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2014年06月14日

だいぶ経験値がついた【ランケン】

SQ終わりましたねぇ。
前回書いた月曜日に持っていかれた奴は全部取り戻して、お釣りが来ました。
エライ!

無事月間10%を超える利益となりました。
オプション以外のポジションも師匠のお蔭でだいぶ利益出ちゃってて、今月はホクホクです。
今って下げられない、上がらないみたいな相場になってますので、ショート2枚ぐらいしてるだけで、一か月10万円ぐらいには、すぐなってしまいます。

グリークスも最近は前ほど気にしていません。
感覚的にわかってきた部分もありますね。
もちろん、手当する時は見るんですけど、デルタが0.1上下するぐらいなら気にしないですね。
何もしないほうが結果として利益になったりする展開が続いています。

今回も上に離れてからがなんとも鈍くて、今回のSQも14800円まで戻っちゃいました。
まぁ、ちょっと上昇の過熱感が強かったですからね。


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でも、基本的にデルタニュートラルの戦略取ってて、13800円から15200円の1000円以上動かれても最終的には利益化できたってのは、大きいです。
今年の1月は16000円から14000円割れまで行って、そこもやられてはいたんですけど、最終的に利益化できました。
あの時は、大きな下落相場だったので、IVが上がったんですよね。

IVが上がってる局面でベガショート組んでたので最終的に利益化できたのですが、今回は上昇相場だったのでIVはむしろ下落していました。
それでも利益化できたって事は、だいたいの相場で利益化できるんじゃないかなぁと自信が持てます。

あんまり、調子に乗ってると痛い目に合いそうですが、ディフェンスだけはしっかりしてやれれば、まぁまぁ大負けはしないでしょう。
今月調子が良かったので、高めのPC買っちゃいました!

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posted by CFD at 20:03 | Comment(30) | 225オプション

2014年06月07日

コール売りの方がやられる?【ランケン】

先週末に取り返した利益、月曜日にまた持ってかれました。。。
今回はかなり持ってかれました。。。
まぁ、でもそれなりに取り返してピークの利益から3割減。。。
ちっ。。。

月間10%の利益を狙ってたからガッカリしちゃうんだよなぁ。
7%の月利って十分凄いと思うんですけどね。
今月はIVショートがかなりはまっって月初に相当利益出してただけに、削っちゃったのが若干悔しいです。

ポジション的には昨日のECB終わったあたりで、今月分はほぼ全部期先にロールしました。
ガンマ大きくなっちゃったので、動かれると厳しい。
SQ近いとどうしても大きくなるんですよね。

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期近でやや遠めのものは外に逃がしました。
SQに放り込む形です。
下は142、上は157。

まぁ大丈夫かなと。
もっとも、SQ当日に思いっきり食らった事が今年の年初はあったので、全部無理して持ち込まないつもりではありますが。

期先に逃げたのはショートストラドルになってます。
コールのATMも売ってたりします。
なんでこーなったかと言うと、期近のコールショートしてた部分がインしちゃったので、それを手当てすると共に期先に動かした結果です。
このコール売りが失敗の原因なんだよなぁ。。。

うかつにコール売りしてやられてる事が結構ある気がします。
やっぱりプット売りの方が利益は出やすいですかねぇ。
いざと言う時が怖いけど。。。
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posted by CFD at 00:28 | Comment(11) | 225オプション

2014年05月31日

損益曲線トレード【ランケン】

火曜日に書いた2割減らされた利益、もう取り返せました。
ちょっと利が伸びつつある感じになっています。
145のプット2枚売りも1枚は147に移しました。

最近、ちょっと実験をしています。
ランケンのオプショントレードはグリークスでコントロールしているものが多いのですが、考え方を変えてSQにおける損益曲線だけでトレードするやり方をやっています。

どうやるかと言うと、先日友人から依頼を受けて作ったソフトを使って、SQにおける損益曲線だけを考えながらのトレードしてます。
最終的にどうなるかを見ながらポジションを動かしてるだけなんですけど、これが結構面白い。
損益曲線が見えてると今の曲線もだいたい想像が付きます。


