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2014年05月20日

日銀金融政策会合前にIV上昇【ランケン】

相変わらず日経平均は動かないですねぇ。
ただ、少し様子が変わってきた気がします。
IVが上がって来ていまして22ポイントを超えています。

多分ね、明日が日銀だからだと思うですよ。
動かされる可能性がありますから。
ランケンのポジションも値洗い悪化しています。
まぁ、ショート積んでるのでしょうがないって奴ですね。

やや悩ましいのが期先で組んでるコールです。
一番近いのが147なんですよね。
まぁ、近づいてきてもいいかって気分ではあるんですが、やっぱり14100円を超えてきた時には、考えてしまいました。。。

昨夜、13900円ぐらいの時に下のケアしたくてデルタヘッジ用に建てたんですよね。
まぁ、あの状況だとヘッジせざるを得ないんですが、今朝割と強くて、失敗したかなぁと。
先物でヘッジすべきだったかも。。。

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日経が上昇してIVまで上がると、期先のコール売ってるなんて最悪の戦略ですわな。。。
タイミングが悪かったかも。

どーせ、明日の日銀終了後にボラは落ちると思うんですけどね。
まぁ、なんとかなるべ〜。
ガンマでやられる相場でもなかろう。

ちょっと思った。
ベガによるガンマの影響ってどーなんだろう?
Zommaって奴かな?

デルタニュートラルであるので、デルタは気にしないんですけど、ガンマがどうなるかは気になりますね。
今、結構強いんだよなぁ。
スマイルが寝るなら、ベガが下がればガンマも下がるがどおりかな?

ググってもあんまり出てこない。。。
うーん、コールを少し処分して先物を当てておきますか。。。
リスク管理しないとね。

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posted by CFD at 23:19 | Comment(3) | 225オプション
この記事へのコメント
先物でヘッジすべきだったかも。。。
Posted by chanel replica at 2014年12月23日 18:06
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