CFDステーション

日経平均、上がってますねぇ。
１３７６０円。
昨夜から300円以上あげてます。

13000円をATMにして500円離したバックをコールとプットで作ってるんですが、デルタヘッジが下手をうってちっとも利益化出来ていません。。。
これだけ動けばバックが利益を出してくれるんですけどもあんまり利益になってません。

結局、ベガの下落をガンマで補ってはデルタヘッジしてるという状況。。。
何やってんだか。。。

戦略的に間違ってるからこうなるんでしょうかねぇ。
IVの高い所で作る戦略じゃないんだよなぁ。
バックだもん、IV下がれば利益にはなりませんわな。
本当はベガもゼロになるようにしないといけないんだろうなぁ。

おまけにバックの作り方が恐らく中途半端です。
もうちょっと買い玉を多めに作らないと意味ないんでしょうね。
売り１に対して買い２。
コストをほぼゼロで建ててます。（若干、デビットだけど）

ダメだなぁ。。。
ただね、この割合は片方に動く事を想定すると悪くないんですね。
今だったら、上昇してるんでプット側がOTMになってくるじゃないですか。
でも、コストゼロに近いので、プットの事は一旦忘れられます。
コールのバックのみに専念してればいい感じ。

なんでこの戦略を組んだかというと、レシオは組めないなと思ったからなんですよね。
オプションの世界は負ける戦略の反対に必ず勝てる戦略がいる。
なので、レシオのコールの反対のバックになったんです。

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それを両側に建ててみた。
ある意味で思惑通りにはなってるんです。
ただし、恐らくデルタヘッジが難しい。。。

レシオの反対なので、セータが敵に回ります。
加えてベガが下がると敵に回っちゃう。

で、このセータとベガをやり過ごすためにはダイナミックヘッジでデルタヘッジが必要な訳ですが、たぶんここがうまくない。

次はどーすりゃいーんでしょーねぇ。
プットは完全にインしちゃってますからほっておく。
今の損失は行き過ぎなので、まぁ落ち着くはず。

コール側だなぁ。
13750でバック２つまた作るかって感じですかねぇ。
やってみたら証拠金不足。。。

くそ〜。。。
証拠金ってなんとかならないのかなぁ。。。

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