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2013年12月10日

16000円は超えなさそうですね【ランケン】

SQまで後3日に迫っています。
また、追証食いました。。。
ボーナス差し出しております。。。
何やってんだかねぇ。

まぁ、SQ前っていつものことですかね。
一ヶ月前は割と余裕あるんですが、ポジションは膨れるわ、売り玉が増えてくるわでどーしても証拠金が枯渇してきちゃいます。
SQ見えてきてると、売れるコールはやっぱり売りたくなりますよねぇ。

特に今回は16000円の上は割りと売りたくなるような相場だったと思います。
日経平均なんて月足で見たら、かなりの抵抗があるラインでした。
それもあって、売りが増えてしまい、上限にあっさりと達し、ガンマが膨らみ、追証。。。

2,3ヶ月に一回ぐらいは来ますね、これ。。。
最初は、利益出てるのに来たんでビックリしました。
もう慣れた。
恒例の追証となっております、ハイ。

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さて、日経平均は16000円は超えられなさそうですね。
16250円を売ってたのですが、今日一気に腐りました。
昨日、今日の腐り方凄かったと思います。

20円近くまで行ってたと思うんですけどねぇ。
もう、2,3円じゃない?
1日か2日で7分の1になるってのがオプションの凄い所です。

この腐り方には裏があるらしく、もう16000円超えさせないって大口が決めたと言う話があります。
なので、そこの上を一気に売ったって話です。

大口っておいしいですよねぇ。
自分で下げる前にコール売れちゃうんですからねぇ。
まぁ、そういうものと思ってないといけないんでしょうけどね。

それにしても、20円が2円だからなぁ。
こないだは、20円が400円に20倍に一週間ぐらいでなってましたけど、値動きの比率で見たらオプションより凄いものはありません。
ドル円で1円、2円なんてぜんぜんですよ。
この値動きが面白いし、しかも、他の行使価格と組み合わせが出来るのがいいですよねぇ。

金曜日のSQはいくらぐらいでしょうかねぇ。
15500円ぐらいかなぁ。

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posted by CFD at 20:51 | Comment(0) | 225オプション

2013年12月07日

下落時のプット売り成功【ランケン】

昨日から今朝にかけては、やっぱり下げてきましたねぇ。
15100円まで木曜日のナイトは沈んでいました。
15500円のプットは一個動かして、15250円の売りにしました。

と同時に、132で買ってたプットの利確をして、新たに130を買ったりしています。
今回の大幅な下落、まずまず予定通りになってくれて嬉しいです。

と言うのも、プットのATM売りを始めたのは上昇が始まってからでした。
なので、上げ相場で利益を上げ続けてこれた。
心配だったのは下落の時に、本当に利益が出せるかどうかだったんです。

だって、プット売ってるんだもん。
怖いって頭に染み込んでますからねぇ。
ちゃんと外側が機能してくれるかどうか不安じゃないですか。

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結果、無事に利益が出ました。
これで、行ける事が分かったので、しばらくこの戦略をやってみたいと思います。

楽なのは、セータが割と味方に付いてる点です。
ベガを完全にフラットにせず、若干マイナス気味でも大丈夫。
下落したらベガがプラスになるので、暴落は怖くない。

通常に上がる相場においては、先物を調整してデルタをプラスにしておいて、嫌な局面になったら、デルタフラットにしておきます。
これであれば、そうは負けない。

後はあんまりSQまで引っ張らない方が良さそうです。
ガンマが効いてきちゃうと、大きく動くとデルタでやられる。
適当に先の月にロールした方が良いと思います。

ランケンは既に1月物にロールしました。
後は付いていくのみかな。

SQまであと一週間。
調子に乗ってコールいっぱい売ってるんですけど、大丈夫かな。。。
まだ距離はあるから、大丈夫だと思うんですけど。。。
160は超えないでね。。。、

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posted by CFD at 01:23 | Comment(0) | 225オプション

2013年12月04日

もうちょい様子見?【ランケン】

日経平均、今日は押してますね。
15500円ですか。
やっぱり16000円は相当に意識されてると見えます。

プットの買いが結構入ってる。
まぁ、誰でも警戒しますわな。

ランケンも15900円で先物売りを指しておいてはあるんですが、引っかからずに下落しちゃいました。
もうちょい下で指しておくべきだったか。
見事に空振り。

強気な見方は多いですが、アメリカが下げています。
これだと下げる可能性が高いように思うけどな。

とは言え、16000円を超える準備が出来たのかもしれないなぁとも思います。
一気に抜けてくる可能性も捨てきれずですが、7割の確率で落ちると思う。
プットを買いたくなる局面ですよねぇ。

