。
ガマンかなぁ。
メンタルですよね。
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posted by CFD at 00:02 | Comment(2) | 225オプション

2013年04月20日

どっちかなぁ。。。【ランケン】

ドル円がまた99円とかつけてますね。
今週は今日やっとポジション作りました。
こないだ、痛くやられたのとあまりよく分からなかったので、今週の前半は基本的に休憩。

会社も忙しくなってきてるので、特に無理はせず。
今って、単純にチャート見ると上向きに見るべきなんでしょうけど、世界の市場を見ていると景色は反対に見えます。
全般的に重い。

先日の金の暴落もその1つだと思いますがリスク資産からやや退避してるかなぁという感じはしてます。
日経平均は比較的強いとは思うんですけど、そうは言っても世界的にやや重い展開。
本当は日経買いの韓国売りとかしたいんですが、韓国がCFDないんだなぁ。。。
やりにくくなったですよねぇ、CFD。

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まぁ、それはともかく遠くない将来に100円超えると思うんですけど、直近はちょいと重いんじゃないかと思ってプット側にバーティカル建ててみました。
外側のコールも売って一回ぐらい下げてくれたら利確したいかなぁと思ったりしています。
デルタネガティブの戦略ですね。
GWも近いので売り戦略がいいとは思うんです。
今回はあんまり引っ張らないようにしようかなと。。。

相場は楽じゃないですよね。

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posted by CFD at 02:20 | Comment(0) | 225オプション

2013年04月05日

オプショントレイダーの宿命かなぁ【ランケン】

いやぁ、強烈な相場ですねぇ。
よく生きてるよね(爆)。

ランケンのブログに、たーくさん書きましたが、初めて追証来ました。
ロスカットの経験はあるんですが、追証は初めてだなぁ。
FXにはないもんね、追証。

お金入れればポジション動かせるし、証拠金もファーのクズを買えば元に戻るので、それほどヒドイ目にあった訳でもありません。
まぁ、オプションプレイヤーの宿命と思って、受け入れてます。
2日で1000円上がったので、決して少なくない額やられましたが、まだ累積利益の方が大きいので、そんなに気にもならず。
むしろ、追証来て、ポジション動かせなくなったのに、よくこれだけですんだと感心したりして。

追証、来ちゃうとスマホでポジション動かせなくなっちゃうんですよねぇ。
今回、痛かったのはコレでした。
スマホでログインできなくなっちゃうんだもん。。。
ちょっと予想外。。。

その間に、ナイトセッション進んじゃって、家に帰ったら13000円近いじゃありませんか。。。
シビレますよね、全く(笑)。

しっかし、最悪のタイミングで最悪の上昇がきますな。。。

今週の月曜日に暴落があった時点で、ロングストラドルを投げて、ショートストラングルにしたんです。
もう、これで余裕で逃げきれるかなぁと思ってました。

で、火曜日の時点で反発して300円ぐらい上がったと思うんですよね。
ここで、コールの外側を更に売りました。
これが失敗。。。

その後、1000円も木曜日と金曜日で上げられては追証来ちゃいます。
上も下も、売り玉しか持ってないんだもん。。。
よくこれだけのダメージで済んでるもんだわ。

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今週頭の暴落が無ければ、LSを維持してたかもしれないんですけどねぇ。
でも、してなかったな。
SQ近いもん。
どーやっても負けてたって事でしょう。

SQの一週間前にロングは持てないですよねぇ。。。
うーん、この辺はちょっと課題だなぁ。
ここでワーク出来るとしたらバックだけだと思うな。

やっぱりクズをコール側でも建てとくべきなんでしょーかねぇ。
そーだなぁ、SQ3週間前ぐらいになったら、ロングはATMからFarのOTMに切り替えるべきなんでしょうかね。
少し、この辺は研究の余地があるかもしれないなぁ。

ま、ここまでヤられれば諦めも付きます。
なんとかSQまで13500円より上の奴は引っ張ってみます。
で、終わったら、また来月に向けてポジション作るのみですわ(笑)。

