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2014年02月16日

思うように勝てない【ランケン】

2月のSQが終わりました。
思うように勝てなかったです。
原因は分かっていて、ボラティリティが下がってこない。。。

そりゃー、金曜日に14600円から14200円台までつけてりゃボラティリティーが下がる訳がない。。。
しかも下向いてるし。。。

ちょっとデルタロングにしてるのもうまく行っていない理由です。
うーん、20日移動平均の下にいる時はデルタニュートラルにすべきかなぁ。
ベガショートでやられるのはしょうがないにしても、デルタロングはもう少しなんとか出来ないといけないな。

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今取ってる戦略はベガショートなので、割とセータは取れます。
なので、レンジはそんなに怖くないのですが、デルタが反対に行くと吹っ飛んじゃうんですよねぇ。
この辺は課題だなぁ。

これだけの値動きがあるにも関わらず、あんまりやられていないだけに、ちょっともったいない事をしていると反省しています。
来週で考えると15000円を回復するまではデルタニュートラルにしておくべきかなぁ。
プット買うか。

簡単には行かないですね、どの戦略も。
まぁ、この戦略の一番弱いフェーズかも知れませんので、頑張ります。
下げ局面でIVが下がらないってのは、理論的に弱いんですよね。。。
しゃーないか。。。

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posted by CFD at 01:27 | Comment(0) | 225オプション
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