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IVが上がるんだよなぁ、やっぱり。
プットのATMショートが痛い。。。
下げられると弱いポジションな上にベガがマイナス気味なのでダブルパンチ。

なんて書いてる内に少しずつ、上がってきましたね。
15600円か。
ロングのポジション取る勇気はないなぁ。
かと言ってショートを持つ気にもならない。

16000円を待つかなぁ。
後400円まで後退してしまった。
デルタヘッジをすべきかどうかの方が悩ましいですね。

もうちょい様子見しようかな。

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posted by CFD at 00:25 | Comment(0) | 225オプション

2013年11月29日

16000円を睨んだチキンレース【ランケン】

15750円まで来ましたねぇ。
15500円のプット売り、利確して15750円に移りました。
14750円から売ってますが、もう1000円来たわ。

安易に売って失敗したコール売り、かーなーり取り戻しましたよ。
エライ〜。

ただし、こっからが難しいですよね。
さすがに16000円は簡単には超えられないと思うんだけどなぁ。
今までは基本的にデルタロングに近いポジション取ってきて利益を出してきましたが、少し逆の意識を強くしたい気はします。
もう150円は上があり得るかと思うんですけどね。

プットのショートが主体でやってますが、ファーのプットは買ってます。
ただ、さすがにSQまで2週間と言う所で、ファーの方はロールしました。
1月限の135を買ってます。
下を考えると、もうちょい買っておいた方がいいかもですかねぇ。

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後は、ATMのプット売りをどっかでロールしないとだなぁ。
結構ね、セータが取れるんですよね、このポジション。
ATMを売ってますから、ユルユルと上がる分には、デルタもセータも取れちゃうんですよ。
そこがおいしい。

なので、ATMのプット売りは期近をまだ持っててロールしていないんです。
でも、来週あたりはロールしないと急激な動きに対応しにくくなりますよねぇ。
来週の早々にでも動かそうかなぁ。

次の一手は大事だな、きっと。
16000円を睨んだチキンレース(笑)。

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posted by CFD at 22:40 | Comment(4) | 225オプション

2013年11月23日

二次元をコントロール【ランケン】

日経平均、上がってきました。
15500円を超えて、今日は15600円まで付けてきた。
デルタをポジティブにしているので、利益は出てきています。

プットのATM売りを始めたのが14750円。
もう1000円近く動いている事になりますね。
250円上げるたびに利確しては、またATMを売り、また上げては利確。
これをずっと繰り返してる感じ。

プット売りなんて怖くて出来ないのが通常ですが、ATMだったらそんなに怖くない気がしています。
と言うのは、ファーのプットを買ってバックスプレッドにしてるからです。

この戦略を始めてから下落を経験していないのですが、理論的には暴落には勝てるはず。
理由は以下の点です。

1.プットのATMを売っているので、どっちに動いてもガンマは小さくなり、ファーを売る時のような踏みあげられはない。

2.一方でファーを買ってるので、ガンマは下落につれて大きくなり、デルタも加速的に増えるため、ファーの利益は膨らむ。

3.上記の1番と2番は互いに相殺するのですが、暴落であればあるほど、ファーの買いが大きな利益をもたらす。

4.ベガは当然ながら大きくなるが、ベガのガンマであるVannaはファーの方が大きくなり、ATMよりのVannaはさほど大きくならない。

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と言う形になりますので、比較的安心してプット売れます。
ファーをどれだけ買うかが微妙なのですが、基本的にはベガをある程度消せるぐらいは買ってます。
ちょっとマイナス気味でもいいかなぁとは思ってるんですけど。(暴落すればプラスになるので、普段はマイナスにしておいた方がセータを取れる)

プットの売りって、結局はガンマとVannaとVommaなんですよね。(全てグリークスの二次元です)
なので、それをコントロール出来るポジションならプットの売りもそこまでは怖くない。

二次元のガンマとVannaとVommaをコントロール出来るなら、デルタなんてしょせんは一次元です。
先物当てておけばいくらでもヘッジ出来る。

ただ、今の時期にこの戦略って実はあんまり賢くないかも。。。
と言うのは、ガンマを消してるので、コールの買いの方が爆発力はあるんです。
しかも、下落してもたいしてやられないし。

