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2014年01月10日

あけましておめでとうございます!【ランケン】

あけまして、おめでとうございます!
本年もどうぞよろしくお願いいたします!

今日は新年一発目のSQでした。
結果は16000円をだいぶ割り込んでましたね。
ちょっと意外でした。

ランケンはコールのレシオを持ってたのですが、内側を16000円買いと162
50円売りで構えてました。(大外は17000円売り)
16000円以下だとほとんど利益にならないポジションでしたが、今週の水曜日
の時点で内側が利益になってる間に決済しまして、まぁ外側の売りだけは利益を確
保しました。
結果的には正解でしたね。

で、最近、この遠目のコールレシオが気に入っています。
大外のコールってまずやられないんですけど、中に買いを建ててる分、更に楽にな
ります。
特に売り戦略の場合は時間が重要なファクターですから、時間を稼ぐ際の心理的効
果も大きい。
しかも、割と利益ゾーンが広いのと、日経平均が予想外に下げた場合であって
も、下げた分には最悪プラマイゼロってのが最高です。

後はIVの下落でも利益が出ます。
例えば、今日の雇用統計を通過した後ってIVが下がったりします。
この場合も利益になります。
なぜならば、外側のベガの方が大きいので、先に腐ってくる。

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リスクとしてはIVが上がりながら相場が上がるとやられるんですが、比較的広めに
利益ゾーンを取っていれば、そこまで怖くはないですね。
外側を更に外に逃がしながら時間を稼いでいけば、1000円上とかだったらまず
逃げ切れると思います。
まぁ、ポジション増えてくると逃げ切れずに思いっきりやられる可能性もあるので
すが、中に買いを立てるとか、逆にプット側に逃げちゃうとかすれば、やりようは
ある気がします。

なので、SQの結構手前でコストゼロになるように広めのコールレシオっていい。
ランケンの今の手は2月もの16000を買って16250を売って、17250
を売ると言う状況です。
2日ほど前に建てたポジションですが、相場が下落してるので外側が利益化してき
ました。

ポイントはSQの一ヶ月前ぐらいに広めに作っちゃった方がよさそうです。
今日の雇用統計が終わった後で、外側が完全に腐ったら一回利確しようかなぁとか
考えています。

あと、プットのATMショートは継続しています。
こっちも、時間が味方になってるので、IVが下がれば利益出るはずと見込んでいま
す。
プットの中売りとこのコールレシオの相性が割といいんですよね。
基本的にデルタニュートラルになりやすいので、方向を気にせず待ってればいい感
じ。

また、この辺は別途書きます〜。
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posted by CFD at 19:37 | Comment(0) | 225オプション
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