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グリークスでやってると、どうしても目の前の100円動いたらどうなるかなんて事を考えがちでヘッジを入れたくなってしまうものです。
それが損益曲線見ると気分がだいぶ変わるんですよ。
どうなったらヤバいかも分かるので、割と長期的な目線が持てるんです。
要するにどこに落とせばいいかが分かります。

ヘッジ損が明らかに減った気がします。
動いてから次の処置をするようになっているので、妙にデルタに振り回されないです。

6月のSQまで後2週間。
来週で基本的には6月分は終わりにするつもりです。
一回、下げてくれないかなぁ。

145まで下がってほしいなぁ。
そしたら、かなり利食ってポジション減らせるんですけどねぇ。
上に行っちゃうと、もうちょい粘らねばぁな感じです。
147は攻防がありそうですけどね。

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posted by CFD at 00:26 | Comment(3) | 225オプション

2014年05月28日

上に抜けたの抜けてないの?【ランケン】

日経平均、上に抜けたんだかなんだか分かりませんねぇ。。。
普通なら、もっと勢いよく上に行くことを期待したい所ですが、どうもそうも見えず。。。
14600円を上回ったら速いかなと思って14650円で逆指し入れておいたんですが、一瞬上に行ったものの、その後失速。

今は147ぐらいですか。
デルタをロングに傾けるべきかどうかに悩みますねぇ。
まぁ、悩んでるぐらいなのでデルタニュートラルにしてるんですが。

なんとなく、嘘くさい上昇だなぁとも思っています。
上がっても、150あたりで止められてしまいそうな気もするし。
下に戻ってもおかしくないでしょう。

142で売ってたプットは145に移しました。
145で売ってるプットが2枚になっちゃった。
もう1つ上に動かせるかどうかって所ですね。

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一番近い所で押し込まれてるのが期先コールの147ショート。
14000円ぐらい割れてた一週間ぐらい前にデルタショートでヘッジした部分です。
14700円まで近づいてきちゃってるので、だいぶ迫られてますが、他で利食ったりなんかして、どーにかちょっとやられで済んでます。
利益の2割削られてる感じ。

700円も動いていてる割には怪我が少ない。
まぁ、所詮はベガショートで上に来てるので、Vommaも効かないし、そこまでIV上昇はしない。
結果、ガンマだけですね、警戒すべきは。

今週と来週が勝負です。
利益をどこまで伸ばせるかって所だなぁ。
もうちょい売り増すかどうか。

そろそろガンマがキツクなってくるので、その辺りを睨みながら調整していきます。

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posted by CFD at 13:48 | Comment(17) | 225オプション

2014年05月24日

ATMはどれぐらい下がるか?【ランケン】

ATMをよく売ってるランケンはふと思いました。
いつ売るべきなんだろうって?
ちょっとシミュレーションしてみました。

以下のシミュレーションはATMのコールとプットの金額の合計です。
もし、相場が14250円でIVが約22%で動かなかったら、オプションの価格はどうなっていくんだろうと言うものです。
計算はブラックショールズ式で出しています。

SQまでの日数 CallPutのATMの理論値 5日前との差分
50 960
45 910 50
40 860 50
35 802 58
30 745 57
25 680 65
20 608 72
15 526 82
10 430 96
5 304 126
1 136 168

グラフでも見てみると次の感じです。

ATM下落図.png



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あたりまえですが、毎日下がります。
期先は50円とか60円ぐらいしか下がっていきませんが、期近はやはり60円から100円まで急激に下がっていきます。
やっぱり期近売りの方がいいですね。

これが何の役に立つかと言うと、ヘッジでの損失がこれ以上にならなければ負けないって話です。
つまり、30日前に745円で売ってるならばSQまでに745円上昇か下落しなければ勝てる訳ですね。

では、放っておくかと言うとそういう訳にはいきません。
市場の動きに合わせてデルタを当て込んでいきます。
で、その額が一か月以内であれば、745円ならば勝てますって事ですかね。
ただ、最後の一週間は基本的にロールしてしまうのが通常ですので、まぁ、300円程度でしょうか。
300円って言うと大きいような、たいした事ないようなって感じですが、1単位30万円と見るとまぁまぁ大きいなって思います。
この辺りがオプションのプライスのよく出来た所ですよねぇ。

今日は日経平均が上に抜けてきました。
14600円を抜けられるかどうかかなぁとは思っています。
後50円ぐらいか。
割と強いようにも見えますがどうなるでしょうか。