来週のSQすんだら、追証で追加したお金引き出そうかと思います。
引き出せるかな。。。

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posted by CFD at 23:52 | Comment(0) | 225オプション

2013年04月02日

今朝の日経の暴落はすごかったァ【ランケン】

今朝の日経平均、凄かったですねぇ。
11900円割ってましたよね、朝方。
ランケンは今日は会社がお休みを取ってたので、見てられました。

N22520130402.png

先週のLSが思いっきり赤字だったんですが、うまく損切れましたぁ。
IVがかなり上がった形ですね。
まぁ、あれだけ暴落すれば、あぁなるな。

LSが本当は利益になる局面でしたが、先週のキプロスの前に建てたのが間違いだったなぁ。。。
建てなきゃ良かったぁ。。。
くっそー。。。ヘタだわぁ。。。

その他のデビッドのバーティカルやら、上においてあるコールのレシオ側の買いも切って、買い玉を全部きりました。
一週間はふた桁の利益だったのに、先週の頭に赤字になってから、赤字拡大中だったので、まぁ助かりました。
でも、遅かったなぁ。。。

結局、今は売り玉だけという形です。
最後はショートストラングるで逃げ切り。
まぁ、多少の利益は取れるかなぁと。

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これで日経平均もドル円もかなり下向きな感じになっちゃいましたね。
方向感が消えたと言ってもいいかも。

日銀総裁も黒田さんになったし、今後はどこまでの金融緩和を日銀がしてくるかが焦点でしょうね。
相場のフェーズが変わったのが今日の下落だと見ています。

アメリカはユルユルと上がったりしているし、世界に引きづられている感じはありません。
なので、国内要因でかなり動いている感じする。

先週、スクールでも話ししていたんですが、落ちたいから落ちたって感じですよね。
分かってるんなら、ポジション調整しとけよってね。。。
だって、ヘタなんだもん。。。
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posted by CFD at 23:16 | Comment(2) | 225オプション

2013年03月27日

キプロスポジションがしこった。。。【ランケン】

週末のランケンスクールの飲み会、楽しかったです。
ランケンのオプション師匠がいつも来てくれるんですが、ランケンの記事見てわかるやついるんだろうかぁって言われました(笑)。
やっぱり分からんすかねぇ。

珍しく、鷹鳩さんも来てくれましたよ。
元気そうでした。
早く復帰しろ!

鷹鳩さんにも、ランケンはグリークスを意識しすぎだって言われた。
でも、グリークスがないと考えにくいんだもん。
デルタをヘッジすべきか、ボラをヘッジするべきか、ガンマをヘッジすべきかって、グリークスないと分からんと思うんだけどなぁ。

先週の土曜日はオプションの研究会にも出席して、発表したんですが、どーもランケンのやり方はマイナーみたいです。。。
LSでやるのが、珍しいみたいです。

でもねぇ、ATMなんてロングポジションじゃないとやってられないでしょ。
ショートなんてコールだって吹っ飛ばされる。

ただ、ボラは最終的には下がるってのはよく分かるんです。
それをガンマが補ってくれればいいぐらいにしか思ってないんですけどねぇ
動くに決まってるんだから。

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でも、キプロス騒ぎに乗じたLSのロングポジション、赤字ですぅ。。。
これだけ動いてるのに赤字。。。
IVが下がったな。。。

まぁ、他のポジションが黒字を増やしているので、構わないんですがね。
損切りするかなぁ。
もうちょい粘ろう。(←これも持ちすぎだって言われるんだなw)

でも、含み益、少しは出てるんですよぉ。
でも、LSしこったな。。。
今週で決着付けたい、このポジション。

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2013年03月22日

キプロスポジション【ランケン】

キプロス騒ぎに乗じてポジションを建てました。
ロングストラドルを建てて、外側のプットを売ったりしています


キプロスの件は非常に面白いのですが、中身自体はかなりランケンのブログに書いたので置いておきます。
ただ、ユーロ離脱の第一号に来週の頭にもなるかもしれないという割には市場は落ち着いている感じがします。

