CFDステーション

ロングストラングル、なんとか頑張ってます。
今日は１３５００を割ってきましたね。
現在、１３３５０ぐらいです。

昨日の夜に１３７２０でデルタヘッジのショート作っておいたのが効いてて、ダイナミックヘッジを続けています。
でも、それ以上にセータに削られてて、外側のコールショートがないと利益ギリギリです。。。
やっぱりATM付近でちょっと動いてくれたぐらいじゃダメかなぁ。

13000円とかを下に割るとかしてくれないとロングストラングルとしてはおいしくないですねぇ。
って言うか、セータに削られるのを見てるの、結構シンドい。。。
ストライクを超えてくれないと、先物化しないんですよね。
当たり前か。。。

ロングストラングルとロングストラドルのどっちがいいんでしょうねぇ。
結局は、動き出すタイミングと、どこまでガマン出来るかって話になりそうな気はしますが。
ATMって高いんですよねぇ、やっぱり。
セータの削られ方が大きい。
その分、ダイナミックヘッジもちょっとの動きでしやすいかもしれないですけど。

ボラティリティってブレの大きさと言う事は理解してるんですけど、ブレの頻度って考慮されてるのかなぁ。
例えば、同じ値幅で動いていても頻度が大きいのと小さいのでは違いますよね。
頻度が大きければ、ロングストラドルの方がいい事になるのかなぁ。
ちょっと、研究してみたいですね。

ボラティリティの定義から勉強せねば。
以下の式でnが動く回数。要するに頻度です。
で、sがボラティリティね。

s=root(1/(n-1)Sigma(ui-uaverage)^2）

話を単純にしたいので、毎回13500円から500円上下するとしましょう。

n=10の時で、uiが13500から500円上下ならば、Historical Volatilityは527
n=100の時で、uiが13500円から500円上下ならば、Historical Volatilityは502
n=1000の時で、uiが13500円から500円上下ならば、Historical Volatilityは500


n=10の時で、uiが13500から100円上下ならば、Historical Volatilityは105
n=100の時で、uiが13500円から100円上下ならば、Historical Volatilityは100
n=1000の時で、uiが13500円から100円上下ならば、Historical Volatilityは100

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なるほどぉ。
頻度はボラティリティにあんまり関係ないんですね。

であれば、同じ値幅でも動く日が多ければ多いほど、ダイナミックヘッジには有利な訳ですかね。
ちょっと勉強になりました。

え？どうやって動く回数が多いか分かるんだよ？って？
分からないですよねぇ。。。

市場が開いてる日が多い方が同じ期間なら有利でしょうね。
市場が開いてるって事は動くって事だから。
逆に、休みが多い時は向かないのかな、ダイナミックヘッジは。

後、SQからSQが５週間とかの時はいいかもですね。
４週が通常ですが、１週間多い５週の月ならば上下の頻度は増える事になるのかな。

もちろん、５週のSQだとセータで奪われるのはありますけど、セータは別次元の話。
あってます？この考え？

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