じゃ、コール買っておけって。
まぁね。。。
コール側もバックにしておくかな。

この辺が難しいところですよねぇ。
コールのレシオぐらいはそろそろ組もうかと思ってるんですけど。
ガンマでやられるのは避けたいんだよなぁ。

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posted by CFD at 00:02 | Comment(0) | 225オプション

2013年11月19日

プット売りたくなってきたけど【ランケン】

月曜日はまだ上に行くかと思って、デルタをポジティブにしていました。
でも、昨日あんまり動かなかったので、コールで上の方を売っています。
167のコール売り。

一応、うまく機能して利益は出たんですが、本当に微々たる利益。。。
基本的にはデルタニュートラルにしただけなんですけど、タイミングを考えると、もうちょい売っといても良かったかな。
明日、もうひと下げしたら16000円を次のSQで超える確率はグンと下がる感じします。

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という所で、コールをもうちょい売るかどうかを考え中。
165は付けないとは思うんだけどなぁ。
上に行く流れが本物かどうかって所でしょうか。

今のところ、15000円がまずは割れるかどうかが興味深い所です。
ただ、下の不安は少ないですよね。
下の方がポイントがたくさんある。
アメリカがよっぽど崩れない限りはそうは下がらないんじゃないかと。

それを思うとプット売りってのも手なんだよなぁ。
もうちょい調整入ると思うので、まだ売らないですけど。

今度のSQいくらでしょうね。
16000円ぐらいだといーなぁ。

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posted by CFD at 23:32 | Comment(0) | 225オプション

2013年11月16日

急上昇嫌い。。。【ランケン】

日経平均上がってますねぇ。
ランケン、またやられてます。。。
もう、急上昇嫌いだぁ。

ってか、なんでこういう時にLS建ててないんだろう。。。
ヘタクソだよなぁ。。。
コール売ってるから突き上げられるんですねぇ。

15000円手前ぐらいからプット売ってます。
ATMのプット売ってます。
んで、下の方の132あたりのプットを買ってバックスプレッドに持って行ってます。

結構効果があって、プットの売り玉は二回ほど利確して、売り玉を上に動かしてます。
今、152のプット売ってます。
でも、負けを取り返せるほどにはなってないっす。。。
だって、1週間で1000円も上げられちゃぁ、コール売りはやられますがなぁ。

15000円の手前で売ったプットは、レンジになるかなぁと言う読み(希望)があって、これが外れてるんですが、外れてもデルタで稼げると言う形にしたものです。
もちろん、読み通りに行けば、コールが一気に値下がりして、プットのバックが上がって、IVは下がりATMはあんまり下落しなくてもセータとバックの買いで取ろうと言う戦略。

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結果はデルタは取れてるんですが、その前の含み損の3割ぐらいしか戻せてません。
やれやれだぁ。。。

とりあえず、コールの155売ってる奴は152を建ててフルヘッジしてます。
デビットスプレッドなので、事実上の損切り。
まぁ、しゃーないですわな。

さて、こっからどーしよって話なんですが、基本的に上に見ざるを得ないとは思います。
完全にデルタが傾いてるので、下げられると痛いんですけどねぇ。
上昇に過熱感があるとは思うので、先物売って少しグリークスを調整したい気はしますが。

次は16000円ですねぇ。
どーしよか。
LS建てろって?

いやぁ、今更でしょ。
ここは違うわぁ。
まぁ、遠めのコール買うってのはあるかなぁ。

ちょっと考えてるのがコールのバックも重ねる。
そーだなぁ、16000円の売りと17000あたりの買いとか?
うん、ちょっと真面目に考えよ。

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2013年11月13日

悩む〜【ランケン】

寒いですねぇ。
相場も寒いっす。。。
コール売れば、突き上げられるし。。。

突き抜けたかと思ってますが、あんまり勢いは感じませんねぇ。
15500円のコールを売ってる程度なので、まだ距離があるのですが、次のSQま
で結構期間もある感じします。
もう少し近づかれるならば中側に買いのポジションを入れざるを得ないかなぁ。

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ポイントはドル円でしょうね。
100円超えるなら、もう少しまじめに対処するんですが、意外と重い気はしま
す。
でも、ジワジワと上げてますね、日経平均。。。
意外と追い込まれるかも。。。