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posted by CFD at 01:00 | Comment(6) | 225オプション

2014年05月20日

日銀金融政策会合前にIV上昇【ランケン】

相変わらず日経平均は動かないですねぇ。
ただ、少し様子が変わってきた気がします。
IVが上がって来ていまして22ポイントを超えています。

多分ね、明日が日銀だからだと思うですよ。
動かされる可能性がありますから。
ランケンのポジションも値洗い悪化しています。
まぁ、ショート積んでるのでしょうがないって奴ですね。

やや悩ましいのが期先で組んでるコールです。
一番近いのが147なんですよね。
まぁ、近づいてきてもいいかって気分ではあるんですが、やっぱり14100円を超えてきた時には、考えてしまいました。。。

昨夜、13900円ぐらいの時に下のケアしたくてデルタヘッジ用に建てたんですよね。
まぁ、あの状況だとヘッジせざるを得ないんですが、今朝割と強くて、失敗したかなぁと。
先物でヘッジすべきだったかも。。。

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日経が上昇してIVまで上がると、期先のコール売ってるなんて最悪の戦略ですわな。。。
タイミングが悪かったかも。

どーせ、明日の日銀終了後にボラは落ちると思うんですけどね。
まぁ、なんとかなるべ〜。
ガンマでやられる相場でもなかろう。

ちょっと思った。
ベガによるガンマの影響ってどーなんだろう?
Zommaって奴かな?

デルタニュートラルであるので、デルタは気にしないんですけど、ガンマがどうなるかは気になりますね。
今、結構強いんだよなぁ。
スマイルが寝るなら、ベガが下がればガンマも下がるがどおりかな?

ググってもあんまり出てこない。。。
うーん、コールを少し処分して先物を当てておきますか。。。
リスク管理しないとね。

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posted by CFD at 23:19 | Comment(2) | 225オプション

2014年05月16日

ノートレードで利益が【ランケン】

木曜日のナイトセッションから結構下落が大きかったですかね。
アメリカの株価下落の影響をモロに受けてました。
ランケンが見てる時間、夜の1時ぐらいでしたが14000円割るかなって所まで来ていました。
結果として今朝の寄り付きからかなり下がり、14080円ぐらいで始まっています。

一昨日が14500円近くだったので、2日間で500円。
まぁ大きいと言えば大きいですが、3%強の下落なので今までに比べればへっちゃらです。
ランケンのポジションはほとんど損益が変わらずです。
若干、IVが上がった分利益が減ってる感じはしますが、そんなものです。

実は今週ポジション何もいじっていません。
前回のコール売りから何もしていないのですが、ほっておいても利益が膨らむと言う有難い状況です。
まぁ、一番プレミアムの高い所売ってて、ボラティリティが下がってるんですから当たり前と言えば当たり前。
でも、500円上下してるのに利益が出続けているって方が凄い気がするんだけどなぁ。

個人的には14000円割り込んでくれても構わないと言うか、その方が売り増せるかなぁと言う欲が無い訳ではないですね。
でも、動かない間はポジションをうかつに増やさない事にしています。
これだけIV下がってるのでポジション増やせばもっと利益が出るのは分かってるんですけど増やさない。
何もせずとも給料レベルで儲かってるんだから十分。


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それよりも相場に動きがあった時に次の手が打てない方がイヤなんですよね。
やっぱり次の手を予め持ててると、多少市場が動いた所でメンタルが楽です。
オプションなんてものやってると追い込まれると、あっという間に大きくやられるのは経験上分かっているので、なるべく余裕のある所で勝負したい所です。
このため、500円揺さぶられても傍観しちゃってます。

14000円割り込んで更に建てられるなら建てていこうと思ってるんですが、ちっとも割り込まないですね。
結果として今週ノートレード。
にもかかわらず利益は倍になっていると言うありがたい相場。
戦略と相場がハマればオプションは儲けやすいですね。

もっとも、やられるときは全部吐き出して、更に吐き出させられる位やられるので、油断できないのが難点ではあります。。。
なんとか出来るとは思っているんですが。

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posted by CFD at 19:32 | Comment(2) | 225オプション