株価指数が上がってるのもありますが、特にIVの低下に着目しました。
月曜日こそ、ユーロドルや株価が窓を開けて大きく下がりましたが、そのあとって堅調ですよね、割と。
ボラも下がってきています。

なんとなく、市場はキプロスの退場を認めてるんじゃないかと思ったりします。
まぁ、別に今更驚くべき話でもないのかなぁとは思いますね。

キプロスって元々格付けもとっくの昔にジャンク扱いされてますし、時間の問題だったのは間違いありません。
ECBが最後通牒を出したので、ついに実体経済に影響が出てる感じはしますが分かってたと言えば分かってた話です。

なので、市場は比較的落ち着いてはいると思うんですが、IVも下がったし日経平均も落ち着いてるし、ヘタをすれば来週の月曜日に暴落はあるかもしれないけど、可能性は必ずしも高くない。
でも、下がったら強烈に下がるかもしれないという所で、久々にロングストラドルにしました。

ベガとガンマのどちらか、あるいは両方を取りに行きたいと思ってます。
基本的には上目線なので、ATMは下側の12250で建てた。
デルタヘッジなしで、デルタポジティブ。

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今、持ってるポジション的には下の感じです。


1.ATM一個下のコールバーティカルスプレッド。
2.FOTMのプットのバーティカル(基本、ネイキッドの売りのテイルを押さえただけ)
3.ATMのロングストラドル
4.FOTMのコールレシオ


1番が主力かなぁ。
12500円を超えてSQ終わってくれれば、まぁまぁいい感じでしょうか。

2番はまぁ、暴落はないだろうと思って、建てたお小遣いポジション。
どっちかっていうと1番がうまく行かなかった時の損失を減らしたい感じ。

3番は今日建てた奴で、暴落のヘッジ用。

4番は先月から建ててるやつで、コストゼロですので、12750に届けば利益になるけど、そうでなければトントン。
13000を超えて終わると割と大きいけど、13500円を超えられちゃうと死んじゃう。。。(実は結構ヒヤヒヤするポジション。。。)

ランケンとして一番美味しいのは13000円あたりでSQだと最高だなぁ。
来週から2週間ぐらいがガンマも効いてくるし、ドキドキしてくる感じですよね。
オプションってガンマだよなぁ。
ベガは怖いのでランケンには扱えません。。。

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2013年03月15日

もうアップサイドしか見れないですね【ランケン】

イニシアスター、ヒドイですねぇ。。。
倒産って言うより犯罪じゃん。。。

業者登録抹消だけで済んでいいのかなぁ。
完全に詐欺だよねぇ。

イニシアスターってラブホファンドのとこなのね。。。
計画倒産じゃないのぉ。。。

さて、今年に入ってからやや苦労が続いているオプション。
先週書きましたように、SQで利益は確定したものの、いきなり赤字と言う状況でした。

でも、やっと今日になって利益になってきてくれてます。
このまま、あと300円ぐらい上に来週行って、その次の週に13000円超えてくれると嬉しいなぁ。

そんなに都合よく行くわけねーだろ!

でもねぇ、今の日経平均スゴイんですよ、ホント。
これでは、コールなんて売れないでしょ。

N22520130315.png

しかもアメリカも強いんですよねぇ。
SP500が下になります。
これに円安が付いてきてたら上がるしかないわなぁ。

SP50020130315.png

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と言う所で、ほとんど下がることは無視してアップサイドしか見ていません。
ここまできちゃうとオプションよりアウトライトで買ってるだけの方がいいんじゃないかと思ったりもしますよね。

まぁ、後12800円ぐらいになってきたらデルタヘッジを考えます。
そこまでは上がってる分には何もしない。

せいぜいプット売るぐらいかなぁ。
来週の半ばぐらいにはプット売りも考えたいですね。
一回下げてくれるといいんだけどな。

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2013年03月09日

よくガマンして耐えたわぁ【ランケン】

今日はSQでした。
先月の負けを今月全部取り戻してお釣りも来ました〜!
よく頑張って耐えたわぁ最後。

先月負けて今月は頭にプットのバックを持ってきたりしたのですが、これが大外れ(笑)。
レンジで苦しめられ、最後は損切りと言う形。
まぁ、前に書きましたけど、外側売ってたので、ここのヘッジはできててトントンだったんですけどね。