やっぱり、中に建てようかなぁ。
とりあえず、デビットスプレッドでも建てるかどうかって所でしょうか。

アメリカの株価は重そうですし、Taperingもそろそろって感じなので、どっちかっ
て言うと下向きに見てきたんですが、こーなるとグラついちゃうなぁ。。。
どーしたものか。。。

まぁ、今週は慌てないようにします。
後、100円ぐらいは我慢するぞと。

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posted by CFD at 21:32 | Comment(0) | 225オプション

2013年11月09日

カバードプット【ランケン】

SQは14013円で終わりました。
負けた。。。
LSの負けをショートで取り返せませんでした。
ま、分かってたんで、リカバリーがそれなりにできればいいかなみたいな所あったんでいいですけど。

昨夜は最後の最後だけ、ちょっと波乱があったみたいですが、ランケンのポジション的には何も影響ありませんでした。
それにしても動かない月でしたねぇ。

昨日はランケン経済英語スクール受講生さんと電話しながら相場やってたんですけど、ECBで上行った後の下げも結構すごかったですね。
ECBの発表で突き上げた後で少し下がったところでランケンはコールを売りました。

かなり、ぴったりとはまって、ECB前のプライスにちょうど戻って、そのまま寝ちゃいました。
で、今朝起きたらえらく下げててコール売りも利益が乗ると言う具合で結構うまくいきましたね。

で、その受講生さんと話してて面白いかもしれないと思ったのが、カバードプット。
ランケンはカバードプットって普通はデルタニュートラルにするものだと思ってました。

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でも、その方は先物と同数をATMで売ってるんですね。
例えば5枚先物売って、プットを5枚売る。
確かにこれだったら暴落でも怖くない。

ただし、デルタが完全にマイナスになるので、実際上は割と先物売ってるだけに等しいんです。
上に行けばやられる。

それでも、上に付いていくんだそうで、ファーになったプットは利確しつつ更に上のATMを売るとの事。
面白いと思いました。

割とSQに近い方がセータで取れるところもあるそうで、考えるべき戦略だなぁと思いました。
そうはいっても、デルタがマイナスなのはなんとかしたい。

なので、もうちょっとプットの売りも増やしてもいいと思う。
5枚先物売って、7枚プット売ってれば、だいぶデルタは抑えられます。

もちろん、逆に言うとプット売りが増えるので、暴落が来たらドッカン。
で、更にヘッジするとしたらバックでプットのファーを買っておく。

結構硬そうだと思っています。
これの最もキモとなるのは、実はベガを消せる所なんです。
プットの売り枚数が増えちゃうと、暴落時にドッカンですからね。
暴落ではバックで取れるし、普通に下落する分には恐らくカバードプットでいけるはず。

まぁ、今度実際にやってみます。
多分ね、利確が難しいんだと思う。。。
永遠の課題だ。。。

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posted by CFD at 00:37 | Comment(0) | 225オプション

2013年11月01日

年内に一波乱ぐらいあるかなぁ【ランケン】

笑っちゃうぐらい動かないですねぇ。
ショートストラングルで良かったわぁ。
これ、それ以外の戦略で勝てる奴、今は無いんじゃないでしょうかね。

あとはカレンダーかな。
まぁ、いずれにしてもショート戦略でしょう。
これだけ動かないと、ロングではまず勝てないと思います。

スプレッドもダメでしょうねぇ。
しかもエネルギーためてるって感じもしないんですよねぇ。
普通に考えたら、このチャートはどっちかに抜けるかなって感じじゃないですか。
全然、そんな感じしない。。。

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ガンマどころかデルタ取るのも難しい。
難易度が高いですよねぇ。
いや、売ってればメチャクチャ簡単な訳か。。。

ドル円もピタッと止まっちゃってます。
どこで動くんだろう。。。
やっぱりTaperingかなぁ。
来年になるんじゃないかとぉ。。。

まさか、年内こんな感じですか。。。
あと一か月もすると12月ですからねぇ。
クリスマス前にひと波乱ぐらいあるかなぁ。

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posted by CFD at 23:51 | Comment(0) | 225オプション

2013年10月25日

戦略が出ない【ランケン】


売りに転換して、少し乗ってきました。
こういう相場だと結局は売りしかないんですかねぇ。
これだけ動いてもIVがあんまり変わりません。

LS系じゃ勝てないですね。
スプレッドか売りかじゃないと厳しい感じします。
完全にレンジに入っちゃってますからねぇ。
しかも、正直抜ける感じはあんまりしない。。。
本当なら、ここを抜けたら大きいよって感じがしないでもないチャートなんですけどねぇ。

