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2013年03月22日

キプロスポジション【ランケン】

キプロス騒ぎに乗じてポジションを建てました。
ロングストラドルを建てて、外側のプットを売ったりしています


キプロスの件は非常に面白いのですが、中身自体はかなりランケンのブログに書いたので置いておきます。
ただ、ユーロ離脱の第一号に来週の頭にもなるかもしれないという割には市場は落ち着いている感じがします。

株価指数が上がってるのもありますが、特にIVの低下に着目しました。
月曜日こそ、ユーロドルや株価が窓を開けて大きく下がりましたが、そのあとって堅調ですよね、割と。
ボラも下がってきています。

なんとなく、市場はキプロスの退場を認めてるんじゃないかと思ったりします。
まぁ、別に今更驚くべき話でもないのかなぁとは思いますね。

キプロスって元々格付けもとっくの昔にジャンク扱いされてますし、時間の問題だったのは間違いありません。
ECBが最後通牒を出したので、ついに実体経済に影響が出てる感じはしますが分かってたと言えば分かってた話です。

なので、市場は比較的落ち着いてはいると思うんですが、IVも下がったし日経平均も落ち着いてるし、ヘタをすれば来週の月曜日に暴落はあるかもしれないけど、可能性は必ずしも高くない。
でも、下がったら強烈に下がるかもしれないという所で、久々にロングストラドルにしました。

ベガとガンマのどちらか、あるいは両方を取りに行きたいと思ってます。
基本的には上目線なので、ATMは下側の12250で建てた。
デルタヘッジなしで、デルタポジティブ。

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今、持ってるポジション的には下の感じです。


1.ATM一個下のコールバーティカルスプレッド。
2.FOTMのプットのバーティカル(基本、ネイキッドの売りのテイルを押さえただけ)
3.ATMのロングストラドル
4.FOTMのコールレシオ


1番が主力かなぁ。
12500円を超えてSQ終わってくれれば、まぁまぁいい感じでしょうか。

2番はまぁ、暴落はないだろうと思って、建てたお小遣いポジション。
どっちかっていうと1番がうまく行かなかった時の損失を減らしたい感じ。

3番は今日建てた奴で、暴落のヘッジ用。

4番は先月から建ててるやつで、コストゼロですので、12750に届けば利益になるけど、そうでなければトントン。
13000を超えて終わると割と大きいけど、13500円を超えられちゃうと死んじゃう。。。(実は結構ヒヤヒヤするポジション。。。)

ランケンとして一番美味しいのは13000円あたりでSQだと最高だなぁ。
来週から2週間ぐらいがガンマも効いてくるし、ドキドキしてくる感じですよね。
オプションってガンマだよなぁ。
ベガは怖いのでランケンには扱えません。。。

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posted by CFD at 21:00 | Comment(0) | 225オプション
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