でも、上に抜けたところでバーティカルを組んだのは大正解でした。
あれ、レシオにしたら確実にやられてた。
例え、1つ外側に置いていてもメンタル的にもたなかったと思います。
ガマンを頑張ったお陰だなぁ。

が、しかし。。。
せっかく頑張って利益化が出来たのに、実はランケンのポジション既に結構赤字です。。。

なんでかっちゅうと、先月期先に建てたコールのレシオ(今の期近)にやられてます。
どこをやられてるかと言うと、12750買い、13000売り、13500売りの113500の売りにやられてます。。。

おいおいおいー、1000円上だぞぉ。。。
今朝のSQ12000円やったやんかぁ。。。
そっから見たら1500円上だぞぉ。。。

なぜか、今は12350円。。。
どないなっとんねん。。。と悪態の1つもつきたくなるわけですよ。。。

だって、先月数十%負けてたのを今月取り返して数%の利益になんとか持ってきたのに、SQ超えて12時間でまた10%近く負けてる。。。
マジ、意味分からんし。。。
とは言え、なんとなく最後は着地させられる気がしてるのは、成長した証かもですね。

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しかし、もうコールなんかうかつに売れないですな。。。
瞬殺でしょ、コールの裸売りとか。

しょうがないので、またコールのバーティカルをニアに建てました。
外側のコールの内側にバーティカルを建ててましてヘッジと利益狙いです。
バーティカルはデルタプラスになるので、コールレシオのネガティブデルタをある程度は補ってくれます。

加えて、先物を少し買っています。
今はほぼ完全にデルタニュートラルです。

上手い事、操作しないとなぁ。
100円や200円すぐに上にも下にも動いちゃう相場なので、ショートバタフライとかも考えたいですね。
下を手当と言う意味では。

まぁ、でもトレンドが完全に上なので、下は一回忘れようかなと。

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2013年03月05日

ガマンガマン【ランケン】

日経がジワジワと強いですねぇ。
11500円抜けたところで建てたランケンのバーティカルスプレッドは一応うまくはまってくれてます。
このまま金曜日になって欲しい!


今月は前半に落ちそうだと思って、プットのバックスプレッドを組んだものでその処置にエライ苦労しました。
あんなに動かないのが精神的にシンドイとは思わなかったです。
結局、上に抜けてきたので、適当な所で損切りしました。


先週の金曜日の夜中に期先のコールのレシオをFOTMで建てました。
下落用のヘッジポジションです。
先週の金曜日に書いた奴、結局ポジション取りました。


現在のグリークスは下の感じです。
デルタをプラスに傾けてますが、結局バーティカルスプレッドの部分が結構プラスになっちゃってるためです。

デルタ 0.198359628
ガンマ -0.000839223
ベガ -12.1177
セータ 10.7152


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多分、もう少しFOTMのコールのレシオを建ててデルタニュートラルにしておいた方がいいとは思うんですけどねぇ。
でも、SQが近いからすぐヘッジ効果なくなっちゃいそうな気もします。
後50円ぐらい上に行ったら、ポジション決済出来ると思うんですが。

なんとかひっぱって先月の負けを取り戻したいです。
利確のガマンって割とシンドいですよね。。。

なんて言ってるうちに200円とか下がっちゃうんだよなぁ。。。
でも、ガマン。

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2013年03月02日

プットの損切りとコールのバーティカル【ランケン】

ユルユルと日経平均が上がりますねぇ。
プットのバックを損切りました。
まぁ、しゃーないかなぁ。

外側売ってたので、プラマイゼロで撤退です。
まぁ、しゃーないかなぁ。
もー少しプットの外側売ってても良かったんでしょうが、チキンなランケンはちょっと売れなかった(笑)。

後、残ってるのは11500と11750のバーティカルスプレッド。
11500円超えたらデルタロングするって書いた時に取ったポジションです。
デルタロングで微妙にプラス。

なんて書いてたら、書いてる側から日経平均上がってきた。
11700円だ。
いいぞぉ!