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オプションの出来高を見ると、コールの出来高が上位をしめてきています。
コール側の動きの方が目立つ感じ。
上に行こうとしてるのかな。
まぁ、アメリカも上がってますからねぇ。

あぁ、やりにくい。。。
売りだけで後2週間はシンドいですよねぇ。。。
どーしよーかなぁ。。。

カレンダーにして買い玉を建てるってのが賢明かなぁ。
うーん、ちょっと様子見にしようかなぁと思ったりしています。
実は、裸で先物の方向性をレンジでとってったほうがいいのではないかと思ったりもして。。。

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2013年10月23日

損切りました〜【ランケン】


IVが下がりますねぇ。
買いは負けましたぁ。
諦めて、一旦損切りしますぅ。

ランケンが買った所から5ポイント下げちゃってるので、セータに加えてベガまでやられています。
これでは、ダメだぁ。。。

めげずにもう一回建てようとは思ってるんですけどね。
本当はこの辺が建てたい所なんですが、撤退してるし、ちょっと間をおこうかなと思ってます。
きっと、その間を置いたとたんに動くんだとは思うんですけどね。。。
まぁ、うまく流れを掴めないので、多分何やってもダメだと(笑)。

IVが下がり続ける状況だと、ランケンみたいなスタンスの人間にはツライですね。
つまり、あんまり売り玉を作らないようにしているやり方だと厳しい。
遠いところを売ってる方が確実です。

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ただ、そろそろ残存が減ってきてるので、売り玉を作りはじめたい時期ではあります。
売り玉を作りたいのはやまやまなんですが、一方でIVが低くて売りにくいと言うのも事実。。。
どっちかって言うとプットを売りたいんですけど、1000円も下ですら相当安い。
まぁ、しょうがないかなぁと売りました。

しっかし、Call側ばっかり買われてます。
プット側は売られてるばかりなので、基本的には上目線でしょう。

カバードコールも作ってるんですけど、少し外に逃がさないと厳しいかもなぁ。
外に逃がすじゃダメかもなぁ。。。
切りました。
やれやれです。。。

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2013年10月19日

結構、シンドい。。。【ランケン】

ふえぇ、シンドい戦いを強いられています。
ダイナミックヘッジで多少は取り返してるんですけど、これだけ動かないとダメだぁ。。。
ボラも下がっちゃってますから、結構シンドい。

ここ一週間で14300円から14600円程度ですからねぇ。
セータで削られる方が圧倒的に多いです。
まぁ、でもセータのやられはガンマの恐怖に比べると精神的には楽です。

後300円ぐらいは動いてくれないとダメですねぇ。
参ったなぁ。
まぁ、でも、そろそろ売り玉を外側に建て始めています。

買い戦略は難しい部分はあるんですけど、動かないなら売り戦略に切り替えてやっていかないとしょうがないですね。
まぁ、なんとか出来るとは思うんですが、今月は勝てないかもって空気になってきました。

来週の頭あたりであんまりダメなら、買い玉は処分する事を考えています。
雇用統計が22日に出てくるって話があるので、来週の月曜日か火曜日ぐらいかなぁ。
IVがちょっと高くなりそうな所で、撤退しますかね。

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次の戦略考えよう。
プットを外側でバック建てるかな。
コール側は外側を売っていくしかないですよね。

IVが下がったらレシオも考えたいですけど。

今週も失敗があったなぁ。
水曜日の時点で売り玉をたてれば良かった。
債務問題が落ち着いたらIVが下がるの分かってたのに、やれてない。

勝負に対して甘いんだよなぁ。
まぁ、ちょっと手を広げすぎって噂もあるかも。。。

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2013年10月12日

デルタヘッジは逆張りのトレンドフォロー【ランケン】

SQ終了です。
ちょっと失敗しました。。。
コールの14250円を3日ほど前に売ったんですが、昨日損切りし損ねて若干損が出ました。。。
損切りしようかと思ってて気がついたら3時過ぎてた。。。
会社が忙しすぎたなぁ。
トータルでは勝ててるんですが、リスク管理が甘かったです。

