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2014年05月06日

ゴールデンウィークのオプションとは【ランケン】

連休でネタがありません(笑)。
連休中は何をしていたかと言うと、知人から依頼のあったソフトウェアを作っておりました。
オプションのソフト。。。

SQにおける損益グラフをエクセルで作ってるんですけど、結構大変です。
オプションって、ストライクプライスも上から下まであるし、コールとプット、更に限月とあって入力項目がやたらと多い。
当然ですが、日経平均は動くので、下は5000円から上は40000円までデータを125円刻みで拾えるようにしないといけません。
同一限月の同一ストライクも5個違う取得価格が入れられるようにしています。

取得価格、決済価格、各ポジションの枚数、更にポジションを確定した時の値と確定しなかった場合のSQ値。
加えて、各ポジションの組み合わせをA,B,Cでセット単位にして指定、それの損益グラフまで見たいとか言うものだから、5次元の配列を作ってガンガン回しています。

その結果、ボタン押して結果が返ってくるまでに5分。。。
これはちょっとかかり過ぎだべーと言う所で、プログラムをメモリー上でなるべく計算するようにしたりのチューニングしてなんとか2分にまで落としました。
グラフ一個作って10秒な感じ。
11個あるので2分ぐらいかかってます。

こんなんエクセルでやるレベル超えてる気もする。。。
ってか、エクセルって凄い。。。

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オプションは、ストライク毎に価格が変わるし、全部の数字を見ながらどうなるかを考えないといけないのが大変ですよね。
ある程度複雑なポジションを組もうと思うと、どうしてもエクセルで何らかの計算が必要になります。
ITが出来て良かったかなぁとは思いますけど、みんなどうやってるんだろう。。。

経験があれば、見なくても損益曲線を頭の中で描けるんでしょうけど、相当な時間を費やす必要があるような気がします。
後はイメージとして出ても数字が出せない場合がほとんど。
こういう所はIT使いたいですよね。
特にオプションなんて、やられるとハンパなくやられるので、うまく管理するのは必須です。

まぁ、そんなんもあって又エクセルソフト作ってます。
いくつ作っただろう(笑)。
作るとオプションがまた分かるようになったりはするんですけどね。

という所で、ゴールデンウィークもトレード絡みのお仕事が8割。
残りの2割ランケンスクールみたいなね。。。
完全にお仕事ですな、やっぱり。。。

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posted by CFD at 19:58 | Comment(0) | 225オプション
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