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デルタヘッジかけるべきか悩むなぁ。
なんというか勢いを感じないのがね。。。
意外としっかりとしてるので、このままデルタロングで行っちゃおうかと思ったりもします。

でなきゃ、期先のコールスプレッド建てるかですかね。
下がっても利益になるでしょ。

なるほど、期近のコールのバーティカルと期先のコールのレシオだとヘッジになるんだなぁ。
あぁ、結構いい戦略かもしれない。
これにしよっかな。

ところで、プラチナ。
またゴールドと同値になってますね。
しばらく一緒に動いてくれたら建て玉増やそうかと思ってます。

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2013年02月19日

レンジ相場【ランケン】

Sarahちゃん、FXPROで日経平均見られるよ。
ホラ下。

N22520130219.png


ただねぇ、これ日本時間じゃないのでローソクの足が違うんだよなぁ。。。
日経平均でローソク足見たいなら、センチュリー証券なら見られるみたいよ。
でも、MT5らしいが。。。


しっかし、どうしたもんですかねぇ、この相場は。
2週間ぐらいはレンジな感じですね。

専業の方はツライんじゃないでしょうか。
多分、やりにくい相場だと思うんだなぁ。
特に今はドル円に大きく影響受けちゃうし、そっちは政治的に動かされてる感じが非常に強いですからねぇ。
予測できないですよね。

ドル円の1時間足なんて下ですよ。
ランケンには、さっぱり読めません。。。


USDJPY20130219.png


レンジなんでショートストラングルかなぁと思ったりするわけですよ。
で、先週書いたように建てたですよ。
ところがちっとも利益にならない。。。
むしろ、損してる。。。

IVが上がっちゃうもんだから損するわけですなぁ。。。
どーしよーもないですね、これ。
まぁ、値動き自体はレンジなので時間の経過は助かる訳ですが。

でも、IVだけは上がってるんだよなぁ。
市場関係者もオプション買うしかないんだろー。

N225VIX20130219.png

まぁ、もういーや。
無理に追っかけまい。
と言う所で、静観しております。

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2013年02月16日

結構難しい相場ですね【ランケン】

なんとも難しい相場が続きますねぇ。。。
G7やらG20で割と動くんですけど、大きく見たらどっちつかずみたいな。。。
結局はレンジで動いてるだけって感じしません?

崩れそうで崩れないし。
SP500は割とユルユルと上がってるんですけどねぇ。。。
どうも買う気にはなれんですね。

ダウ買いとDAX売りは機能するかなぁとは思うんですが。
ただ、それほどリターンが期待できるとも思えないってのが正直なところです。
プットのバックスプレッド組んではいるんですが、どうも下がってくれないので気に入らないです。

プラチナは昨日は結構利益が乗ってたんですけど、今日は利益がだいぶ削られてました。
まぁ、それでもまだ十分あるはあるんでいいんですけどね。
少なくともリスク選好度合いは割と減ってるとは思います。

どっちかに動くのはそんなに遠くないと思うので、オプションのロング組もうかなぁとも考えたりしたんですが、IVが高いのがイヤだ。。。
市場も悩んでる感じがアリアリですね。


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どーやってるんだろ、みんな。
メンタル的にしんどいですよねぇ、こう言う相場は。
ポジション軽めが一番かなぁ。

日経なんて11000円と11500円のあいだでレンジ作っちゃってるので500円ぐらいすぐ動いちゃうし。
その割には方向感イマイチだし。
ロングにもショートにも向かないなぁ。
どっちかといえば、ショートなんでしょうが。

うーん、プットのショートしたい。
FOTMだけ押さえてプット売ろうかなぁ。

あ、結局FOTMのSSとしちゃいましたぁ。
12500円コールとか売って(笑)
さすがに近いところ売る気にもうなれんす(爆)

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posted by CFD at 00:56 | Comment(0) | 225オプション