結果的にど底でコール売るというド下手な展開。
しかも、上がる前にコールの買い気配がかなり増えてたって友人に聞かされてショック。。。
自分で作ったツールなのに、見てなかったわぁ。。。
反省。。。

しかも、11月物のロングストラングルまだ持ってるし。
火曜日に書いた予想通り戻ってきちゃって。。。
デルタヘッジで先物買ってるんでそこがそれなりに利益にはなってるんですけどねぇ。

セータに削られてる分を取れてるわけではなくって、含み損ありです。
こっから伸びてくれればいいんですけど、14500円は若干あると思うなぁ。

削られてるわぁ。

今日は動いたんですがベガで削られてるし。。。
うーん、まったくー。
どーしよ。

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ま、このままもう少し持っておこうかと思っています。
15000円まで行くかもしれないしね。
どっかでコールとプットを売る予定です。

デルタヘッジしながら動いてくれるのをひたすら待つってのも結構シンドい。
ロングってエントリーだなぁと改めて思います。
売の方が9割勝てる訳ですから、厳しくて当然なんですけどね。
方向性をデルタヘッジしながら取れるかどうか。
矛盾してる表現な感じもしますが、ガンマを取るってのは実感としてはそう言う感じです。

でも、完全に時間を敵に回すので大変。。。
まぁ、とりあえず上に出たのでデルタヘッジで売り玉入れておきました。
逆張りっぽいんですが、トレンドを追いかけてるのが面白いですよねぇ。

デルタヘッジってのは逆張りトレンド系なんだな。
何言ってるか分からんですね(笑)。

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posted by CFD at 13:23 | Comment(0) | 225オプション

2013年10月08日

10月物は勝てそうです【ランケン】

いやぁ、削られてますわぁ。
セータにもベガにも削られてます。
あと300円ぐらいは動いてくれないと厳しいですねぇ。
300円なんてあっという間って気がしますが、なかなかしぶとい。

まぁ、動きは出ているので、そんなに心配もしてないんですけどね。
かえって、こういう時の方がやばかったりして。
今週、利確のチャンスがないとヤバイかも。。。

ただ、一方で10月物のショートストラングルはほぼ勝てた気がします。
後2日で800円は下げないでしょう。
下げたらロング玉でヘッジ出来るんですが、まぁむしろ11月のロング玉の方が気になるぐらいにはなっています。

それにしても、市場はアメリカの政府閉鎖に対して冷静に見ている感じがします。
IVがあんまり上がらない。
読めてるイベントなんてこんなもんでしょうかね。

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雇用統計の発表がすっぽかされてるような状況だってのに、割と落ち着いてるんだよなぁ。
茶番だと思ってるんでしょーね。

大統領と議会はあんまりうまくはいってないみたいですけどね。
さすがにデフォルトはさせられないってのは合意出来てるのかな。

どっちかと言うと、下に行って欲しいんですけど。
なんか、14200円ぐらいまで戻ってIVが落ちるというパターンになると最悪なんですけど。。。
容易に想像できる。。。

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posted by CFD at 23:02 | Comment(0) | 225オプション

2013年10月04日

動け〜【ランケン】

ロングストラングルを昨日建てました。
14150円ぐらいだったかな。
もっと早く建てろよって話ですよね。。。

700円も動いてくれたら余裕だったのに。
でもこれだけ動いた割にはボラが低い感じします。
動いたは動いたので、ここで止まったりはしないでしょうというのが建てた理由です。
テキトーでしょ。。。

まぁ、ここでいきなり止まってレンジになったりはしないでしょー。
つって、雇用統計がなかったりするもんだからあんまり動いてくれないんですけどね。。。
11月ものを建ててるので、時間的に心配してる訳じゃないんですけど、出来れば来週でExitしたいなぁ。

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先物は14000円割れてるんですけど、日中は割れてきていません。
来週は割れてくるんじゃないかなぁ。
希望的観測です。

もっともプットは13000円ぐらいを割と売ってるんですけどね。
コールは利確しちゃってるし。
どっちかと言うとプット売ってる方が怖かったんですけど、バックにはしてたのでメッチャクチャ怖いって感じはしませんでした。

むしろ、700円落ちる道中でバックの片鱗がちょっと見えたのが嬉しかったかも。
バックってこう言うもんなんだなぁってのが実感できました。
理論で分かってるのを感じられると一歩成長できます。
メンタルにきくんですよね。