2014年05月10日

楽な連休です【ランケン】

5月のSQ半分忘れてました。
先物が5月分残ってたのですが、危なくロールし忘れる所(笑)。
先月も忘れて危なかったですが、どうもオプションはしっかり見てるのに先物は忘れがちです。。。

デルタだけしか見てないからでしょうかねぇ。
今月も無事終わったと言う事で満足しましょう。

それにしても楽な展開が続いています。
ほとんど何もしてないですが、利益が膨らんできました。
先週やったのなんてコールをちょこっと売った位です。
しかも152。

日経平均が14000円を割った時ぐらいに、デルタがロングになってきちゃったんですよね。
更に下げる可能性は少ないとは思ったんですが、下げられるとヤケドすると言う状況。
一方でIVも2ポイントほど上がった。

という所で、コール売ってデルタニュートラルに持っていきました。
下がったらコールは利益になるし、上がってもIVが下がるんでそうはやられないはず。
加えてデルタニュートラルなので、プット側でカバーできると言う目論みです。

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うまく行った。
もちろん反発してコールの利益は少ないのですが、プット側のヘッジの意味合いが強いので、微益でも十分満足。
プット側が割と利益を出してくれてまずまず満足です。

結局カバードコールとカバードプットです。
2週間程度でここまで出てくれれば楽です。
恐らく、今の相場で一番勝てる戦略かなと。

だって、デルタ取れないもん。
ショーターが有利なのは明らかでしょう。
いつもシンドイので、たまには楽させてもらわないとね(笑)。
もっとも、IVが上がったら速攻でやられる事を意味してるんですが(爆)
ま、リスクなしで儲けようなんて話はないので、しょうがないですね。

今は次の方向を睨まざるを得ないのですが、普通に考えたら下だろうなぁと。
13900円をわり込むと下ですよね。
その辺に先物を下に仕掛けときますか。


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posted by CFD at 23:36 | Comment(2) | 225オプション

2014年05月06日

ゴールデンウィークのオプションとは【ランケン】

連休でネタがありません(笑)。
連休中は何をしていたかと言うと、知人から依頼のあったソフトウェアを作っておりました。
オプションのソフト。。。

SQにおける損益グラフをエクセルで作ってるんですけど、結構大変です。
オプションって、ストライクプライスも上から下まであるし、コールとプット、更に限月とあって入力項目がやたらと多い。
当然ですが、日経平均は動くので、下は5000円から上は40000円までデータを125円刻みで拾えるようにしないといけません。
同一限月の同一ストライクも5個違う取得価格が入れられるようにしています。

取得価格、決済価格、各ポジションの枚数、更にポジションを確定した時の値と確定しなかった場合のSQ値。
加えて、各ポジションの組み合わせをA,B,Cでセット単位にして指定、それの損益グラフまで見たいとか言うものだから、5次元の配列を作ってガンガン回しています。

その結果、ボタン押して結果が返ってくるまでに5分。。。
これはちょっとかかり過ぎだべーと言う所で、プログラムをメモリー上でなるべく計算するようにしたりのチューニングしてなんとか2分にまで落としました。
グラフ一個作って10秒な感じ。
11個あるので2分ぐらいかかってます。

こんなんエクセルでやるレベル超えてる気もする。。。
ってか、エクセルって凄い。。。

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オプションは、ストライク毎に価格が変わるし、全部の数字を見ながらどうなるかを考えないといけないのが大変ですよね。
ある程度複雑なポジションを組もうと思うと、どうしてもエクセルで何らかの計算が必要になります。
ITが出来て良かったかなぁとは思いますけど、みんなどうやってるんだろう。。。

経験があれば、見なくても損益曲線を頭の中で描けるんでしょうけど、相当な時間を費やす必要があるような気がします。
後はイメージとして出ても数字が出せない場合がほとんど。
こういう所はIT使いたいですよね。
特にオプションなんて、やられるとハンパなくやられるので、うまく管理するのは必須です。

まぁ、そんなんもあって又エクセルソフト作ってます。
いくつ作っただろう(笑)。
作るとオプションがまた分かるようになったりはするんですけどね。

という所で、ゴールデンウィークもトレード絡みのお仕事が8割。
残りの2割ランケンスクールみたいなね。。。
完全にお仕事ですな、やっぱり。。。

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posted by CFD at 19:58 | Comment(0) | 225オプション

