CFDステーション: ブログで投資!?【鷹鳩】

2011年04月22日

ブログで投資!?【鷹鳩】

大震災で連絡手段として非常に有効だったのがtwitterやフェースブックなどのSNS。電話は通じなくてもスカイプなら通じるというインターネットを通じた通信。現地の状況もブログのほうが変に不安や涙を煽るニュースよりかずっと役に立ちました。

そんな時代だから(?)、ネット上のブログの情報を分析して投資をするAIが登場したようです。

ブログ情報の解析で投資判断、ＡＩファンド－元ゴールドマン古庄氏（ブルームバーグ）

ゴールドマン・サックス出身の古庄秀樹氏が代表のプルーガ・キャピタルは、東京大学大学院の松尾豊准教授と共同で、ブログに流れる膨大な言語情報を解析した売買手法を使って日経平均先物に投資するヘッジファンド「プルーガ・ＡＩ（人工知能）ファンド」の運用を始めた。

　　同ファンドは、従来のチャートやクオンツ分析に加えて、数千万の日本語ブログから言語情報を分析し売買を判断する。古庄氏は「世界で一番利用者が多いといわれるほどブログ好きの日本では、ブログの言語情報が投資のインフラとなると考えた」と運用開始の動機を語る。

この投資モデルは、東京大学大学院で人工知能を使ったウェブ・マイニングを研究する松尾豊准教授監修のアルゴリズムをもとに売買を判断する。「移動平均を下回る、好材料、好転見通し」などといった言語がブログで増えていれば、コンピューターが買いと判断し取引開始前に先物を買う。売買は１日１回、日計りで毎日午後３時頃には現金化するため流動性も保たれるという。

言語情報の多くは、時期によってポジティブにもネガティブにもなるところが難点であり差別化の源泉でもある。松尾准教授は「民主党という言葉の増加は２年前の政権交代時には株価の上昇材料となったが、今は下落材料となることが多い」と話し、人工知能の学習機能や数千の判断基準を設定することで言語分析の優位性を保つ考えだ。

　　３月の震災直後は取引時間中に「東京電力」をはじめとする言語情報の傾向がめまぐるしく変わり、パフォーマンス悪化の要因となった。松尾氏は「損切りルールを決めているので損失は限定的だが、変化の速さにも対応できるようにしたい」と述べ、今後はブログだけでなくツィッターやソーシャルメディアの言語情報も収集することで、精度向上をはかる考えだ。

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ついにここまでって感じですね。世の中でブログが更新されればされるほどAIは新たな情報を取り込んで投資判断をしていくわけですね。全自動で。

後半にあるように突発的な事故でキーワードが頻出して日々傾向が変わる場面では苦労しそうですが…。それからスパムブログが増えると無意味なキーワードを拾ってこないか、このAIを狙い撃ちした悪意のあるブログが出てこないか、例えばこのAIに「買い」と判断させるようなブログをいっぱい作って自分は空売りしとくとかね。

まだまだ発展途中なんでしょうけど、時代に合わせた新たな投資方法が出てくるのは面白いですね。twitterやフェースブックの情報も入れば相当な情報量になる気がします。

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posted by CFD at 06:48 | Comment(0) | 鷹鳩の世界の市場から