マスターしたいわ、バック。

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2013年10月01日

意外と動かないですね【ランケン】

ニュースが立て続けに出てる割には日経先物は落ち着いていますね。
多少は上下していますが、大きく見ればなんてこたぁない感じです。
現在14500円。

ランケンのポジションはショートストラングルです。
別の口座でプットのクレジットをファーの13000円で建てていますが、単にプット売ってるだけぐらいの感じです。
一山越えたと思うので、今週乗り切れれば楽勝でしょうかね。

もし14000円を割り込むようでしたら、デビットでプットの買いみたいなのを入れようかなぁと思っていました。
でも、それもなさそうですので、もうこのまま腐らせる方向で考えています。

コールの16000円が腐ったので、コール側は売り玉を追加するかもしれません。
ロングはIVが下がれば入れたい所ではあるんですが、なんか下がったかどうかがわからない。。。
IVのリアルタイムわかる方法知ってる人、教えてください〜。。。

前回、書いたようにどっちかというと上側を警戒しています。
5月ぐらいに日銀で痛い目にあったので、今週の金曜日を思うとコールの売りも安易に入れる気にはなりません。
まぁ、その意味では買い戦略も考えたいんですけどね。
今のボラがどれぐらいあるかが計測出来ていないので、攻めれないと言う所でしょうか。。。

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IVももう少し見られるようにしないとだなぁ。
まぁ、でも感覚的にはIVは後2ポイントは下がらないとは思います。
少なくとも金曜日までは。

であれば、ロング建ててもいいんだよなぁ。
11月の142と147とか。
ベガが大きいですが、まぁどーせこのまま小さくはならんでしょ。

あ、でも別の戦略出てきたぞ。
ちょっと今から検証してみたいと思います。
では、また〜。
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2013年09月22日

プットのバックスプレッド【ランケン】

FOMCの前にプットのバックスプレッドを建てました。
狙いはボラドロップでして、ボラが上がってるのを取りに行きました。
これがうまく行きまして、翌日にはすぐに利益になりました。

本来ならボラドロップ取るだけならプットの裸売りってのもチョイスなんですが、外側を建てています。
これは、ベガをフラットにすることが目的で、例え暴落が来ても利益が出るような所がこの戦略のスゴイところです。

暴落がないときはどうなるかと言うと、単純にセータを取りに行けます。
ですので、普段は単なるプット売りと言ってもいいでしょう。

ベガと言うのは、ATMが一番高いです。
で、ATMにおいては、市場がかなり荒れていてもベガ自体はさほど大きくは変わりません。

一方で、OTMにおけるベガは小さいのですが、市場が荒れるとモロに影響を受けまして、ベガが大きくなります。
バックスプレッドはこれを利用します。
ATMが動くことにより、もともと遠かったファーOTMの買いが、ニアに近づいて来る事により、ベガがプラスの幅を大きくしていきます。
売っているニアの玉は、ATMに近づくにつれベガの大きくなるスピードが頭打ちになります。

よって、当初はニア売りファー買いのベガニュートラルポジションも、先物に近づかれるに従い、ベガが自動的にプラスになるというポジションとなります。
更に、IVが上がるとベガの上昇と共にファーの方が更にベガを大きくします。
と言う所で、大暴落においては、先物が近づくこととIVが上昇することの両方がI、ベガトレードをさせて爆発的な利益をもたらす形になります。

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では、普段はどうかと言うと、ニアの売ってる方が価格X玉数が大きいので、何もなければセータが利益になります。
割とオイシイ戦略ですかね。

負けるケースが全くないかと言うと、当然あります。
ゆるゆると落ちる場合はイヤラシイ感じになります。
デルタが変わってくるんですよね。

デルタヘッジをチマチマと入れることになるんです。
完全なデルタヘッジの計算って多分かなり難しくて、そのあたりは今後の課題。。。。

まぁ、でもこれが分かったので少しはプット売りもできるかなと。
もっとも、あくまで上記は理論上の話ではあるんですが。。。
実際に大暴落でこのポジションを持ってた訳でもないですしね。