2014年05月03日

IV下がる下がる【ランケン】

IVが下がりまくりますですねぇ。
6月分に移してからも早い早い。
現在、IVが20.5ポイント。

ポジション的に、ほぼショートストラングルに近いので、何もしないで利益だけがあっという間に膨らんでくると言うありがたい状況です。
期先やってるのでガンマも怖くないし、ロールしておいて正解でした。
ベガショートが完全に機能する展開です。

IVチャートは以下です。

IV20140503.png



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最近、2年だと最も低い感じですね。
これで、ATM売ってれば、儲かるに決まってます。
20ポイント割れはあるかぁ?

しかし、こうもレンジが続くとモメンタムが出来る事を期待したくなりますよね。
ロングストラングルとか考えたいかなぁとも思うんですけどねぇ。
IV下がる状況ではなかなかできません。

基本的にはあんまり上がる事は考えにくい状況だと思っています。
先日まではデルタをやや上に傾けていたのですが、今は基本的に完全ニュートラル。
だって、アメリカもレンジになってるんだもん。
テイパリングも続いている状況で、そうは上がる事は期待できません。

日銀のバズーカ―も不発なんじゃないかなぁと思ったりもします。
むしろ、下方向への警戒の方が個人的には強い。
かと言って、思い切り下げるにはブラックスワンが必要。
ブラックスワンなんて簡単には出てこないので、もうしばらくこう着相場かなぁと思ったりしています。

そう思うとショート積みたくなるんですよねぇ。
ダメダメ。
なんかあったら、証拠金簡単に行き詰るので、自制してます。

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posted by CFD at 20:03 | Comment(1) | 225オプション

2014年04月29日

Sell in Mayはあるか?【ランケン】

5月SQ分のポジションをExitしました。
もう6月の期先に建て玉を動かしています。
まぁまぁの利益が出ましたので、満足しています。

最近はホンットに楽な展開です。
特にオプションのショーターにとっては楽でしょう。
コール売りしてる人なんて天国じゃないでしょうかね。

日銀の黒田総裁もあまり上がらないだろうみたいな話をしていますが、実際上がりにくい相場だと思います。
日銀のバズーカ―も既にだいぶ織り込まれてますし。
この感じだとファーのコールを売っておくのが楽でしょう。

むしろ気になるのはどっかで大きめの下落があるんじゃないかと思ったりしています。
特に5月ですので、Sell In Mayの話。
去年は大暴落相場だったんですよね。

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今年はどうなるかと。
去年みたいな事にはならないでしょう。
去年は異常な上げ相場が前にあったからこその話だと思ってます。

今年はそこまでの上昇が前にあった訳ではないので、大きめの下落があってもたかが知れてると思っています。
特にIVが30ポイントを超える可能性は少ないと思います。

現状22ポイント台ですので、IVが上がってもせいぜい30ポイントじゃないかと。
恐らく何も起こらないって可能性の方が高い。

とは言え、今からあんまり売ると後でポジション動かせなくなりそうですので、6月は比較的静かに動き出すつもりです。
あんまり上がらないだろうから上の方のコール売っておくのが一番堅実だとは思うんですけどね。
証拠金がかさむのがイヤかなぁと。
まぁ、大外買っておけって話ですかね。

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posted by CFD at 21:36 | Comment(0) | 225オプション

2014年04月25日

ゴールデンウィークでIVが下がるのが納得いかん【ランケン】

今週の日経平均は、見事なレンジですねぇ。
若干下方向に傾いている感じはしますが、基本的にはレンジです。

しかもゴールデンウィークが近いものでIVが下がる下がる。
直近21台です。
お陰様で超楽。

なんにもしなくてもお金が入ってくるってのは悪くないですね。
このままレンジでいーなーとか思ってしまいます。
まぁ、もっともボラが上がる局面があったからこその楽な展開な訳ですが。

次のSQまでは結構時間がある訳ですが、一方で営業日としては少ないです。
なので、そろそろロールする事も視野に入れるべきかもしれません。
一方で、個人的にはこの労働日での計算がどうも違和感を感じています。

