CFDステーション

初めてのボラ売りをしています。
先週書いたとおりのポジションを月曜日にとって見ました。
期近のボラが期先に比べて高いので、期近を売って期先を買う戦略です。

１１０００円のコールとプットの両方建てて、デルタニュートラルにしてます。
もちろん、先物も多少入れてます。

これ、単純にやるとベガがプラスになっちゃうんですよね。
期先のベガが大きいので、その部分を買ってるほうが大きいから。

なので、ベガをもう少し売りたくて期先Farの３月の１００００円プットと１２０００円コールも売ってます。
そうすると、この部分だけ見ると、実はショートストラングルになって、売り枚数超過なのでプットはその更にFarを買ってみたりはしてま

す。

これで、ネガティブベガのポジティブセータ、デルタニュートラルな位置付け。
暴落系が無ければ、普通に粘ってりゃ勝てるはずですよね。
だって、高いはずのボラ売って、セータもプラスなんだから。

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今の時点で若干はプラスなんですが、正直もうちょっと利益になってくれないと、ストライクのポジションが分散してて執行リスクの方が

大きくなりそうです。。。
うーん、粘るしかないかなぁ。

基本的にはデルタニュートラルにしてりゃ、うまく行くはずじゃないですか。
なので、上と下に先物の逆指しをいれておきました。

そしたら、後場に下がって今日のﾄﾞ底を売ったみたいです。。。
はぁ。。。
コントロールできてないなぁ。

もう少しダイナミックヘッジをうまくやれるようになりたいんですが、兼業だと厳しいかなっていつも思います。

あ、今はなんかムチャ赤字になってるぞ。
デルタニュートラルとか言ってる割には結構動くな。。。
うーん、買いポジションが赤字だ。。。

下落してIVが上がってるって話だろうか。
ならば売り増しを考えたいなぁ。

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