多分ね、現実的にやると証拠金が相当厳しくなるんだと思うんだなぁ。
あと売り枚数制限。
まぁ、もう少し経験がいる感じでしょうか。

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2013年09月17日

助かった〜【ランケン】

先週の週末にコールの160を売りました。
なんか、利益が期待に足りなかったので、怒りのコール売り〜とかって適当に売ってしまった。

で、週末に次期FRB議長の人事関連で進展があった事で大幅上昇で踏みあげられるかと焦ってました。
結果はたいして上がらず、時間が経つと下落となりました。
コール売りはうまく行きそうです。
もう、今月はコール売り一本でいいかな、とすら思いますね(笑)。
あんなにやられたかと思ったのに、喉元過ぎればって奴で自分に呆れてしまいます。

気になるのがダウです。
昨日の上昇で、長めのヒゲが出てきましたよ。

N22520130917.png

直近、上げてますが勢いは感じません。
今日の様子見次第ですが、やっぱり下に見たい気がしてきました。

外側のプットでも買っておこうかなぁ。
コール売ってるので、デルタ的には完全にマイナスにはなってしまうので、ちょっとヘッジ的なポジションも考えたいですねぇ。

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IVが低いのでロングストラングルとかでもいい気がしますが、残存日数少ないので期先に建てるってのがいい気がします。
まぁ、慌てなくてもいいのでゆっくりやろうかな。

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2013年09月14日

9月のSQ終わりました〜【ランケン】

9月のSQ終わりましたねぇ。
無事、利益確定です。
んが、正直期待してたほどの利益にはなりませんでした。。。
ちょっと残念。
勝ってるから良しとすべーかって話はあるんですが、一応反省点なんぞを書こうかなぁと思います。

今回、難しいなぁと思ったのはやっぱり利確です。
9月ものはSQに引っ張って全部消滅させるだけなので、問題なかったのですが、10月ものの利確が厳しかったです。

10月ものは9月物の14250円のショートのヘッジとして、保持していました。
元々は13000と14000のロングストラングルだったものですが、レンジを上に抜けてきてからはプット側を損切りし、コールだけを残しつつ、14250円のコールを同数売り、更に外側の14750円を売ることで、レシオに持ってきました。

もちろん、この過程で残存日数は少なくなるんですが、コールのレシオになった時点でセータがプラスからマイナスに反転となります。
なので、時間が味方になってセータをもらいながら、レシオがインしていく形となり、単純にレシオを組むよりはインさせやすいと言うのがいいところです。(と言うか、レシオ組んだ時点でインしている)

と、ここまでは、まぁいいです。
しかし、ですね。。。
SQ持ち込み系なので、最後の1週間ぐらいはガンマが相当気になります。
当然、セータもいい勢いで入ってきますが、結構ガンマにはヒヤヒヤさせられます。

特にオリンピックみたいなイベント系で突き上げられると、短期的には割とメンタルに来ます。
また、ガンマが増えるに従って、デルタも傾きやすくなってくるので、証拠金がバシバシ減ります。。。

そこで、次の手として、コールの14750円を外側に逃がす事が考えられるんですが、今度は証拠金で詰まってしまいます。
しょうがないので、コールの一部を損切りして、プット側に損切りと同額を売りまして、残りのコールの14750の売りを15000に逃がしてショートストラングルに構えました。

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結果として見ると14750円には一度も届かず、まぁ当初の見立て通りの展開ではあったんですが、リスク管理と言う点で動かしたのはよかったと思います。
と、ここまではほぼ問題なしの展開でした。

で、残ってるのが、内側の14000円の10月コール買いと9月の14250円売りです。
9月ものはSQ持ち込みで消滅なんですが、10月ものを金曜日の寄りで決済したんです。
ただ、ディープインしてる玉ですし、スプレッドも広く、SQの朝は動く動く。

おまけに9月の14250円の利益が確定するのは225銘柄全て出揃った時点なので、またこれが分かりにくい。
結果として、SQの朝にコールのロングの決済をするための、トレードをするハメに陥りました。
10円、20円簡単に動くので、これだったら前日に9月の14250円のショートと10月の14000円のロングを決済しておいたほうがよかったかもしれないなぁと思ったりします。

反省点はそれだなぁ。
売り玉は余裕があれば、持ち込んでも構わないと思うんですが、スプレッドで売り買い両方のポジションを作ってる場合は、SQに引っ張らない方がいいかもしれませんね。

まぁ、それなりに利益出せたので良しとしますか。
最後、ちょっとテンション下がりましたが、勝てたから良しとします。

さて、次回のSQは休みが多いので、微妙に難しいですよね。
とりあえず16000円のコールを売って始めました。
なんか、上がりそうだけど。。。

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