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と言うのも、日本市場が休場になったところで、世界の市場は動いていますし、日本の株価は海外の株価の動きにダイレクトに影響を受けます。
実際にお正月で日本が休みの時に思いっきり海外が動いて、正月明けにヒヤヒヤした事もあります。
なので、日本の稼働日が少ないからと言って、オプションの役割が消えると言う事はないと考えていて、むしろ休みの間に保険として機能してほしいんじゃないのかなぁと思ったりします。

という所で実はゴールデンウィークは警戒しています。
オプションなんて値が飛びますからね。
休みの間に訳の分からん動きにやられるなんて、いつもの事。

そういう意味も含めて、少し早めに手を打とうと思っています。
とりあえず、期先のプットを少し買っておきました。

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posted by CFD at 23:09 | Comment(0) | 225オプション

2014年04月22日

イースター休暇中【ランケン】

メルマガ書いたので、ランケンの書く日じゃないんですけど、先週出来なかったので書いてまーす。

アメリカがイースター休暇のせいか、だいぶ静かな相場になっています。
若干、今日は下げましたが、夜間は戻してる感じですね。
この程度の動きだとショーターは楽です。

ただただ、お金が増えるのを見てるだけと言う(笑)。
もう来週はゴールデンウィークですしねぇ。
そんなにガンガン上がりはしないと思うとコール売りでも仕掛けたくなります。

ただ、IVが低いので高い所に値段がついていませんねぇ。
1000円上ぐらいじゃどーなるか分からんし。。。
期先のコールでやるって手はあるですね。

ただ、ここまでIVが下がると買い玉ってのも視野に入れたい所です。
あるいはこないだ聞いたバタフライ?
うーん、まだ分からんしなぁ、あれ。
あんまり書くと怒られそうなので、やめとこ。(笑)

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離れる感じもしないんですよねぇ今は。
もう少しレンジが小さくなってくれたりするといいのかもですけど。
エネルギーを貯め込んでる気もしないし。

まぁ、もうちょい静観ですかね。
これと言って、取りたいポジションが今は見当たりません。
こんなレンジ相場でムリする必要はないし。

にしても、ファンダメンタルで動きゃしないですね、今の相場。
ありそうなのは日銀だけか。
テクニカル重視で行かざるを得ないですね。
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posted by CFD at 22:04 | Comment(1) | 225オプション

2014年04月17日

IVが上がらない【ランケン】


先週のSQの反発がいつ来るかなぁと思ってたんですけど、昨日来ましたね。
SQでいきなり凹まされた5月分もだいぶ戻りました。
もーちょいだけど。。。

IVが上がらないので、余り売り建てを増やしていません。
ボラティリティのナンピンは未知の未知でなければやりたい所なんですが、ナンピンするほど上がらない。
なので、ポジションも小さ目です。

証拠金が余ってるのは、もったいない気もするんですけど、ボラティリティが上がっちゃうと一気に証拠金が減るので、あんまり無茶はしないようにしています。
少し、成長した(笑)。
いざと言う時は、証拠金が苦しいですからねぇ

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しっかし、またレンジ内ですねぇ。
15300円までが上値の目途でしょうか。
その上のコールを売るって手は考えられますが、遠目にしておかないとガンマショートがやられる。

後はコールのレシオもありですが、レシオにすると遠くのコールが近くになっちゃうんですよね。
なので、遠目をネイキッドで売った方がいいかなぁと。

プットは近めに売って、コールは遠目に売ってって、結局はショートストラングルです。
リスクコントロールしやすいのはあるんですけどね。
暴落が来たらバックが噴くと言う形で、楽は楽。

今月は短いので、タイミングを見計らいつつうまくやりたいです。

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posted by CFD at 11:45 | Comment(0) | 225オプション

2014年04月12日

またも無茶苦茶なSQ。。。【ランケン】

またもや、むちゃくちゃなSQでしたね。
今月分、いきなり大きく凹まされました。

まったく勘弁してほしいわ。。。
1週間で15200円が13900円って何よ。。。
ショーターは割と痛い目にあってるんじゃないでそうか。

ランケンも140持ってましたが、前日2円だったぞ。
それが1日で100円超えたって事ですよね。
やり過ぎだろう。。。
SQは売れないなぁ。

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これだけ下落してる割にはIVが上がらないのは、やっぱり総崩れって感じがしないからでしょうか。
IVが上がってるならば、節目ですしプットの売り増しも考えたい所なんですが、23割ってるような状況では、ちょっと売り増しを考える気にはならないですねぇ。

