CFDステーション

コールの9250円を手じまいました。
これで、コールは9500円と9750円の裸売りだけ。
プットは11月の8500円を買ってて、10月の8250円を売ってる状況です。


11月のプット8250円も売ろうかと悩み中です。
多分、これ売ってプットの11月バーティカルスプレッドになる予定。（←極力プットの裸売りポジションは避けたい奴）

コールの9250円はちょっと持ちすぎたかなぁという気はしますね。。。
9250円は前回Cステ書いた辺りで日銀に遠吠えしてないで、さっさとリカクせよって話だったんだなぁ。
まぁ、利益は出たんですが小さくなっちゃった。
もう、この時期なのでタイムディケイに削られる買いをいつまでも維持しておけんなと言う所で決済です。

その上にいるコール側の売りはまぁあんまり心配ないでしょう。
こないだのQEでも日銀も両方とも反応しないだから、他に何に反応して9500円行くよ。
IVでも上がって9500円が上昇したらコール裸売りしてやるー。

それにしても、またしても売りポジからの利益が大部分です。
結局のところ、オプションって言うのはIVであるImplied Volatilityで価格が付いてるんだなぁと。で、そのIVは市場が判定するリスク度合いであって、そのリスクを売ってる人が基本的には儲かる仕組みではある訳です。

このリスクを売るってのは逆に言えば他人のリスクを背負い込む訳ですから、３．１１の地震のような事があった時には吐き出さざるを得ない事になります。
リスクをひたすら売ってれば、いつかは飛んでしまうのがオプションの怖い所で、絶対に読めない何かが起こる確率はポジションを持つ期間が長ければ長い程１００％に近付いていきます。

具現化系とか操作系とか言う言い方もするみたいですが、最近のランケンはやや操作系かな。
いっつも具現化系を狙いつつ、曲がってしまって操作系になるってのはそもそもが間違ってるのだろーか。。。

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だって、具現化系って結局売り戦略なんだもん。
そこをいかにかわすかが重要なんで、買いを入れたりなんだりしてるんですよね。
やっぱり売りは怖い。
特にプットは。

今回のプットのバーティカルスプレッドもやや実験的な側面が強いです。
って言うか、下がってくれないと負ける可能性高いかも。。。
まぁ、来週の雇用統計ぐらいまではずるずるなんじゃないかと思ってる部分はあるんですけどね。

ちょっと落ちたらさっさとリグイたいかな。
って言ってる内に赤字化してきた。。。
ちっ。。。

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