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2014年03月05日

いぃ〜感じ【ランケン】

いきなりボラが大きくなりましたね。
昨日のウクライナで500円下げたかと思えば、今日は一気に400円近く戻しました。

実は昨日の下落で、デルタが0.5まで膨らんでしまいました。
先週末時点でデルタニュートラルだったんですが、SQが近くガンマが-0.01まで来てまして、500円下げられたので結果としてデルタが0.5まで来ると言う具合。
まぁ、計算通りではある訳です。

で、昨日は結構悩みました。
と言うのも、デルタヘッジするとカバードプットはショートですので損失を確定する形になります。
バックは組んでるんですけど、500円位の下落だとあんまり反応しない。
なので、一番やられやすい状況になるんです。

昨日のチャート的にはレンジの下限でした。
なので、デルタ0.5で大きいのですが、ウクライナ情勢はそこまで悪くない、ここは抜ける程ではないと見て放っておきました。
これが、当たり。
今日になって400円近く上げたので、先週末よりも更に利益が乗ってきました。

セータも20ポイントあるので、1日2万円セータだけで稼げて、ベガがやっぱり20ポイントあるので、IVが下げれば更なる利益となります。
これが、うまく当たってくれてます。

また、先週末でコールのレシオも建てましたので、こちらも利益化。
一気に利益が乗ってきました。
いい感じ。

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ただ、プットの中を売ってるので、そろそろ期先に逃していきたい所です。
今週中には、腐らせるか、期先にするかを全部のポジションで決定しないととは思っています。
今の感じだと、14250以下は腐らせる方向で考えたいと思っています。

それより上のプットショートはインしてるのもあるんですが、全部期先に持っていくつもりです。
SQが終わった時点でプットの数は期先に持って行った奴だけにしたいですね。
去年の10月ぐらいから始めたカバードプット戦略。
よくやってるわ。
下落局面の方が多いのですが、なんとか利益化出来ています。

まぁ、下落が大きい時にプットショートの積み増しとかしてるんで、時間が味方にはなってる部分があるんですけど。
今回のウクライナも乗り越えたし、もうちょい磨きをかけたいですね。

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posted by CFD at 00:09 | Comment(0) | 225オプション
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