むしろ、ロングストラングルを考えたいぐらいではあります。
もっとも、IVが上がらない理由は5月の日数が少ないのもあるかもですね。
ロングもやりにくいと言えばやりにくくて日数があればねぇって感じです。

6月物がプライスついていればカレンダーかなぁって感じがしなくもないんですが。
うん、カレンダーで少し考えようかな。
期近ショートの期先ロングか。

あるいは期近を多めにショートして、期先はロングしつつも、バックを入れておくとか。
そんな感じかなぁ。
動く可能性もあるので、ポジションは控えめに行こうと思います。
そこまでガッツク理由もないしね。

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posted by CFD at 18:24 | Comment(0) | 225オプション

2014年04月09日

カレンダー失敗〜【ランケン】


カレンダー失敗しましたぁ。。。
期近は予想通りに腐ったんですが、期先までだいぶ下がってしまい。。。
15250まで上げてたので、建てた事自体は間違ってなかったんですがねぇ。

むしろ下げがきつかったと言うべきでしょうか。
またも300円ぐらい下がった感じします。
一応、利益はまだ結構残ってるんですが、ちょっとコールの買いにへこまされ過ぎだなぁ。
ヘタクソだぁ〜。

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下げた部分でプットの買いは少し利確したんですが、イマイチですねぇ。
ふむぅ〜。
ちょっと失敗するとすぐ大きくやられるなぁ。

買い玉で利益出せるようにならないといけないですよねぇ。
ショートに頼り過ぎかも。
ショートが楽なのは事実なんですけどね。

SQまで後2日。
まさか、14000円割ったりしないよね。。。
14400円割って、怖くなってきてるランケンです。
プットの140売ってるんだよね。。。
また3日で1000円下げちゃうわけ?


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posted by CFD at 00:19 | Comment(0) | 225オプション

2014年04月06日

いーい感じ【ランケン】

やっと来ました、ベガショート。
長かった〜。
難しい相場でしたが、今月分はほぼ利確できたと思います。

金曜日の夕方に期近のATMプットを期先に移しました。
日経平均は15100円ぐらいだったと思うな。
雇用統計で動かれると期近はガンマが強い時期で嫌だったんですよね。

一方で、雇用統計を過ぎればIVは下がる可能性が高いので、基本的にカバードプットに関しては期先に逃しました。
期先の方がガンマは小さくてベガは大きいですからね。
これが大当たり。
いい感じの利益になってくれました。

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加えて、ナスダックが結構夜の間に落ちたので、日経先物は14850円と大きく反落。
迫られていたコールのショートも利益が乗って来て、ショートストラングルが当たった感じになっています。
期近で残ってるのは140のプットと155のコール、157のコールぐらいでしょうかね。
140のプットはよっぽどの事がないと問題ないと思っています。

危なかった155のコールもだいぶ楽になりました。
152はカレンダーのポジションがあるんですが、これは楽勝モード。
期先の方の買いがここのところの上昇で利益が出てたのですが、元々は152の期近のヘッジのつもりでした。
なので、利が無くなったら解消してコールの期近のショートだけにしてSQに持ち込むかなぁと考えたりしています。

守れればいいやと思ってましたが、SQが近づくと利益化が進むのでラッキーでした。
このまま、無事SQになってくれれば、先月逃した利益もまとめて取り返せるかと。
そんなにうまく行く訳ないか(笑)。

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2014年03月30日

カレンダースプレッドに持ち込んだ【ランケン】

相変わらず難しい相場ですな。
日経平均、抜けてきましたがトレンド発生と言いきれない所がツライ。
とりあえず、コールの売りが捕まりました(笑)。

前回のエントリーで書いたコール150を外しちゃうから。。。
まったくもう。。。
予想通りの曲がり方。
まぁ、もっともIVも下げてきているのでそこまでやられていないんですけどね。

とりあえず、一番近いコールの売りが152です。
損切りしようかなぁとも思ったんですけど、SQまで後2週間。
トレンドが発生しているとも言い難いですので、期先のコール152を買ってカレンダースプレッドに持ち込みました。

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多分ねぇ。
そんなに上がらないと思うんだぁ。
ダウも弱いですしねぇ。

152まではデルタが両方とも0.5なので、とりあえずカレンダーで引っ張ってみます。
152を超えたとしてその先どこまであるかと。
たかが知れてると思う。
メガトレンド出せると可能性はかなり低いと思ってますので、ここは落ち着いて基本路線は変えずに手当てすべき所だけ手当して今月のSQはやり過ごそうかと思ってます。

次売ってるの157だしね。
後2週間で1000円あげねーべー。
って、甘いんだよな、この辺。。。

最近、普通に考えて通じるものが通じないのが難しいんですよねぇ。
プット側は急速に利益化してるから、楽は楽ですけどね。
どっち行ったって結局はなんらかの対策しないといけないのでまぁしゃーねーか。
SQ目指してグリークスを意識しながら、最適な戦略を取っていれば、そうは負けないと信じて頑張ります〜。

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posted by CFD at 11:09 | Comment(0) | 225オプション

2014年03月27日

なんか利が乗ってきた【ランケン】

昨日、コールの150ロングを外しました。
レシオだったんですが、もうショートだけにしようと思ったら割と今日は上がってきました。。。
ヘタ。。。

今週は負けないようにしようと思ってやってるんですが、割とボラの下落が大きくて利益が乗っかってきました。
ラッキー。
ただ、このままSQまで持ち込めるかどうかはまだ油断出来ないですね。


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ってか、証拠金厳しいんだけどな。。。
コール売り過ぎか。。。
うーん、一回下げてほしいなぁ。
少し、コールのポジション解消しないと、何かあった時に対応できなくなりそう。
まぁ、一時的に少しお金入れてもいいんですけどねぇ。

相場は完全にレンジですね。
300円程度の狭い範囲を行ったり来たりなんですけど、1日単位で見ると割と動いてる感じもある相場です。
どっかでLS組みたい気もするんだけどなぁ。
相当動きにくそうなのも事実。

まぁ、もう少し様子見しようかなぁと。
来週あたりはロールする事も考えないとなぁ。


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2014年03月22日

相場が難しい。。。【ランケン】

相変わらずボラが大きいですね。
14000円割り込むかと思われる部分もあったんですが、現状は14300円。

日経平均自体は下に行きたいんじゃないかと思うんですけど、アメリカの株価が強い。
それに呼応してるのか、ドル円も崩れないですよね。
102円19銭ぐらいでしょうか。
101円半ばは見に行ったものの、あんまり変わらず完全にヨコヨコ。

今の相場、難しいですよねぇ。
ランケンは相当に苦戦しています。
めっちゃやられる訳でもないのですが、決して楽な相場ではない。
特に日本市場のドル円と日経平均は難しいと思います。

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どっちに動くか分からないんだもん。
アメリカが上がってるから素直に上がって欲しいんですけど、全然そういう感じもしない所が悩ましい所です。
本当は、こういう相場ではオプションのデルタヘッジがしっかりと稼いでほしい相場なんですけど、ベガが下がった分取れたかと思ったら、デルタで下に持っていかれて帳消しになったりと、なかなか思うように行きません。。。

サラちゃんの記事で初心者はドル円なんて話もありましたけど、こんなの勝てるのかなぁ。。。
ランダムな相場って、難しいと思うんだけどなぁ。
もっと短い足でやってる人は出来るのかな。

最近、ショート目線にバイアスがかかってるんですけども、結局ドル円なんかもレンジから抜けられず。
この感じだと、日経平均もレンジから抜けられないですかね。

うーん、まぁ余計な事せずにコール売ってるのが無難な気がするなぁ。
とは言え、バズーカ―も怖くてってのが正直な所なんですが。
カバードプットも今の相場に合わなくなってきたかも。
方向感ない割に意外と動くので、ガンマでデルタが動いちゃうんですよね。
ヘッジ損になりやすい。

余計な事しなければ、割と簡単に取り戻せたりはするんですが、利益が出たと思ってもすぐに戻されちゃうんで、困ります〜。
まぁ、次のSQまでそんなに無いので、コール売りでデルタのマイナスを作ってくですかねぇ。

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posted by CFD at 13:11 | Comment(0) | 225オプション